今週(10/1~5)のEA設定 バックテスト結果とリアル成績の乖離が大きいEAとそうでないEAについての考察
さて今週もやってまいりました。
ひらめき、ときめき、ロット設定のお時間です♪
まずはLot設定から
今週から10月に突入ですが、今週もアグレッシブに変更しました。
プログラム名 | Lot数 | 設定 | ロット設定による年間期待利益 |
---|---|---|---|
一本勝ち Aquarius | 1.0=>0.5 |
時間足 15分 |
312,927円 |
オンリーワン | 2.0=>3.0 |
デフォルト オアンダ東京 |
1,674,672円 |
AngelHeartUSDJPY | 1.0 |
TakeProfit2=45, TakeProfit3=60, TralingStop=false, |
1,259,563円 |
ANGEL PREMIUM RICH | 0.5 |
Entry_Level=0 外為ファイネスト |
403,684円 |
スキャルピングドラゴン | 1.0=>2.0 |
利益確定 = 100 |
1,146,630円 |
Flashes for EURUSD | 2.0=>3.0 |
WeekEndExitHour = 15 オアンダ東京 |
1,832,409円 |
Flashes for USDJPY | 2.0=>3.0 |
WeekEndExitHour = 15 オアンダ東京 |
892,119円 |
Flashes -rebuild | 0.1 |
オアンダ東京 |
53,591円 |
Scal_USDJPY | 1.0 |
SL=150 外為ファイネスト |
457,183円 |
InstaFX | 2.0=>0.5 |
morning_filter=true オアンダ東京 |
408,557円 |
MultLogicShot_EA_ドル円 | 1.0 |
デフォルト オアンダ東京 |
1,571,237円 |
MultLogicShot_EA_ユロル | 0.7 |
オアンダ東京 |
481,417円 |
MultLogicShot_EA_ポンドル | 0.7 |
オアンダ東京 |
598,752円 |
MultiLogicShotT2(EURJPY) | 1.0 |
オアンダ東京 |
1,259,996円 |
MultiLogicShotT2(GBPJPY) | 0.7 |
オアンダ東京 |
581,987円 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 1.5=>0.5 |
オアンダ東京 |
711,857円 |
BravePointGetterUSDJPY | 0.1 |
両建て許可 = true 外為ファイネスト |
138,311円 |
Spiral_V2 | 0.01=>1.0 |
Max_Spred = 2.0 外為ファイネスト |
1,828,554円 |
Spiral_ポン円 | 0.01 |
Max_Spred = 2.0 外為ファイネスト |
23,896円 |
Spiral_ポンスイ | 0.01 |
Max_Spred = 2.5 外為ファイネスト |
30,613円 |
雪豹ドル円SnowLeopard | 1.0=>0.5 |
デフォルト 外為ファイネスト |
487,269円 |
雪豹ユロルSnowLeopard | 1.0=>0.1 |
デフォルト 外為ファイネスト |
59,159円 |
雪豹ポンドル | 1.0=>0.1 |
外為ファイネスト |
56,873円 |
ロボぞー君 | 1.0 |
デフォルト 外為ファイネスト |
672,097円 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 4.0 |
デフォルト オアンダ東京 |
3,894,332円 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 4.0 |
デフォルト オアンダ東京 |
4,028,324円 |
FOREX_RANGE_EURJPYオアンダ | 2.0 |
オアンダ東京 |
1,332,936円 |
FOREX_RANGE_EURJPY外為 | 2.0 |
外為ファイネスト |
1,332,936円 |
一粒万倍 | 1.5=>1.0 |
指標フィルター OFF オアンダ東京 |
462,826円 |
5Pairドル円 | 1.0 |
オアンダ東京 |
344,268円 |
5Pairユロル | 1.0 |
オアンダ東京 |
533,611円 |
5Pairポンドル | 1.0 |
オアンダ東京 |
699,535円 |
5Pairドルスイ | 0.5 |
オアンダ東京 |
25,000円 |
EA_final_max_ED | 1.0 |
SL=100 オアンダ東京 |
1,514,958円 |
