今週(7/2〜7/6)のEA設定、Lot数など 年間期待利益は¥25,957,626。 PF重視へ方針転換
こんにちは。
今週のLot数と設定です。
| プログラム名 | Lot数 | 設定 |
|---|---|---|
| 一本勝ちcanser_15 | 1.0 |
時間足 15分 |
| 一本勝ち Aquarius | 1.0 |
時間足 15分 |
| オンリーワン | 2.5 |
デフォルト |
| AngelHeartUSDJPY | 0.8 |
TakeProfit2=45, TakeProfit3=60, TralingStop=false,Tettai_Lot=0.1 |
| ANGEL PREMIUM RICH | 2.0=>1.0 |
Entry_Level=0, Wave_Level=0, MaxPositionCount=1,TP1=30,TP2=40,MaxLot=2 |
| スキャルピングドラゴン | 3.5=>3.0 |
利益確定 = 100 |
| スキャルピングモンスター | 2.0=>1.0 |
利益確定 = 100 |
| Flashes for EURUSD | 2.0=>3.0 |
デフォルト |
| Flashes for USDJPY | 1.0=>3.0 |
デフォルト |
| InstaFX | 3.0=>2.0 |
デフォルト |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 3.5 |
デフォルト |
| BravePointGetterUSDJPY | 0.5=>1 |
全体の最大ポジション数 3 両建て=True |
| Spiral_M1AUDCAD | 2.0=>3.0 |
最大ポジション=1 |
| SnowLeopard_USDJPY | 1.0=>0.1 |
デフォルト |
| SnowLeopard_EURUSD | 1.0=>0.1 |
デフォルト |
ブローカー: オアンダ東京サーバ
証拠金残高: 1,316万円
今週は、かなりダイナミックにLotを調整しています。
これは実は理由があって、後ほど解説していきます。
またスキャルピングペガサスは今月から稼働停止となりました。
まずはこの設定によるデータ
必要証拠金と年間期待利益、月間期待利益
|
EA |
Lot |
最大 ポジ数 |
必要証拠金 |
1ポジ1Lotあたりの 年間利益 |
設定Lotによる 年間期待利益 |
|
スキャルピングトラゴン |
3 |
1 |
¥1,290,000 |
¥714,780 |
¥2,144,340 |
|
スキャルピングモンスター |
1 |
1 |
¥530,000 |
¥1,086,739 |
¥1,086,739 |
|
一本勝ち |
2 |
1 |
¥860,000 |
¥560,000 |
¥1,120,000 |
|
Angel HeartUSDJPY |
0.8 |
3 |
¥1,032,000 |
¥457,333 |
¥1,097,600 |
|
プレミアムリッチ |
1 |
1 |
¥430,000 |
¥807,369 |
¥807,369 |
|
Flashes for EURUSD |
3 |
1 |
¥1,590,000 |
¥634,000 |
¥1,902,000 |
|
Flashes for USDJPY |
3 |
1 |
¥1,290,000 |
¥476,000 |
¥1,428,000 |
|
InstaFX |
2 |
1 |
¥1,060,000 |
¥990,529 |
¥1,981,058 |
|
百花繚乱EURUSD |
3.5 |
1 |
¥1,855,000 |
¥1,926,000 |
¥6,741,000 |
|
BravePointGetterUSD |
1 |
3 |
¥1,290,000 |
¥661,117 |
¥1,983,351 |
|
オンリーワン |
2.5 |
1 |
¥1,075,000 |
¥599,629 |
¥1,499,073 |
|
spiral |
3 |
1 |
¥990,000 |
¥1,336,029 |
¥4,008,087 |
|
SnowLoepardUSDJPY |
0.1 |
1 |
¥43,000 |
¥915,023 |
¥91,502 |
|
SnowLeopardEURUSD |
0.1 |
1 |
¥53,000 |
¥675,072 |
¥67,507 |
|
|
|
合計 |
¥13,388,000 |
年間期待利益 |
¥25,957,626 |
|
|
|
|
|
月額期待値 |
¥2,163,136 |
必要最大証拠金は1338万円
年間期待利益は先週の2900万からだいぶ減って2,590万になりました。
