FX自動売買(EAトレード)運用日記

仮想通貨botを中心にシステムトレードを実践中

今週(10/1~5)のEA設定 バックテスト結果とリアル成績の乖離が大きいEAとそうでないEAについての考察

さて今週もやってまいりました。

ひらめき、ときめき、ロット設定のお時間です♪

 

まずはLot設定から

今週から10月に突入ですが、今週もアグレッシブに変更しました。

プログラム名 Lot数 設定 ロット設定による年間期待利益
一本勝ち Aquarius 1.0=>0.5

時間足 15分
Ippon_Strategy =Aquarius

オアンダ東京
312,927円
オンリーワン 2.0=>3.0

デフォルト

オアンダ東京
1,674,672円
AngelHeartUSDJPY 1.0

TakeProfit2=45, TakeProfit3=60, TralingStop=false,
TradeEnd=14:30

外為ファイネスト
1,259,563円
ANGEL PREMIUM RICH 0.5

Entry_Level=0

外為ファイネスト
403,684円
スキャルピングドラゴン 1.0=>2.0

利益確定 = 100
トレーリングストップ = 10 
最大スプレッド = 20
金曜最終エントリー時刻= 10

外為ファイネスト
1,146,630円
Flashes for EURUSD 2.0=>3.0

WeekEndExitHour = 15

オアンダ東京
1,832,409円
Flashes for USDJPY 2.0=>3.0

WeekEndExitHour = 15

オアンダ東京
892,119円
Flashes -rebuild 0.1

 

オアンダ東京
53,591円
Scal_USDJPY 1.0

SL=150

外為ファイネスト
457,183円
InstaFX 2.0=>0.5

morning_filter=true

オアンダ東京
408,557円
MultLogicShot_EA_ドル円 1.0

デフォルト

オアンダ東京
1,571,237円
MultLogicShot_EA_ユロル 0.7

 

オアンダ東京
481,417円
MultLogicShot_EA_ポンドル 0.7

 

オアンダ東京
598,752円
MultiLogicShotT2(EURJPY) 1.0

 

オアンダ東京
1,259,996円
MultiLogicShotT2(GBPJPY) 0.7

 

オアンダ東京
581,987円
利大損小百花繚乱EURUSD 1.5=>0.5

 

オアンダ東京
711,857円
BravePointGetterUSDJPY 0.1

両建て許可  = true

外為ファイネスト
138,311円
Spiral_V2 0.01=>1.0

Max_Spred = 2.0

外為ファイネスト
1,828,554円
Spiral_ポン円 0.01

Max_Spred = 2.0

外為ファイネスト
23,896円
Spiral_ポンスイ 0.01

Max_Spred = 2.5

外為ファイネスト
30,613円
雪豹ドル円SnowLeopard 1.0=>0.5

デフォルト

外為ファイネスト
487,269円
雪豹ユロルSnowLeopard 1.0=>0.1

デフォルト

外為ファイネスト
59,159円
雪豹ポンドル 1.0=>0.1

 

外為ファイネスト
56,873円
ロボぞー君 1.0

デフォルト

外為ファイネスト
672,097円
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY 4.0

デフォルト

オアンダ東京
3,894,332円
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD 4.0

デフォルト

オアンダ東京
4,028,324円
FOREX_RANGE_EURJPYオアンダ 2.0

 

オアンダ東京
1,332,936円
FOREX_RANGE_EURJPY外為 2.0

 

外為ファイネスト
1,332,936円
一粒万倍 1.5=>1.0

指標フィルター OFF

オアンダ東京
462,826円
5Pairドル円 1.0

 

オアンダ東京
344,268円
5Pairユロル 1.0

 

オアンダ東京
533,611円
5Pairポンドル 1.0

 

オアンダ東京
699,535円
5Pairドルスイ 0.5

 

オアンダ東京
25,000円
EA_final_max_ED 1.0

SL=100

オアンダ東京
1,514,958円
合計 39.52   31,112,079円
月間期待利益   2,592,673円

 ブローカー: オアンダ東京サーバ

                    外為ファイネスト

VPS : ABLENET 4G SSD win3プラン

証拠金残高: 1,361万円

 

 

アルパリデータによるバックテスト結果(PF順)

時間がなくて、リッチ入れてません。先週と同じです。

EA

スプレッド

(poiint)

1Lotあたりの

年間利益

最大DD

PF

年あたり

取引数

ScalUSDJPY

10

¥457,183

¥507,176

3.42

91

EA_Final_Max_ED

12

¥1,514,958

¥915,392

2.32

134

MultiLogicShot ドル円

10

¥1,571,237

¥1,109,642

1.93

295

百花繚乱EURUSD

10

¥1,423,714

¥465,167

1.86

177

BravePointGetterUSD

10

¥1,383,112

¥590,424

1.69

141

Spiral_V2ポンスイ

25

¥3,061,366

¥1,121,011

1.67

1287

Spiral_V2(AUDCAD)

