スキャルピングドラゴンについて【勝手にEA批評】

さて、今回はFX貴族さんのスキャルピングシリーズ、スキャルピングドラゴンについて書いてみようと思います。

※ 2019年11月7日　記事の最後に追記しています。

このEAはですね、私がScal_USDJPYの次に買った4番目のEAになります。

当時、私は一本勝ち、AngelHeart、Scal_USDJPYの3本でEA運用していたのですが、通常のEAはそんなに高頻度でエントリーしないんですね。週に２，３回、タイミングが合わないと1週間で1度もエントリーしないということもあります。

そんな状況だったのですが、やはり運用しているからには毎日のようにエントリーして欲しいと思ってくるわけです。さらにせっかくエントリーしたものの、損切りとなった場合、早く取り戻したいと思うけれどもなかなかエントリーしてくれない。。

そんな時もどかしいと感じるわけです。

あとは、もっともらしいことを言うと、結局EAは必ず勝てる！というわけではなくて確率論で統計的に期待値がプラスなので、試行回数を増やすことで期待値に収束していき、結果的に勝てるのではないか、ということなんですね。

そんなわけで、もっとたくさんエントリーするEAは無いかなと物色していたんですが、

そんな時に見つけたのがこのスキャルピングドラゴンでした。

フォワードデータを確認するとほぼ毎日取引が行われていて、いい感じに伸びてるんですね。しかも１ポジション運用のEA。これはいいな〜、と思い色々調べていたのですが、一つだけ不安要素があって、この頃購入者が30人弱しかいませんでした。

その頃まで購入していたEAは購入者が100人を超える人気EAばかりだったので、ちょっと不安でした。おそらくなんですが、まだ発売されてそれほど経っていないのと値段が2万を越えてくるので他の人気EAと比べてやや高めに設定されているので、その辺が影響していたのかなと思います。その頃は、ねこ博士のEAが1万円代、AngelHertも15,000円ぐらいで、２万円を越えてくると少し高いイメージになってくるんしょうか。

私個人の感覚としては１万円代前半であれば、まあ失敗してもいいか、というお試し感覚で買うことができる範囲ですかね。

２万を越えてくると、実績やその他の要素など、慎重に判断しないとなかなか購入に踏み込めない感じでしょうか。

この辺の感覚は難しいところです。

さてそんなスキャルピングドラゴンのpips遷移がこんな感じです。

2017/10/2 ~ 2018/3/20までの期間です。

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序盤戦はマイナスになることもありましたが、その後はいい感じに遷移しています。

１月に大きなドローダウンがあったのですが、そこからまた怒涛の快進撃を続けています。現在まで+298.9pips獲得しています。

スキャルシリーズ全般にいえるのですが、結構波が荒いんですね。ガツガツ利益を積み重ねていき、調子いいと思うと、突然ガッツリやられてしまうなんてことが頻繁に起きます。なので、ロット管理をあまり大きくせず負けても勝っても動かさない運用がいいのではないかと個人的には思います。

ロット管理に失敗したダメな例を下に示します（笑）

損益遷移です。

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pipsは300pips近く取れているにも関わらず、収益は+67,015円です。。

グラフを見て頂ければわかりますが、調子良くなってきてロットを上げて、ドローダウンを食らってロットを下げるということを繰り返した結果、このような残念な収益グラフとなってしまいました（笑）

去年まではLotを3.0ぐらいで動かしていたので、そのまま何があっても変えていなければ、90万ぐらいプラスだったってことですかね(^^;

ちなみに現在は1.5で運用しています。

100pipsのドローダウンを食らっても15万なので、この辺であれば許容範囲かと考えています。

スキャルピングドラゴンの設定なのですが、去年までは3.0Lotで運用していたこともあり、ストップロスを50に設定していました。しかしですね、50のSLは結構な頻度で引っかかるんですね。週に２回とかSLを食らうともうテンションダダ下がりになってしまいます。。フォワードではSLに引っかからずに最終的にプラス決済なんてのもあったりで、結局Lotを1.5に落とすタイミングでSLをデフォルトの100に戻して運用しています。100にしてからはSLは食らっていないのでしばらくはこの設定で行こうと思います。

もう一点変えているところがあり、TPがデフォルトは20なのですが、私は100にして、トレーリングストップを設定しています。

バックテストを色々試してみたのですが、この設定が収益的によかったのでこれで運用しています。。。

と、思ったらそうでもないです（汗）先ほどバックテストをやり直してみた結果

2017年、2016年、2010-2017の３パターンやってみました。

まずはデフォルト

期間	2017	2016	2010-2017
パラメータ	デフォルト	デフォルト	デフォルト
取引数	657	571	4894
利益	¥1,069,352	¥1,234,273	¥5,074,034
プロフィット	1.26	1.32	1.17
勝率	69.71	70.4	68.10
最大ドローダウン	¥304,928	¥239,721	¥641,959

続いて

トレーリングストップ10,テイクプロフィット100

期間	2017	2016	2010-2017
パラメータ	テイク100 トレーリング10	テイク100 トレーリング10	テイク100 トレーリング10
取引数	700	631	5195
利益	¥1,361,770	¥903,937	¥5,058,992
プロフィット	1.40	1.26	1.19
勝率	74.17	76.39	72.2
最大ドローダウン	¥262,771	¥234,721	¥520,996

2017年はTP100のほうが良い結果ですが、2016年はデフォルトのほうが良い結果に。

トータルでも収益的にはデフォルトのほうが若干ですがいいですね。

ただ、勝率と最大ドローダウンはTP100のほうが優秀です。

ここは好みの問題ですかね〜。トレーリングストップを使いたい場合はこの設定がいいのかもしれません。

この設定をつかっている感想ですが、１回、トレーリングストップを発動していたため、SL100を免れたことがあり（フォワードの2/8）、このときはトレーリングストップで良かったと感じました。ただ、20pips行ったあとに戻ってきて結果的にしょぼい勝ちになってしまうなんてことも多々あります。その辺は一長一短です。

そんなスキャルピングドラゴンですが、取引回数も多く気に入っており、今でもウチの主軸のEAとなっています。

2018年12月22日追記

残念ながら12月1週目に大きなドローダウンを喫しお蔵入となりました。

生涯成績

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