今週(7/30〜8/3)のEA設定、Lot数など EAの寿命について考えてみました。
こんばんは。
だいぶ遅くなってしまいましたが、今週のEA設定です。
| プログラム名 | Lot数 | 設定 |
|---|---|---|
| 一本勝ちcanser_15 | 1.5 |
時間足 15分 |
| 一本勝ち Aquarius | 1.5 |
時間足 15分 |
| オンリーワン | 3.0 |
デフォルト |
| AngelHeartUSDJPY | 1.0 |
TakeProfit2=45, TakeProfit3=60, TralingStop=false, |
| スキャルピングドラゴン | 1.0=>0.5 |
利益確定 = 100 |
| Flashes for EURUSD | 1.5=>0.5 |
デフォルト |
| Flashes for USDJPY | 3.0=>1.0 |
デフォルト |
| InstaFX | 4.0 |
デフォルト |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 3.0 |
デフォルト |
| BravePointGetterUSDJPY | 1.5=>1.0 |
両建て許可 = true |
| 雪豹SnowLeopard_USDJPY | 2.0 |
デフォルト |
| 雪豹SnowLeopard_EURUSD | 1.0 |
デフォルト |
| ロボぞー君 | 2.0=>1.0 |
デフォルト |
| FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 0.1 |
デフォルト |
| FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 0.1 |
デフォルト |
ブローカー: オアンダ東京サーバ
証拠金残高: 1,275万円
今週はLot設定に色々悩み遅くなってしまいました。
今週はEAに対する信頼が少し揺らいできたため、Lotを全体的に少し下げています。
またFOREX_RANGE_FREAKシリーズを今週から導入することにしました。
まずはいつものように、この設定によるデータ
必要証拠金と年間期待利益、月間期待利益
今週からよりリアルに近づけるべく、スプレッドを少し広げてテストしたため、収益などが落ちています。
| プログラム名 | Lot数 | Maxポジ数 | 必要証拠金 | ロット設定による年間期待利益 |
|---|---|---|---|---|
| 一本勝ちcanser_15 | 1.5 | 1 | 645,000円 | 889,603円 |
| 一本勝ち Aquarius | 1.5 | 1 | 645,000円 | 845,310円 |
| オンリーワン | 3.0 | 1 | 1,290,000円 | 1,674,672円 |
| AngelHeartUSDJPY | 1.0 | 3 | 1,290,000円 | 1,259,563円 |
| スキャルピングドラゴン | 0.5 | 1 | 215,000円 | 286,657円 |
| Flashes for EURUSD | 0.5 | 1 | 265,000円 | 305,401円 |
| Flashes for USDJPY | 1.0 | 1 | 430,000円 | 297,373円 |
| InstaFX | 4.0 | 1 | 2,120,000円 | 3,714,872円 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 3.0 | 1 | 1,590,000円 | 4,271,142円 |
| BravePointGetterUSDJPY | 1.0 | 3 | 1,290,000円 | 1,383,112円 |
| 雪豹SnowLeopard_USDJPY | 2.0 | 1 | 860,000円 | 1,949,078円 |
| 雪豹SnowLeopard_EURUSD | 1.0 | 1 | 530,000円 | 591,596円 |
| ロボぞー君 | 2.0 | 1 | 860,000円 | 1,344,194円 |
| FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 0.1 | 1 | 43,000円 | 97,358円 |
| FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 0.1 | 1 | 53,000円 | 100,708円 |
| 合計 | 22.21 | 12,126,000円 | 19,010,639円 | |
| 月間期待利益 1,584,219円 | ||||
先週比Lot 25.5=>22.21、年間期待利益2200万=>1901万とだいぶ落ちています。
続いてバックテスト結果PF順（アルパリ）2010年〜2017年
今週からバックテスト時のスプレッドを追加しました。
|
EA |
スプレッド (poiint) |
1ポジ1Lotあたりの年間利益 |
最大DD |
PF |
取引数 |
|
百花繚乱EURUSD |
12 |
¥1,423,714 |
¥465,167 |
1.86 |
177 |
|
BravePointGetterUSD |
10 |
¥461,037 |
¥590,424 |
1.69 |
141 |
|
InstaFX |
6 |