合計 | 39.52 | 31,112,079円 | |
月間期待利益 2,592,673円 |
ブローカー: オアンダ東京サーバ
証拠金残高: 1,361万円
アルパリデータによるバックテスト結果(PF順)
時間がなくて、リッチ入れてません。先週と同じです。
EA |
スプレッド (poiint) |
1Lotあたりの 年間利益 |
最大DD |
PF |
年あたり 取引数 |
ScalUSDJPY |
10 |
¥457,183 |
¥507,176 |
3.42 |
91 |
EA_Final_Max_ED |
12 |
¥1,514,958 |
¥915,392 |
2.32 |
134 |
MultiLogicShot ドル円 |
10 |
¥1,571,237 |
¥1,109,642 |
1.93 |
295 |
百花繚乱EURUSD |
10 |
¥1,423,714 |
¥465,167 |
1.86 |
177 |
BravePointGetterUSD |
10 |
¥1,383,112 |
¥590,424 |
1.69 |
141 |
Spiral_V2ポンスイ |
25 |
¥3,061,366 |
¥1,121,011 |
1.67 |
1287 |
Spiral_V2(AUDCAD) |
15 |
¥1,828,554 |
¥222,326 |
1.61 |
1200 |
5Pairポンドル |
15 |
¥714,571 |
¥467,711 |
1.6 |
105 |
レンジユロ円 |
12 |
¥666,468 |
¥325,670 |
1.59 |
166 |
5Pairユロル |
15 |
¥569,515 |
¥692,351 |
1.54 |
86.12 |
一粒万倍 |
15 |
¥462,826 |
¥329,976 |
1.53 |
159 |
レンジフリークドル円 |
10 |
¥973,583 |
¥451,391 |
1.52 |
344 |
MultiLogicShot ユロ円 |
15 |
¥1,259,996 |
¥1,520,840 |
1.52 |
340 |
雪豹ポンドル |
15 |
¥568,739 |
¥370,028 |
1.51 |
97.3 |
5Pairドル円 |
15 |
¥344,268 |
¥581,895 |
1.5 |
66.87 |
InstaFX |
12 |
¥817,114 |
¥346,201 |
1.48 |
225 |
5Pairドルスイ |
15 |
¥502,272 |
¥936,205 |
1.48 |
76 |
一本勝ちAsquarius |
5 |
¥625,855 |
¥684,250 |
1.47 |
216 |
雪豹ドル円 |
8 |
¥974,539 |
¥549,533 |
1.47 |
244 |
MultiLogicShot ユロル |
12 |
¥687,740 |
¥1,248,430 |
1.44 |
177 |
MultiLogicShotポンドル |
15 |
¥855,360 |
¥1,647,631 |
1.4 |
240 |
Flashes for USDJPY |
10 |
¥297,373 |
¥217,415 |
1.36 |
314 |
Spiral_V2ポン円 |
15 |
¥2,389,635 |
¥1,876,067 |
1.35 |
1658 |
MultiLogicShot ポン円 |
15 |
¥831,411 |
¥1,021,754 |
1.34 |
304 |
Flashes -rebuild |
7 |
¥535,911 |
¥331,600 |
1.33 |
340 |
雪豹ユロル |
12 |
¥591,596 |
¥450,208 |
1.33 |
202 |
レンジフリークユロル |
12 |
¥1,007,081 |
¥646,641 |
1.31 |
375 |
Angel HeartUSDJPY |
5 |
¥1,259,563 |
¥1,018,195 |
1.3 |
459 |
オンリーワン |
5 |
¥558,224 |
¥693,329 |
1.26 |
141 |
ロボぞーくん |
10 |
¥672,097 |
¥493,612 |
1.23 |
403 |
Flashes for EURUSD |
5 |
¥610,803 |
¥1,264,760 |
1.18 |
437 |
スキャルピングトラゴン |
8 |
¥573,315 |
¥803,485 |
1.16 |
649 |
リアル集計データ
EA | 運用開始日 | 累積 |
1日/ pips |
PF | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
MultiLogicShotT2(EURJPY) | 2018/08/08 | 357.4pips 176,373円 |
