5/11(金)のEA運用結果 バックテストとリアルの乖離についての考察
おはようございます。
昨日のEA運用結果です。
昨日はマイナスとなってしまいました。
まずはグラフ遷移
昨日は朝からスキャルドラゴンの大きな損切りが発生し、大幅マイナススタートでした。
しかし、この損切りでのドテンがうまくいき、かなりの損失を取り戻してくれます。
その後もモンスター、ドラゴンが利確を決めて、プラス１万ぐらいまで戻します。
しかし20時になり、前日からエントリーしていた一本勝ちが時間切れ損切りとなり、一気にマイナス圏へ。その後は相場も膠着状態に陥りどのEAもエントリーすることなく23時を回った為、ルール通り全てのEAのLotを0.01へ変更し今週を終了としました。
しかし、Lotを落としたあとから、スキャルシリーズが続々エントリーし、深夜にガッツリ利確していました。う〜。。まあルールに従っての運用なのでしょうがないです。
そんなわけで取引履歴です。
| EA | pips(Lot) | 損益 | 買/売 | 取引時刻 | 取引値 |
|---|---|---|---|---|---|
| スキャルピングフェアリー | -11.2pips (0.1) | -1,172円 | Sell | 05/10 19:25 05/11 01:15 |
1.35059 1.35171 |
| SS-system_EURGBP | -1.1pips (0.1) | -205円 | Buy | 05/10 23:27 05/11 01:51 |
0.88176 0.88165 |
| スキャルピングドラゴン | -32.4pips (3.0) | -95,422円 | Buy | 05/10 12:00 05/11 02:55 |
109.778 109.454 |
| スキャルピングモンスター | 7.5pips (3.0) | 21,699円 | Buy | 05/10 23:45 05/11 04:00 |
1.19153 1.19228 |
| スキャルペガサス | 15.7pips (0.1) | 1,570円 | Sell | 05/11 02:50 05/11 04:00 |
147.983 147.826 |
| スキャルピングドラゴン | 20.7pips (3.0) | 62,100円 | Sell | 05/11 02:55 05/11 04:00 |
109.452 109.245 |
| HLレンジトレード | -7.3pips (0.1) | -1,122円 | Buy | 05/10 23:36 05/11 05:15 |
0.88169 0.88096 |
| SS-system_EURGBP | -3.3pips (0.1) | -489円 | Buy | 05/11 02:54 05/11 06:35 |
0.8812 0.88087 |
| スキャルピングフェアリー | 5.0pips (0.1) | 548円 | Buy | 05/11 05:15 05/11 06:50 |
1.35245 1.35295 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | -0.8pips (1.0) | -1,836円 | Buy | 05/10 17:04 05/11 08:41 |
1.19103 1.19095 |
| スキャルピングドラゴン | 9.1pips (3.0) | 27,300円 | Sell | 05/11 06:05 05/11 09:30 |
109.456 109.365 |
| Flashes for USDJPY | -1.2pips (2.0) | -2,400円 | Buy | 05/11 09:17 05/11 10:32 |
109.423 109.411 |
| 一本勝ちcanser_15 | -21.0pips (1.0) | -20,407円 | Buy | 05/10 15:31 05/11 14:00 |
109.486 109.276 |
| 一本勝ち Aquarius | -21.0pips (1.0) | -20,407円 | Buy | 05/10 15:31 05/11 14:00 |
109.486 109.276 |
| スキャルピングフェアリー | -5.7pips (0.01) | -63円 | Buy | 05/11 17:10 05/11 19:00 |
1.35643 1.35586 |
| スキャルピングモンスター | 8.5pips (0.01) | 92円 | Buy | 05/11 17:45 05/11 19:00 |
1.19425 1.1951 |
| スキャルピングドラゴン | 5.3pips (0.01) | 53円 | Sell | 05/11 17:25 05/11 19:00 |
109.324 109.271 |
| スキャルピングモンスター | 4.4pips (0.01) | 48円 | Buy | 05/11 21:25 05/11 23:00 |
1.19402 1.19446 |
| スキャルピングドラゴン | 2.3pips (0.01) | 23円 | Sell | 05/11 21:30 05/11 23:00 |
109.333 109.31 |
トータルはこちら
