FX自動売買(EAトレード)運用日記

GogoJungleで販売中のEAを中心にシステムトレードを実践中

今週(9/10~14)のEA設定、Lot数など フライデーナイトについての考察

今週のLot設定です。

 EAが増えすぎて管理がだんだん大変になってきました。

プログラム名 Lot数 設定 ロット設定による年間期待利益
一本勝ち Aquarius 1.0

時間足 15分
Ippon_Strategy =Aquarius

オアンダ東京
625,855円
オンリーワン 1.5

デフォルト

オアンダ東京
837,336円
AngelHeartUSDJPY 1.0

TakeProfit2=45, TakeProfit3=60, TralingStop=false,

外為ファイネスト
1,259,563円
スキャルピングドラゴン 0.5

利益確定 = 100
トレーリングストップ = 15
最大スプレッド = 20

外為ファイネスト
286,657円
Flashes for EURUSD 2.0

デフォルト

オアンダ東京
1,221,606円
Flashes for USDJPY 2.0

デフォルト

オアンダ東京
594,746円
Flashes -rebuild 0.1=>0.2

 

オアンダ東京
107,182円
Scal_USDJPY 1.0

SL=150

外為ファイネスト
457,183円
InstaFX 2.0

morning_filter=true

オアンダ東京
1,634,228円
MultLogicShot_EA_ドル円 0.8=>1.0

デフォルト

オアンダ東京
1,571,237円
MultLogicShot_EA_ユロル 0.5

 

オアンダ東京
343,870円
MultLogicShot_EA_ポンドル 0.5

 

オアンダ東京
427,680円
MultiLogicShotT2(EURJPY) 0.7=>1.0

 

オアンダ東京
1,259,996円
MultiLogicShotT2(GBPJPY) 0.5

 

オアンダ東京
415,705円
利大損小百花繚乱EURUSD 0.5=>1.5

各ロジックを並行稼働
(2,4,6,7,8,9は合計1.5Lot)
1,3,5は合計0.6Lot

オアンダ東京
2,135,571円
BravePointGetterUSDJPY 0.1

両建て許可  = true

外為ファイネスト
138,311円
Spiral_V2 0.8=>1.0

 Max_Spred = 2.0

外為ファイネスト
1,828,554円
Spiral_ポン円 0.5

 Max_Spred = 2.0

外為ファイネスト
1,194,817円
Spiral_ポンスイ 0.1

 Max_Spred = 2.5

外為ファイネスト
364,141円
雪豹ドル円SnowLeopard 0.1=>0.5

デフォルト

外為ファイネスト
487,269円
雪豹ユロルSnowLeopard 1.0

デフォルト

外為ファイネスト
591,596円
雪豹ポンドル 1.0

 

外為ファイネスト
568,739円
ロボぞー君 0.1

デフォルト

外為ファイネスト
67,209円
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY 3.0

デフォルト

オアンダ東京
2,920,749円
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD 3.0

デフォルト

オアンダ東京
3,021,243円
一粒万倍 0.5=>1.0

指標フィルターOFF

オアンダ東京
462,826円
5Pairドル円 1.0

 

オアンダ東京
344,268円
5Pairユロル 1.0

 

オアンダ東京
533,611円
5Pairポンドル 1.0

 

オアンダ東京
699,535円
5Pairドルスイ 0.5

 

オアンダ東京
25,000円
EA_final_max_ED 1.0

SL=100

オアンダ東京
1,514,958円
合計 32.01   27,941,241円
月間期待利益   2,328,436円

 

ブローカー: オアンダ東京サーバ

                    外為ファイネスト

VPS : ABLENET 4G SSD win3プラン

証拠金残高: 1,314万円

 

今週はそれほど大きな変更はありませんが、ちょいちょい変更しています。

マルチロジックのドル円とT2ユロ円を1.0へ昇格です。

MultiLogicShot_EA
複数の通貨ペアとエントリー・決済ロジックの組合せから安定した利益を生み出すEA

MultiLogicShot_T2
MultiLogicShot_EAの別通貨(EURJPY・GBPJPY・AUDUSD)バージョン

 

一粒万倍はついに1.0Lotへ昇格です!!

いつも1.0にした途端、ものすごい急降下を始めるのですが、果たして今回はいかに!