9.41 | 6.91 | 93.94% |
MultiLogicShotT2(GBPJPY) | 2018/08/07 | 295.3pips 149,205円 |
7.77 | 102.83 | 88.46% |
5Pairドルスイ | 2018/09/28 | 6.6pips 4,235円 |
6.6 | 100.0% | |
MultLogicShot_EA_ドル円 | 2018/05/03 | 629.5pips 501,746円 |
5.94 | 10.91 | 89.23% |
MultLogicShot_EA_ポンドル | 2018/09/11 | 82.3pips 58,396円 |
5.88 | 100.0% | |
MultLogicShot_EA_ユロル | 2018/08/03 | 237.8pips 133,579円 |
5.8 | 100.0% | |
オンリーワン | 2018/05/29 | 327.2pips 416,777円 |
3.68 | 1.68 | 44.9% |
AngelHeartUSDJPY | 2017/08/29 | 1022.3pips 640,367円 |
3.6 | 1.39 | 65.97% |
EA_final_max_ED | 2018/08/13 | 107.2pips 99,664円 |
3.06 | 100.0% | |
Spiral_V2 | 2018/08/23 | 78.8pips -27,808円 |
2.92 | 1.34 | 53.98% |
5Pairユロル | 2018/08/13 | 98.8pips 68,261円 |
2.82 | 100.0% | |
利大損小百花繚乱EURUSD | 2018/05/10 | 249.3pips 451,007円 |
2.44 | 1.69 | 49.06% |
Flashes for EURUSD | 2017/12/11 | 383.8pips 813,706円 |
1.83 | 1.29 | 68.27% |
スキャルピングドラゴン | 2017/10/02 | 461.4pips 649,504円 |
1.78 | 1.17 | 69.23% |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 2018/08/03 | 71.2pips 87,347円 |
1.74 | 1.39 | 79.41% |
一本勝ち Aquarius | 2018/03/27 | 218.5pips 148,157円 |
1.64 | 2.18 | 59.38% |
Flashes for USDJPY | 2018/01/16 | 300.4pips 218,859円 |
1.63 | 1.55 | 67.01% |
Scal_USDJPY | 2017/08/30 | 319.5pips 172,790円 |
1.13 | 1.9 | 94.34% |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 2018/08/01 | 47.8pips 48,926円 |
1.11 | 1.33 | 81.58% |
InstaFX | 2018/03/13 | 138.4pips 530,478円 |
0.97 | 1.13 | 61.15% |
FOREX_RANGE_EURJPYオアンダ | 2018/09/28 | 0.9pips 1,800円 |
0.9 | 100.0% | |
雪豹ユロルSnowLeopard | 2018/06/18 | 28.6pips -8,072円 |
0.38 | 1.05 | 60.32% |
一粒万倍 | 2017/10/09 | -218.5pips -177,782円 |
-0.86 | 0.73 | 68.57% |
Flashes -rebuild | 2018/09/05 | -32.7pips -9,840円 |
-1.82 | 0.71 | 55.56% |
BravePointGetterUSDJPY | 2018/05/23 | -215.9pips -263,295円 |
-2.35 | 0.64 | 58.62% |
5Pairドル円 | 2018/08/21 | -67.0pips -41,500円 |
-2.39 | 0.37 | 50.0% |
5Pairポンドル | 2018/09/20 | -20.4pips -23,698円 |
-2.91 | 0.66 | 66.67% |
ロボぞー君 | 2018/07/09 | -192.9pips -120,975円 |
-3.27 | 0.72 | 57.33% |
雪豹ポンドル | 2018/09/03 | -73.5pips -82,837円 |