それに伴い、月額期待利益は216万円となりました。月利は16%ぐらいです。
今月はどうなるのでしょう。
続いてバックテストの結果。これはあまり変わっていないのですが、今回からBravePointGetterUSDJPYのポジ数を3、両建てありにしたため、ここが少し変わっています。
|
EA |
1ポジ1Lotあたりの年間利益 |
最大DD |
PF |
年あたり 取引数 |
|
スキャルピングトラゴン |
¥714,780 |
¥611,010 |
1.2 |
649 |
|
スキャルピングモンスター |
¥1,086,739 |
¥622,357 |
1.32 |
494 |
|
一本勝ち |
¥560,000 |
¥647,757 |
1.38 |
216 |
|
Angel HeartUSDJPY |
¥457,333 |
¥953,837 |
1.35 |
459 |
|
プレミアムリッチ |
¥807,369 |
¥581,445 |
1.26 |
365 |
|
Flashes for EURUSD |
¥634,000 |
¥1,062,421 |
1.21 |
437 |
|
Flashes for USDJPY |
¥476,000 |
¥194,952 |
1.56 |
314 |
|
InstaFX |
¥990,529 |
¥309,924 |
1.49 |
242 |
|
百花繚乱EURUSD |
¥1,926,000 |
¥500,387 |
2.55 |
177 |
|
BravePointGetterUSD |
¥661,117 |
¥309,779 |
2.27 |
141 |
|
オンリーワン |
¥599,629 |
¥717,987 |
1.29 |
141 |
|
spiral |
¥1,336,029 |
¥167,337 |
2.05 |
643 |
|
SnowLoepardUSDJPY |
¥915,023 |
¥485,306 |
1.45 |
244 |
|
SnowLeopardEURUSD |
¥675,072 |
¥352,847 |
1.43 |
202 |
|
合計 |
¥11,839,620 |
¥7,517,346 |
21.81 |
4,724 |
続いてリアルデータの集計です。
でですね、今週はこのデータ、PFの高い順に並べています。
| EA | 累積 | 1日あたりの獲得pips | 年換算利益 | 1日あたりのトレード数 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 297.8pips 870,152円 |
8.05 | 1,932,000円 | 0.6 | 42.94 |
| 一本勝ち Aquarius | 256.2pips 197,502円 |
3.77 | 904,800円 | 0.59 | 4.55 |
| Spiral_M1AUDCAD | 83.0pips 19,611円 |
5.19 | 1,245,600円 | 1.56 | 1.85 |
| Flashes for USDJPY | 260.1pips 223,339円 |
2.19 | 525,600円 | 1.0 | 1.81 |
| AngelHeartUSDJPY | 849.7pips 470,534円 |
3.88 | 931,200円 | 1.5 | 1.4 |
| Flashes for EURUSD | 358.9pips 866,507円 |
2.48 | 595,200円 | 1.21 | 1.38 |
| オンリーワン | 76.2pips 98,060円 |
3.18 | 763,200円 | 0.71 | 1.33 |
| ANGEL PREMIUM RICH | 295.5pips 162,319円 |
2.96 | 710,400円 | 1.64 | 1.31 |
| スキャルピングドラゴン | 547.4pips 735,682円 |
2.81 | 674,400円 | 2.26 | 1.28 |
| 一本勝ちcanser_15 | 225.6pips -80,735円 |
0.84 | 201,600円 | 0.69 | 1.24 |
| InstaFX | 149.1pips 509,957円 |
1.91 | 458,400円 | 1.08 | 1.23 |
| スキャルピングモンスター | 379.2pips 605,639円 |
2.01 | 482,400円 | 1.94 | 1.18 |
| SnowLeopard_EURUSD | -37.8pips -69,050円 |
-3.78 | -907,200円 | 0.8 | 0.65 |