¥928,718 |
¥309,257 |
1.56 |
242 |
|
forex_range_freak_usdjpy |
10 |
¥973,583 |
¥451,391 |
1.52 |
344 |
|
一本勝ちAsquarius |
5 |
¥625,855 |
¥684,250 |
1.47 |
216 |
|
SnowLoepardUSDJPY |
8 |
¥974,539 |
¥549,533 |
1.47 |
244 |
|
一本勝ちCancer |
5 |
¥593,069 |
¥579,250 |
1.38 |
216 |
|
Flashes for USDJPY |
10 |
¥297,373 |
¥217,415 |
1.36 |
314 |
|
SnowLeopardEURUSD |
12 |
¥591,596 |
¥450,208 |
1.33 |
202 |
|
forex_range_freak_eurusd |
12 |
¥1,007,081 |
¥646,641 |
1.31 |
375 |
|
Angel HeartUSDJPY |
5 |
¥419,854 |
¥1,018,195 |
1.3 |
459 |
|
オンリーワン |
5 |
¥558,224 |
¥693,329 |
1.26 |
141 |
|
ロボぞーくん |
10 |
¥672,097 |
¥493,612 |
1.23 |
403 |
|
Flashes for EURUSD |
6 |
¥610,803 |
¥1,264,760 |
1.18 |
437 |
|
スキャルピングトラゴン |
8 |
¥573,315 |
¥803,485 |
1.16 |
649 |
|
合計 |
|
¥10,710,858 |
¥9,216,917 |
21.08 |
4560 |
今週から追加したforex_range_freakシリーズを青くしています。
どちらもなかなか優秀な成績です。
スプレッドについてですが、ユロルを12、ドル円を10を基本としています。
フォワードが長いドラゴンについてはフォワードと比較しながら調整して8となりました。雪豹ドル円も開発者さんのフォワードと比較し同様に8pointとなりました。
オンリーワンや一本勝ちなどティックで動くものは、現状の5pointでもフォワードのほうがいい結果なのでそのまま5pointを採用、エンジェルも5pointでフォワードとあまり変わらないと思われるためそのままです。
インスタが何故かバックテストができなくなってしまった為、以前の6pointそのままにしています。。
こう見ると、ドラゴンが5pointでPF1.23=>1.16まで落ちてしまいました。収益も85万=>57万まで落ちています。
またFlashes for EURUSDは6pointなのですが、12poitでバックテストをすると右肩下がりになってしまい、またフォワードとの乖離も大きくなってしまうため、そのまま6pointを採用しています。
続いてリアルデータ、PF順
| EA | 累積 |
1日/ pips |
年換算利益 | 1日あたりのトレード数 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち Aquarius | 273.7pips 220,722円 |
3.11 | 746,400円 | 0.55 | 4.77 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 203.2pips 516,500円 |
3.57 | 856,800円 | 0.53 | 2.63 |
| Flashes for USDJPY | 242.2pips 169,639円 |
1.74 | 417,600円 | 0.99 | 1.61 |
| AngelHeartUSDJPY | 900.5pips 500,894円 |
3.77 | 904,800円 | 1.43 | 1.4 |
| オンリーワン | 143.3pips 184,752円 |
3.26 | 782,400円 | 0.66 | 1.4 |
| Flashes for EURUSD | 380.5pips 943,054円 |
2.31 | 554,400円 | 1.18 | 1.38 |
| 一本勝ちcanser_15 | 245.2pips -54,365円 |
0.85 | 204,000円 | 0.68 | 1.26 |
| InstaFX | 171.3pips 644,909円 |
1.75 | 420,000円 | 1.01 | 1.23 |
| スキャルピングドラゴン | 453.4pips 657,437円 |
2.11 | 506,400円 | 2.23 | 1.21 |
| 雪豹SnowLeopard_EURUSD | -51.3pips -39,569円 |
-1.71 | -410,400円 | 0.63 | 0.76 |
| 雪豹SnowLeopard_USDJPY | -87.0pips -128,966円 |
-2.81 | -674,400円 | 0.74 | 0.65 |
| BravePointGetterUSDJPY | -152.7pips -174,061円 |
-3.25 | -780,000円 | 0.36 | 0.57 |
| ロボぞー君 | -140.3pips -93,927円 |
-10.02 | -2,404,800円 | 1.5 | 0.49 |