 あと、こっそり雪豹ドル円も0.5へ。

 

 

アルパリデータによるバックテスト結果(PF順)

EA

スプレッド

(poiint)

1Lotあたりの

年間利益

最大DD

PF

年あたり

取引数

ScalUSDJPY

10

¥457,183

¥507,176

3.42

91

EA_Final_Max_ED

12

¥1,514,958

¥915,392

2.32

134

MultiLogicShot ドル円

10

¥1,571,237

¥1,109,642

1.93

295

Spiral_V2ポンスイ

20

¥3,641,411

¥1,095,071

1.89

1287

百花繚乱EURUSD

10

¥1,423,714

¥465,167

1.86

177

BravePointGetterUSD

10

¥1,383,112

¥590,424

1.69

141

Spiral_V2(AUDCAD)

15

¥1,828,554

¥222,326

1.61

1200

5Pairポンドル

15

¥714,571

¥467,711

1.6

105

5Pairユロル

15

¥569,515

¥692,351

1.54

86.12

一粒万倍

15

¥462,826

¥329,976

1.53

159

forex_range_speak_usdjpy

10

¥973,583

¥451,391

1.52

344

MultiLogicShot ユロ円

15

¥1,259,996

¥1,520,840

1.52

340

SnowLeopardGBPUSD

15

¥568,739

¥370,028

1.51

97.3

5Pairドル円

15

¥344,268

¥581,895

1.5

66.87

InstaFX

12

¥817,114

¥346,201

1.48

225

5Pairドルスイ

15

¥502,272

¥936,205

1.48

76

一本勝ちAsquarius

5

¥625,855

¥684,250

1.47

216

SnowLoepardUSDJPY

8

¥974,539

¥549,533

1.47

244

MultiLogicShot ユロル

12

¥687,740

¥1,248,430

1.44

177

MultiLogicShotポンドル

15

¥855,360

¥1,647,631

1.4

240

Flashes for USDJPY

10

¥297,373

¥217,415

1.36

314

Spiral_V2ポン円

15

¥2,389,635

¥1,876,067

1.35

1658

MultiLogicShot ポン円

15

¥831,411

¥1,021,754

1.34

304

Flashes -rebuild

7

¥535,911

¥331,600

1.33

340

SnowLeopardEURUSD

12

¥591,596

¥450,208

1.33

202

forex_range_speak_eurusd

12

¥1,007,081

¥646,641

1.31

375

Angel HeartUSDJPY

5

¥1,259,563

¥1,018,195

1.3

459

オンリーワン

5

¥558,224

¥693,329

1.26

141

ロボぞーくん

10

¥672,097

¥493,612

1.23

403

Flashes for EURUSD

5

¥610,803

¥1,264,760

1.18

437

スキャルピングトラゴン

8

¥573,315

¥803,485

1.16

649

スパイラルポン円とポンスイ、rebuildが新たに追加です。5Pairドルスイはようやくバックテストが終わりました。

スパイラルポンスイのパフォーマンスが異常に良くて4位に食い込んできたのですが、スプレッド20だと狭いようなので、やり直しかもしれません。。

取引回数を見るとスパイラルだけ突出してますね。。年1000回以上。。大丈夫なんでしょうか。。。

 Spiral_M1AUDCAD
高頻度・低ドローダウン。逆張りAUDCAD1分足スキャル

 

 

Flashes -rebuildを先週から導入したのですが、こちらアルパリデータでテストしてみると、どうにもこうにもならない結果となってしまいました。。う〜む。ということでとりあえず商品ページに記載されているバックテスト結果で集計しています。

 

 

 

 

リアルデータ(PF順)