| BravePointGetterUSDJPY | -109.9pips -120,821円 |
-4.07 | -976,800円 | 0.37 | 0.51 |
| SnowLeopard_USDJPY | -99.4pips -99,170円 |
-9.04 | -2,169,600円 | 0.91 | 0.26 |
実は前回まで収益力重視で考えていたのを、今回からPFを重視する方針に転換しました。それによって今回の大幅なLot変更に繋がりました。
今までは収益力を高めて行くことで利益を伸ばして行く作戦を取っていたのですが、この作戦だと波が荒くなり毎月の収益のブレ幅も大きくなるのではないかと思い始めたのがきっかけです。
PFが重要だという話はよく聞きます。しかし、私は正直なところ今まであまり重要視していませんでした。それよりも収益力が大きければ結局は一番儲かるんでしょ的な発想で考えていました。
またPFの数値って直感的ではないということもあり、なにが重要なのかってのが分かりづらいという部分もありました。
しかし、最近になってリアルな取引データを使って自分でPFを割り出すようにしてみたんですね。で、やはり自分で計算式を見ながら何を割り出している数値なのか分かってくると、確かにこれは重要だわ、となってくるんですね。
計算式は非常に単純なので、普通に考えればわかるんですが、いざリアルなデータを使って割り出すと、より鮮明に見えてくるというか。。
で、もう一つ、PF関連で重要な事がわかってきました。それはなにかというと。。
収益力が高くてPFが低い場合、どうなるか。。。あ、ちなみにPFの計算式は以下です。
総利益÷総損失= PF
そうなんですね、勝つ金額もデカイが、負ける金額もデカイ。。なので、これは収益力だけを見ていたら大変なことになるなと、段々分かってきました。。スキャモン。。納得ですｗ
ということで、もう少しPFを重視することで安定したポートフォリオを構築することを目指すよう方向転換することにしました。
ということで、Lot設定もPFが高く収益力も高いものを優先的に割当て、その次にPFが高いものを上げていくように変更しています。
ということで
Flashes for USDJPYを1.0=>3.0に上げました。
PFを見てみるとバックテストでは1.56、リアルでは1.81とどちらも優秀です。収益曲線も安定していることから、これはLotを一気に3へあげることにしました。
Spiral_M1AUDCADは2.0=>3.0へ
バックテストのPFは2.05、リアルはまだ計測期間が短いですが、1.85とどちらも優秀です。ということでこちらも大きくしました。
つづいて
BravePointGetterUSDJPY
こちら今まで１ポジ運用にしていたのですが、デフォルトの３ポジ運用にすることにしました。1ポジあたりの収益力は減りますが、設定を両建てありにすることで、PFと収益力がさらに上がることがわかった為、これで運用することにしてみます。
リアルでのPFは、収益がマイナスの為、1を割っている状態ですが、バックテストの値が優秀なのと、最近のkatamikeさんのドル円版EAが復調気味ということもあり、ここは勝負に出てみることにしました。
ちなみにこちらがデフォルトと両建てありのバックテストの比較です。
両建てありのほうが、利益、PF、勝率、最大DD，どれも良くなっています。
|
|
デフォルト（３ポジ） |
両建てあり |
|
年 |
2010-2017 |
2010-2017 |
|
数 |
1348 |
1460 |
|
利益 |
¥14,590,577 |
¥15,866,809 |
|
PF |
2.25 |
2.27 |
|
勝率 |
84.79 |
84.93 |
|
最大DD |
¥397,654 |
¥309,779 |
上記EAのLotを上げた為、逆にいくつかLotを下げています。
スキャルピングモンスターを2.0=>1.0へ
バックテストでは1.32とそんなに悪くないですが、リアルでは1.18となっています。
こちらはだいぶ長く運用しているのでリアルの数値を重視し、Lotを下げることにしました。
InstaFXとスキャルピングドラゴンも少しLot配分の関係で下げています。
それ以外に先週荒れていた雪豹兄弟。。
これを一旦試験運用の0.1にすることにしました。ホントは0.5ぐらいで運用したいのですが、証拠金枠が上記EA達で使い切ってしまったため、しばらくは0.1で、また資金が増えてきたら少し上げていこうと思います。
またどうしてもあの一粒万倍の悪夢が頭をよぎってしまうため、少し様子見です。
ということで来週からはそんな感じで運用していく予定です。
７月からは新たな戦略でスタートということもあり、楽しみです。
はたしてこの戦略はうまくいくのか。。。