-3.68 | 0.34 | 40.0% |
Spiral_ポン円 | 2018/09/04 | -73.8pips -50,131円 |
-3.88 | 0.79 | 53.51% |
雪豹ドル円SnowLeopard | 2018/06/15 | -310.6pips -214,962円 |
-4.09 | 0.58 | 47.69% |
Spiral_ポンスイ | 2018/09/06 | -111.7pips -28,459円 |
-6.57 | 0.41 | 37.5% |
FOREX_RANGE_EURJPY外為 | 2018/09/28 | -21.5pips -43,000円 |
-21.5 | 0.0 | 0.0% |
先週はレンジフリークのLotを大きめにしたのが完全に裏目にでて、大幅マイナスとなってしまったのですが、今週もめげずにレンジフリークについてはそのままのロット設定にしています。
さて、他のEA達ですが、今週はかなりLot設定を変えました。実はある考えに基づいて今週はかなり変えることにしました。
実は先週、インスタFXの不調について、いろいろ考えていて、考えられる原因をつぶやいていたのですが、それがベースとなって、私の長年の疑問の答えに近づいたのではないか、というのが今回のLot設定見直しにつながっています。。
まずインスタ不調の原因について、考えたことをおさらいします。
インスタFXについては、バックテストがかなり優秀な数値となっており、それをベースに、私はロットをある程度大きめに設定していたんですね。
ただ、グラフ遷移を見ると分かるように5月以降はあまり成績がよくありません。
私も当初は、単なる不調期と考えていたのですが、なかなか上がらないので、ちょっと気になっていたんですね。。
で、もしこの不調がたまたまではないと仮定するならどんな原因が考えられるだろうと、いろいろ考えていたんですね。。
で、ツイッターでもつぶやいたのですが、一つ考えられるとするならば、SLが狭い値で設定されるEAは、ひょっとして狙われやすいんじゃないか、という考えに至りました。
インスタのSLって15~45と比較的浅いところに置かれるんですね。。で、ブローカー側は当然、どこにどれぐらい注文が入っているのか見える状態となっています。
ここで、例えばこのSL値に近づいた際に数pips動かすことで、本来はギリギリで回避できたかもしれないSLを狩ったりすることがあるんじゃないか、というのが私の仮定です。
さすがに毎回は難しくても、本来ギリギリで反発したであろう10回のうち、2回ぐらいを意図的に狩ったりすることができれば、それだけでバックテストの期待値よりも大幅に成績を下げることが可能です。
ブローカー側から考えた場合、人気のEAなどは、同じような位置に大量のSL注文が置かれることになります。
あと数ピピのところでこの大量のSL注文があったとしたらどうでしょう。数ピピ動かすことでかなりの利益を上げることができます。
じゃあ、インスタ以外に狭いSLで人気の出たEAはどうでしょう。。
雪豹、一粒万倍、この辺も割と狭い位置にSLを置いてあるEAです。
どちらも人気が出る前はフォワードが好調だったのですが、人気が出てからは絶不調となりました。
さらに考えを発展させます。
それ以外で人気が出てきてあまり調子が良くないEAというと。。
百花繚乱ユロル、最近は少し復活してきてますが、一時期かなり不調でした。
あと、一本勝ち。最近、建値決済がやたら多い気がします。。
じゃあ逆に、人気があっても成績が落ちないEAも存在するよね、その違いはなに??
割と長く安定しているEAとして、
エンジェルハート、Flashes、そしてスキャルドラゴン
とくにドラゴンについては、バックテストが結構厳しいのですが、フォワードではわりと勝っています。
なにか共通点があるのか。。。私はバックテストと比べて大幅に成績が落ちるEAと、そうでないEAがあるのはなぜなんだろうとずっと考えていたんですね。
で、実はその答えかもしれな一つの共通点が浮かび上がってきます。
成績が落ちるEA、SLが狭い、というよりもトレーリングで決済されるEA
つまり決済注文がブローカーに見える方式のEA
そして、成績があまり落ちないEA
エンジェル、Flashes,スキャルドラゴン、いずれも内部決済が殆どのEAです。。
もしかしてこの違い、結構影響があるんじゃないか。。
人気が出ると成績に影響がある、というのはたまたまだと、ずっと思ってきましたが、例えば、人気が出ることによって、大量のSL注文がブローカーに見える形で発注されだす。。これをブローカーが狙う。一応、筋が通ります。。
これはあくまで私の妄想なので、これが答えだ!なんていう気はサラサラないのですが、一つの仮設としてありだな〜、と考えたんですね。
上記仮説をベースにLot設定を考えた結果、今週のLot設定の振り分けとなりました。
信じるか信じないかは、あなた次第です!
以上でした。