相変わらず一本勝ちが高い状態です。
インスタのPFが1.21=>1.23に上がりました。ドラゴンは1.26=>1.21へ下がりました。
バックテストの値をリアルに近づけるべく、今週からスプレッドを考慮するようにしたのですが、また違った面が見えてきた気がします。。
スプレッドを考慮するとやはり高頻度のスキャル系が厳しくなってきますね。。
ということでPFが1.2を切ってしまったドラゴン、最近不調ということもありLotを0.5まで下げてます。。
また同じく高頻度系スキャルのFlashes兄弟ですが、どちらもリアルでは好調を維持しているのですが、ユロル版については、やはりバックテストの長期で見るとちょいちょい大きなドローダウンが発生しています。。
そこを考慮してLotを更に落とすことにしました。
ドル円版についてはスプレッド10にすると年間期待収益が44万から29万まで下がってしまったため、利益率の魅力があまりなくなったため、こちらもLotを下げてます。。
今月の不調で私の中でEAに対する信頼が揺らいでいます。。
４月、５月は１００万以上稼いだので、これは余裕でしょなんて思っていましたが、やはりFXはそう甘くはありません。今月はあと２日ですが月間累計がマイナス濃厚となってきました。
ということで、８月は少しLotを控えめにして色々検証してみようかなと考えています。
で、昨日以下のようにつぶやいたところ色々な方からご意見をいただきました。
EAに関する最近の疑問
— EAトレーダー (@EA_Trader151) July 28, 2018
・EAに寿命は本当に存在するのか。
・10年のバックテストでもカーブフィッティングは存在するのか。
・バックテストで高PFはリアルではイマイチという説は本当か。。
今の所、自分の中で納得できる理由が見つかっていない。。
で、大体皆さん、経験則としてEAに寿命があるというのは一致した意見のようです。
で、EAの寿命についてですが、
色々と最近考えていたのですが、私なりにどういう理由で寿命がくるのかを仮設を立ててみました。
で、私の経験から考えてみると、いくつかEAをお蔵入りさせているので、その理由からヒントを探ってみます。
まず、１つ目
マイナー通貨タイプのEAについては使う人が多くなると優位性がなくなり勝てなくなる。。これに該当するのが以下EAです。
SS-system、HLレンジ、Spiral_M1AUDCAD？
マイナー通貨だと取引量も少ないためEAを使う人が増えることでその手法に優位性がなくなってしまうのは十分考えられる原因かと思います。
この辺は実際に経験して、ありそうだなと思っております。。
続いて2つ目
あとから考えると終わりが来るのは必然だった
勝率の高いナンピン系のEAは、一発のドローダウンで終了となるようなことがあります。これはある程度経験を積めば買う前に分かるので回避できそうです。寿命とはいえないかもしれません。
同じようなパターンで、バックテストのスプレッドが狭い、バックテスト期間が短い。
スプレッドが狭い場合、運が良ければフォワードでも１年ぐらい勝ち続けることができると思います。。ただ長期で見ると勝ち続けるのは難しいので結果として寿命となってしまう、ということが考えられるのかな、と最近思うようになりました。
また、バックテスト期間が短い場合、この期間にフィッティングしている可能性があるので、これも相場が変わると寿命、となる可能性が高いと思われます。。
ここまでであれば、買う前に調べれば分かる為、上記以外のEAを探せばいいのか、となりますが、そんなに簡単ではなさそうです。。「EA 寿命」でぐぐってみると、見事にすべて寿命はあるという記事が並びます。。なのでやはり寿命はあるのかなと思うのですが、なかなか合理的な理由が見つかりません。。
で、ひとつ考えたのが以下のようなことです。厳密には寿命ではないのですが。。
例えば今をときめく一本勝ち、これが来年に入って突然勝てなくなり、結局年間でもマイナスとなってしまった場合、多くの人が年間トータルで勝てなくなってしまったら寿命だと感じるのではないでしょうか。。
しかし、EAで年間でマイナスになってしまうことも十分ありえます。
その後復活していくこともあるので、そういったことで寿命と判断されることもあるのかと思ったりしています。。
それ以外で考えられる理由
これは昨日、ある方に教えていただいたのですが、過去にFXで公開で億単位の証拠金で取引していた人が、ヘッジファンドに狙われて狩られる事件があったそうです。。
これが何を意味するかというと、為替相場を操作するなんて、そんな簡単にできないでしょ、なんて思っていたのですが、ヘッジファンドが１円(100pips)ぐらい動かすのはそんなに難しいことではなさそうということです。。
実はオアンダに移ってきてから、なんだか勝てないな〜、なんて思っていて、ひょっとして操作されてる？なんて思ったりもしてたのですが、ほんとにそういうことはあるのかもしれません。。
まあ寿命の話とは少しずれてしまいましたが、人気の出てきたEAが標的にされ、じわじわ狩られていくというのは現実的に起こり得るというのは分かってきました。。
そういった意味で優位性がなくなって寿命を迎えるというのはあるのかもしれません。。
ということはやはりこっそりやるか自作のEAでほそぼそとやるというのがひょっとしたら正解なのかもしれません。。
実際のところはどうなのかわかりませんが、寿命はどうやら本当にあるようなので、そこを見極める基準というのを色々考えなければならないかもしれません。。
悩ましい。。
