今週(4/9〜4/13)のEA設定、Lot数など - FX自動売買(EAトレード)運用日記

４月は第一週はさんざんな結果となってしまいました。

明日から気を取り直して、新たな気持で臨もうと思います。

さて、今週のEA設定についてです。

Lot数と設定はこちら

プログラム名	Lot数	設定
一本勝ちcanser	0.5	Ippon_Strategy = canser
一本勝ち Aquarius	0.5	Ippon_Strategy =Aquarius
AngelHeart	1.0=>0.8	TakeProfit2=45 TakeProfit3=60 TralingStop=false
ANGEL PREMIUM RICH	1.0=>0.8	MaxLot = 1.0 Entry_Level=0, Wave_Level=0
スキャルピングドラゴン	1.5	利益確定 = 100 TP = 10 最大スプレッド = 2
スキャルピングモンスター	1.5	デフォルト
スキャルピングフェアリー	0.5=>0.1	最大スプレッド= 2
HLレンジトレード	2.0	リスクタイプ＝固定リスク = 2.0
SS-system_EURGBP	4.0	リスクタイプ= 単利
Flashes for EURUSD	1.5	デフォルト
Flashes for USDJPY	1.0	デフォルト
Scal_USDJPY	0.5	boost1 =6 ,boost2 = -4, boost3 = -2
EA_final_max_Reverse	0.01	デフォルト
InstaFX	3.0=>2.5	デフォルト
一粒万倍	1.0=>0.1	NewsFilter = false

先週のマイナスで証拠金も少なくなってしまったので、一部EAのLot数を下げました。

設定については先週から特に変わらずです。

先週の大敗を受けて、原因分析を色々としているんですが、過去のデータを色々みていると、たまたま不調なEAが重なっただけで、それほど悲観する必要はないのではと、思ったりもしています。もう少し長い目で様子を見ようと思っています。

で、ですね、過去データを見ていて一つ気になる点というか、気になることがでてきました。

というのは、GBP／USD系のEAは総じて結果が思わしくない。。という事実です。

GBP/USD系のEAは現在、スキャルピングフェアリー、EA_final_max_Reverse,一粒万倍の３つなのですが、それぞれのpips遷移がこちら

スキャルピングフェアリー

f:id:ea_trader151:20180408102916p:plain

トータル　-28.9pis

EA_final_max_Revers

f:id:ea_trader151:20180408103122p:plain

トータル +0.6pips

一粒万倍

f:id:ea_trader151:20180408103247p:plain

トータル -260.1pips

計測期間がそんなに長くないので、たまたまかもしれないのですが、まずは事実として結果が思わしくないという点がありました。

で、次にですね、これを踏まえて、リアルで運用していた期間の結果と同じ期間のバックテストを比較してみたんですね。

そうすると、バックテストとの乖離が他のEAと比べて結構大きかったんですね。

これも比較期間が短いので、たまたまかもしれないのですが、ちょっと見逃せない結果となってしまいました。

ということで、GBPUSD系のEAはしばらく低ロット運用を行い、バックテストとの比較期間を延ばしてもう少し検証してみることにしました。

バックテストとの比較で乖離が大きくなる要因の推測として、GBP/USDはスプレッド幅が大きいのと、他のUSDやEURと比べて流動性が低いので滑りやすいのでは、とも考えています。いずれにせよ、バックテストの信憑性を図る上でもう少し検証を続けてみようと思います。

一粒万倍、期待しすぎました。。反省です。。

あと実は、バックテストとの結果が大きいのが意外にもエンジェル勢でした。

AngelPremiuRichは計測期間が短いのでなんとも言えないのですが、AngelHertのほうが、かなり違いが出てるんですよね。。なにか間違ってるのかと思い、fx-onのフォワードとも比較してみたのですが、fx-onのフォワードと私のリアル結果は大体同じですが、同じ期間のバックテストではかなり成績がよくなっていて、これはちょっと無視できない結果だったので少しLotを落として様子見てみることにします。

訂正です。Lotを都度、変えたりしている為、検証の際、pips単位で比較していたのですが、撤退モードのpipsの関係なのか、私のデータのAngelHertのpips集計が間違っていたようです。収益ベースに換算してあらためて比較してみると、それほど乖離は起きていませんでした。

⇒からぶすさん。失礼しました！

スキャルピングドラゴン、モンスター、Flashes 兄弟は概ね同じような値に収束してましたので、バックテストを信じてこのまま行こうと思います。

InstaFXについては導入してから２週間ぐらいなので、計測時間が短いのですが、こちらはかなり乖離が見られて、ちょっと怪しく感じたのですが、開発者がリアルフォワードを公開しているので、そこのデータとバックテストを比較したところ、あまり乖離が見られなかった為、もう少し様子見してみようと思います。

InstaFXは３月末と先日、２回ほど、ちょっとおかしな取引があって、コニュニティで聞いてみたのですが、開発者はプログラムではなく、ブローカー側が勝手に行った取引という見解の一点張りで、これだけおかしな状況が続いてますよと伝えても理解いただけず、非常に残念な感じになってしまいました。

ちゃんとしたプログラマであれば、あれだけ再現性のある現象が重なっていれば、なにかあるのではと、原因を探るなりすると思うのですが。。。

EA運用は難しいです。今までが順調に来すぎていただけなのかもしれません。

先週は色々と考えさせられるいい機会だったと前向きにとらえたいと思います。

今週こそはリベンジ！