15

¥1,828,554

¥222,326

1.61

1200

5Pairポンドル

15

¥714,571

¥467,711

1.6

105

レンジユロ円

12

¥666,468

¥325,670

1.59

166

5Pairユロル

15

¥569,515

¥692,351

1.54

86.12

一粒万倍

15

¥462,826

¥329,976

1.53

159

レンジフリークドル円

10

¥973,583

¥451,391

1.52

344

MultiLogicShot ユロ円

15

¥1,259,996

¥1,520,840

1.52

340

雪豹ポンドル

15

¥568,739

¥370,028

1.51

97.3

5Pairドル円

15

¥344,268

¥581,895

1.5

66.87

InstaFX

12

¥817,114

¥346,201

1.48

225

5Pairドルスイ

15

¥502,272

¥936,205

1.48

76

一本勝ちAsquarius

5

¥625,855

¥684,250

1.47

216

雪豹ドル円

8

¥974,539

¥549,533

1.47

244

MultiLogicShot ユロル

12

¥687,740

¥1,248,430

1.44

177

MultiLogicShotポンドル

15

¥855,360

¥1,647,631

1.4

240

Flashes for USDJPY

10

¥297,373

¥217,415

1.36

314

Spiral_V2ポン円

15

¥2,389,635

¥1,876,067

1.35

1658

MultiLogicShot ポン円

15

¥831,411

¥1,021,754

1.34

304

Flashes -rebuild

7

¥535,911

¥331,600

1.33

340

雪豹ユロル

12

¥591,596

¥450,208

1.33

202

レンジフリークユロル

12

¥1,007,081

¥646,641

1.31

375

Angel HeartUSDJPY

5

¥1,259,563

¥1,018,195

1.3

459

オンリーワン

5

¥558,224

¥693,329

1.26

141

ロボぞーくん

10

¥672,097

¥493,612

1.23

403

Flashes for EURUSD

5

¥610,803

¥1,264,760

1.18

437

スキャルピングトラゴン

8

¥573,315

¥803,485

1.16

649

 

 

リアル集計データ

EA 運用開始日 累積

1日/

pips

 
 PF 勝率
MultiLogicShotT2(EURJPY) 2018/08/08 357.4pips
176,373円
9.41 6.91 93.94%
MultiLogicShotT2(GBPJPY) 2018/08/07 295.3pips
149,205円
7.77 102.83 88.46%
5Pairドルスイ 2018/09/28 6.6pips
4,235円
6.6   100.0%
MultLogicShot_EA_ドル円 2018/05/03 629.5pips
501,746円
5.94 10.91 89.23%
MultLogicShot_EA_ポンドル 2018/09/11 82.3pips
58,396円
5.88   100.0%
MultLogicShot_EA_ユロル 2018/08/03 237.8pips
133,579円
5.8   100.0%
オンリーワン 2018/05/29 327.2pips
416,777円
3.68 1.68 44.9%
AngelHeartUSDJPY 2017/08/29 1022.3pips
640,367円
3.6 1.39 65.97%
EA_final_max_ED 2018/08/13 107.2pips
99,664円
3.06   100.0%
Spiral_V2 2018/08/23 78.8pips
-27,808円
2.92 1.34 53.98%
5Pairユロル 2018/08/13 98.8pips
68,261円
2.82   100.0%
利大損小百花繚乱EURUSD 2018/05/10 249.3pips
451,007円
2.44 1.69 49.06%
Flashes for EURUSD 2017/12/11 383.8pips
813,706円
1.83 1.29 68.27%
スキャルピングドラゴン 2017/10/02 461.4pips
649,504円
1.78 1.17 69.23%
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD 2018/08/03 71.2pips
87,347円
1.74 1.39 79.41%
一本勝ち Aquarius 2018/03/27 218.5pips
148,157円
1.64 2.18 59.38%
Flashes for USDJPY 2018/01/16 300.4pips
218,859円
1.63 1.55 67.01%
Scal_USDJPY 2017/08/30 319.5pips
172,790円
1.13 1.9 94.34%
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY 2018/08/01 47.8pips
48,926円
1.11 1.33 81.58%
InstaFX 2018/03/13 138.4pips
530,478円
0.97 1.13 61.15%
FOREX_RANGE_EURJPYオアンダ 2018/09/28 0.9pips
1,800円
0.9   100.0%
雪豹ユロルSnowLeopard 2018/06/18 28.6pips
-8,072円
0.38 1.05 60.32%
一粒万倍 2017/10/09 -218.5pips
-177,782円
-0.86 0.73 68.57%
Flashes -rebuild 2018/09/05 -32.7pips
-9,840円
-1.82 0.71 55.56%
BravePointGetterUSDJPY 2018/05/23 -215.9pips
-263,295円
-2.35 0.64 58.62%
5Pairドル円 2018/08/21 -67.0pips
-41,500円
-2.39 0.37 50.0%
5Pairポンドル 2018/09/20 -20.4pips
-23,698円
-2.91 0.66 66.67%
ロボぞー君 2018/07/09 -192.9pips
-120,975円
-3.27 0.72 57.33%
雪豹ポンドル 2018/09/03 -73.5pips
-82,837円
-3.68 0.34 40.0%
Spiral_ポン円 2018/09/04 -73.8pips
-50,131円
-3.88 0.79 53.51%
雪豹ドル円SnowLeopard 2018/06/15 -310.6pips
-214,962円
-4.09 0.58 47.69%
Spiral_ポンスイ 2018/09/06 -111.7pips
-28,459円
-6.57 0.41 37.5%
FOREX_RANGE_EURJPY外為 2018/09/28 -21.5pips
-43,000円
-21.5 0.0 0.0%