| 数 | pips | 損益 | 累積pips | 累積損益 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | -26.5pips | -30,090円 | 2704.4pips | 3,711,136円 |
今週最終日はマイナス3万円で終了です。残念。
続いてEA別収支
| EA | pips | 損益 | 回数 | Lot | 累積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ちcanser_15 | -21.0pips | -20,407円 | 1 | 1.0 | 196.7pips -89,410円 |
| 一本勝ち Aquarius | -21.0pips | -20,407円 | 1 | 1.0 | 141.9pips 95,864円 |
| スキャルピングドラゴン | 5.0pips | -5,946円 | 5 | 3.0 | 497.8pips 589,406円 |
| スキャルピングモンスター | 20.4pips | 21,839円 | 3 | 3.0 | 331.1pips 519,632円 |
| スキャルピングフェアリー | -11.9pips | -687円 | 3 | 0.1 | -97.5pips -118,099円 |
| スキャルペガサス | 15.7pips | 1,570円 | 1 | 0.1 | -132.5pips -13,221円 |
| HLレンジトレード | -7.3pips | -1,122円 | 1 | 0.1 | 180.9pips 237,643円 |
| SS-system_EURGBP | -4.4pips | -694円 | 2 | 0.1 | 127.3pips 907,223円 |
| Flashes for USDJPY | -1.2pips | -2,400円 | 1 | 2.0 | 130.2pips 28,399円 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | -0.8pips | -1,836円 | 1 | 1.0 | -1.4pips -2,494円 |
一本勝ちが前日の指標後にエントリーしたポジションが結局浮上することなく損切りとなってしまいました。これが昨日は大きかったですね。
スキャルモンスター、ドラゴンは相変わらず好調です。Lotを落とさなければ収益もプラスだったようです。
対してフェアリー。。見切りどきかもしれません。。
ペガサスはプラスです。なかなか波に乗れませんが、来週あたりは爆発してほしいところです。
SS-systemとHLレンジは相変わらずですね〜。う〜む。
百花繚乱ユロルは２回目のエントリーでしたがまたしても微損です。これもタラレバなのですが、トレーリングストップでかられたところが底で、その後はユロルが上昇してったので惜しい戦いでした。
次回に期待です。
今は金曜日の23時を回った段階で全EAのLotを0.01にしています。これはウチのEA達がスキャル系の逆張りEAが多いため、エントリーから短時間だと時間切れでマイナスになることが多いと予想し、このような対策を行っています。
ただバックテストを金曜23時（日本時間）に止める設定で行った場合、必ずしも結果が良いわけではないんですよね。
EAによっては明らかに収益が改善するものもあるのですが、スキャルドラゴン、モンスターは実はバックテスト上は止めないほうがいい結果になっています。
この辺はEAによって個別に行うなど、もう少し検討したほうが良いのかもしれません。。
EAの期待値がプラスである以上、なるべく多くの時間、運用したほうが長期的な収益はプラスになってくるはずなので。
あと、EAを止めずに0.01で運用を続ける理由はもう一つあって、止めてしまうと、あとからバックテストとの比較検討が出来なくなってしまうからなんですね。
最近、ひそかにEAの性能を判断する基準としてバックテストとリアルでの運用の乖離を比較する方法がかなり有効なんじゃないかと考えています。
やり方は単純にリアル運用の期間と同等の期間でバックテストを行い、バックテスト上の収益とリアル運用時のトータルpipsを収益に換算し、比較するだけです。
これで乖離が30%以上あるような場合、バックテストがあまり信用できないと判断し、Lotを落とすなり、停止するというものありかと思います。
また、リアルとバックテストの乖離を調べることで、バックテストの期待値からリアルでの真の期待値を計算できるので、その点も有効な情報になるのではないかと考えています。
実はこの方法で検証してみると、GBPUSD系のEAは乖離が大きくなってしまうことが分かってきました。具体的にはEA_Final_Max_Reverse、一粒万倍、スキャルフェアリーです。もしかしたらブローカー（外為ファイネスト）がGBPUSD系のEA運用に向いていないだけかもしれませんが、そういった意味でこのEAたちはLotを落として運用するようにしていました。
あと実は、SS-systemとHLレンジについても、このバックテストとリアルの比較で最近の不調がバックテスト上では現れず右肩あがりになっていて、大きく乖離していたため、Lotを落とした理由です。
結果的に今のところ、この判断もうまくいっています。
そんなわけで、もしデータがあれば皆さんもやってみてはいかがでしょう。
信じるか信じないかはあなた次第です（笑）