今週から勝率とリスクリワード、フライデーナイト集計も追加しました。

EA 累積pips 累計損益 PF 勝率 リスク・リワード フライデーナイト
MultiLogicShotT2(GBPJPY) 125.1pips 57,085円 44.14 82.35% 6.31 0.0pips
0円
雪豹ポンドル 18.7pips 20,740円 32.17 50.0% 32.17 0.0pips
0円
MultLogicShot_EA_ドル円 445.5pips 330,496円 9.89 90.7% 1.01 0.0pips
0円
MultiLogicShotT2(EURJPY) 264.5pips 140,003円 9.48 95.83% 0.41 0.0pips
0円
Spiral_V2 109.0pips 28,216円 3.52 66.67% 1.44 0.0pips
0円
一本勝ち Aquarius 202.5pips 132,157円 2.09 57.38% 1.37 0.0pips
0円
オンリーワン 285.0pips 348,957円 1.61 42.22% 2.21 0.0pips
0円
Scal_USDJPY 212.2pips 65,490円 1.6 93.48% 0.11 -117.1pips
-95,186円
利大損小百花繚乱EURUSD 203.0pips 425,364円 1.56 48.0% 1.83 -119.1pips
-209,519円
Flashes for USDJPY 268.0pips 152,799円 1.51 66.48% 0.75 23.8pips
7,592円
Spiral_ポン円 21.6pips 4,975円 1.48 80.0% 0.37 0.0pips
0円
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY 53.4pips 85,326円 1.43 82.86% 0.3 38.4pips
111,600円
AngelHeartUSDJPY 905.0pips 519,784円 1.35 65.43% 0.67 -35.7pips
33,300円
Flashes -rebuild 5.9pips 600円 1.33 50.0% 1.33 0.0pips
0円
Flashes for EURUSD 349.0pips 774,973円 1.27 68.4% 0.55 -78.2pips
26,474円
InstaFX 191.0pips 658,111円 1.21 61.6% 0.67 0.0pips
0円
スキャルピングドラゴン 427.3pips 642,964円 1.17 68.48% 0.51 -264.7pips
-808,743円
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD 19.2pips 3,893円 1.15 76.19% 0.36 43.6pips
78,564円
雪豹ユロルSnowLeopard 37.1pips 1,023円 1.09 60.87% 0.7 0.0pips
0円
ロボぞー君 -160.7pips -57,413円 0.72 55.56% 0.57 0.0pips
0円
一粒万倍 -221.6pips -148,594円 0.7 67.21% 0.34 0.0pips
0円
BravePointGetterUSDJPY -239.6pips -265,860円 0.61 57.14% 0.45 -112.4pips
-117,483円
雪豹ドル円SnowLeopard -383.4pips -253,632円 0.46 42.31% 0.58 0.0pips
0円
5Pairドル円 -86.9pips -62,050円 0.19 33.33% 0.38 0.0pips
0円
Spiral_ポンスイ -29.3pips -3,320円 0.04 33.33% 0.08 0.0pips
0円
MultLogicShot_EA_ユロル 237.8pips 133,579円   100.0% 0.0 0.0pips
0円
5Pairユロル 59.2pips 23,326円   100.0% 0.0 0.0pips
0円
EA_final_max_ED 107.2pips 99,664円   100.0% 0.0 0.0pips
0円

 

今週はいろいろ書きたいこともあるのですが、とりあえずこのフライデーナイトについて書こうと思います。

 

 

知ってとおり、先週の金曜日、雇用統計により、久々に大損害を喫してしまったため、あらためて、金曜の夜、止めたほうがいいの、良くないの?というのを調査すべくいろいろ調べて見ました。

 

 

 ツイッターにも投稿したのですが、まず曜日ごとに成績を集計してみると、金曜日が突出して少ないことが分かりました。

さらに、金曜夜9時以降に決済されたデータを集計してみると、なんと!

マイナス132万円という結果に。。

 

これはなんなんだ、ということで、EA別に集計をとってみたところ、ある一つのEAが突出して火を吹いてることが分かりました。

そうです。スキャルピングドランゴン。。。おぃ!

スキャルピングドラゴン
【高収益×低ドローダウン】12年連続で黒字のドル円スキャル

 

 

上記表のフライデーナイト項目がEA別に集計した結果です。

 

全体で132万マイナスのウチ、実に80万程をスキャルドラゴン1つでマイナスとなっている状況でした。

次にどじょうさんのマイナス20万、ただ、これは試行回数が少ないのでまだなんとも言えません。

そして、次にBravePointGetterとねこScal,これは週末クローズでマイナスのまま決済したのが理由のようです。

問題のFlashesユロルについては、損益ではプラスでした。ただpips的にマイナス70pips程になっています。

 

逆にレンジフリークはドル円もユロルもプラスの結果となっています。

 

じゃあ、金曜夜9時に締めたほうがいいのか、というとこれもまた難しい問題で

金曜夜9時以降にエントリーしたデータを集計してみるとプラス8万程度に収まっています。つまり、それ以前の時間にエントリーしたデータが大幅マイナス要因となっているようです。

 

とりあえず、スキャルピングドラゴンについては、金曜日の早い段階で閉じてしまうのが、いままでのデータを見る限り得策なようです。。

ただ、バックテスト上では早くクローズすることの優位性は確認できていないのですが。。

 

今まで私はEA運用の期待値を最大限に高めるためには、できるだけ多くの時間、運用を続けるのが正しいと考え、金曜夜もそのまま運用を停止せずに運用してきました。

 

ただ、今回データを集計してみてわかったのは、少なくとも金曜夜も運用を続けることによる、有効性は現段階ではあまり確認できないということが分かってきました。

 

逆にメンタル面では、金曜の夜はいつも、大敗しないことを祈りつつ寝て、つい土曜の朝は早く起きてしまうという悪い面もあったりします。。

そう考えると、メンタル的には金曜夜にはクローズしてしまうのがかなり有効な気がします。

 

ただレンジフリークだけは、金曜夜にもいい感じで利確してくれるので、その辺悩ましいところです。。

とりあえず、基本クローズにし、レンジフリークだけしばらくは泳がす戦略で行こうかなと。。

とりあえずドラゴンの金曜日謹慎処分だけは確定路線です。

 

 

現場からは以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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