 

 

先週はレンジフリークのLotを大きめにしたのが完全に裏目にでて、大幅マイナスとなってしまったのですが、今週もめげずにレンジフリークについてはそのままのロット設定にしています。

FOREX RANGE FREAK EURUSD
他社で公開済みの一番人気のEAをGogoJungleの積極的トレーダー向けにアレンジ

 

 

さて、他のEA達ですが、今週はかなりLot設定を変えました。実はある考えに基づいて今週はかなり変えることにしました。

 

実は先週、インスタFXの不調について、いろいろ考えていて、考えられる原因をつぶやいていたのですが、それがベースとなって、私の長年の疑問の答えに近づいたのではないか、というのが今回のLot設定見直しにつながっています。。

 

まずインスタ不調の原因について、考えたことをおさらいします。

インスタFXについては、バックテストがかなり優秀な数値となっており、それをベースに、私はロットをある程度大きめに設定していたんですね。

 

ただ、グラフ遷移を見ると分かるように5月以降はあまり成績がよくありません。

私も当初は、単なる不調期と考えていたのですが、なかなか上がらないので、ちょっと気になっていたんですね。。

で、もしこの不調がたまたまではないと仮定するならどんな原因が考えられるだろうと、いろいろ考えていたんですね。。

f:id:ea_trader151:20180930231014p:plain

で、ツイッターでもつぶやいたのですが、一つ考えられるとするならば、SLが狭い値で設定されるEAは、ひょっとして狙われやすいんじゃないか、という考えに至りました。

 

インスタのSLって15~45と比較的浅いところに置かれるんですね。。で、ブローカー側は当然、どこにどれぐらい注文が入っているのか見える状態となっています。

 

ここで、例えばこのSL値に近づいた際に数pips動かすことで、本来はギリギリで回避できたかもしれないSLを狩ったりすることがあるんじゃないか、というのが私の仮定です。

 

さすがに毎回は難しくても、本来ギリギリで反発したであろう10回のうち、2回ぐらいを意図的に狩ったりすることができれば、それだけでバックテストの期待値よりも大幅に成績を下げることが可能です。

 

ブローカー側から考えた場合、人気のEAなどは、同じような位置に大量のSL注文が置かれることになります。

あと数ピピのところでこの大量のSL注文があったとしたらどうでしょう。数ピピ動かすことでかなりの利益を上げることができます。

じゃあ、インスタ以外に狭いSLで人気の出たEAはどうでしょう。。

 

雪豹、一粒万倍、この辺も割と狭い位置にSLを置いてあるEAです。

どちらも人気が出る前はフォワードが好調だったのですが、人気が出てからは絶不調となりました。

 

さらに考えを発展させます。

それ以外で人気が出てきてあまり調子が良くないEAというと。。

百花繚乱ユロル、最近は少し復活してきてますが、一時期かなり不調でした。

あと、一本勝ち。最近、建値決済がやたら多い気がします。。

 

じゃあ逆に、人気があっても成績が落ちないEAも存在するよね、その違いはなに??

割と長く安定しているEAとして、

エンジェルハート、Flashes、そしてスキャルドラゴン

とくにドラゴンについては、バックテストが結構厳しいのですが、フォワードではわりと勝っています。

 

なにか共通点があるのか。。。私はバックテストと比べて大幅に成績が落ちるEAと、そうでないEAがあるのはなぜなんだろうとずっと考えていたんですね。

で、実はその答えかもしれな一つの共通点が浮かび上がってきます。

 

成績が落ちるEA、SLが狭い、というよりもトレーリングで決済されるEA

つまり決済注文がブローカーに見える方式のEA

 

そして、成績があまり落ちないEA

エンジェル、Flashes,スキャルドラゴン、いずれも内部決済が殆どのEAです。。

 

もしかしてこの違い、結構影響があるんじゃないか。。

 

人気が出ると成績に影響がある、というのはたまたまだと、ずっと思ってきましたが、例えば、人気が出ることによって、大量のSL注文がブローカーに見える形で発注されだす。。これをブローカーが狙う。一応、筋が通ります。。

 

これはあくまで私の妄想なので、これが答えだ!なんていう気はサラサラないのですが、一つの仮設としてありだな〜、と考えたんですね。

 

上記仮説をベースにLot設定を考えた結果、今週のLot設定の振り分けとなりました。

 

信じるか信じないかは、あなた次第です!

 

以上でした。