FOMCをバックテストデータを使って検証してみると。。。
さて、昨日はFOMCだったのですが、EA達は最低Lotで様子見、保有中のポジについては斬って様子見していたのですが、結果的に、ポジはそのまま持っていればプラス。
FOMCのタイミングでポジった百花繚乱ユロルが爆益確定（現在トレールで+35pips確定中、11時現在で+55pips）
Flashes for EURUSDも+21pipsという結果でした。。
タラレバですが、放置してれば爆益だった模様です。。まあ被弾する可能性もあったので、この辺は運ゲーなのですが。。。なのですが。。
ということでですね、せっかくなのでFOMCについてバックテストデータを使ってポートフォリオのEA達はどのような結果になっているのかを調べて見ました。
2015年からのFOMCの日程を調べてその日の取引だけを抽出し、グラフ化してみました。FOMCの時間は21時なので厳密にはこの時間帯だけに絞ったほうが良いのかもしれませんが、とりあえずその日のデータで抽出
2015年1月1日〜2019年9月30日
取引回数 221
+1,001.6pips
勝率 73.3 %
PF: 1.715
最大DD(pips) 316.8
なんとなんと、1000pips以上のプラス。。ちなみにこのポートフォリオの同期間のPFは1.49だったので、通常よりも良い結果となっているようです。。
続いてEA別成績
| EA名 | 成績 |
|---|---|
 Flashes for USDJPY |
取引回数: 39 pips +180.0pips 勝率 79.49 % PF: 5.063 |
 利大損小百花繚乱EURUSD |
取引回数: 19 pips +46.0pips 勝率 42.11 % PF: 1.234 |
 雪豹ポンドル |
取引回数: 12 pips +79.1pips 勝率 75.0 % PF: 1.479 |
 InstaFX_v3 |
取引回数: 40 pips +118.5pips 勝率 75.0 % PF: 1.524 |
 スキャルピングカピパラ |
取引回数: 53 pips +240.2pips 勝率 79.25 % PF: 1.942 |
 InstaFX_Evolution |
取引回数: 48 pips -31.1pips 勝率 72.92 % PF: 0.922 |
 アラウンドフィフティ |
取引回数: 10 pips +368.9pips 勝率 70.0 % PF: 4.169 |
InstaEvoのみマイナス。。それ以外はすべてプラスという結果でした。
続いてサブポートフォリオの場合
2015年1月1日〜2019年9月30日
こちらもプラス！
取引回数 208
+861.6pips
勝率 70.19 %
PF: 1.504
最大DD(pips) 409.1
こちらも同期間のPFは1.28なので通常よりも良い成績。
ただ、グラフ遷移を見ると2016年中旬以降は横ばいが続いています。
EA別成績
| EA名 | 成績 |
|---|---|
 Flashes for EURUSD |
取引回数: 54 pips +304.4pips 勝率 75.93 % PF: 2.422 |
 雪豹ユロルSnowLeopard |
取引回数: 30 pips -62.9pips 勝率 63.33 % PF: 0.798 |
 FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY |
取引回数: 40 pips +171.8pips 勝率 85.0 % PF: 1.666 |
 FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD |
取引回数: 21 pips +32.3pips 勝率 71.43 % PF: 1.666 |
P.B.System |
取引回数: 18 pips +483.5pips 勝率 66.67 % PF: 3.027 |
 FutureTeacherユロル |
取引回数: 14 pips +17.9pips 勝率 71.43 % PF: 1.201 |
 DE_LA_WPR_5min |
取引回数: 31 pips -85.4pips 勝率 48.39 % PF: 0.844 |
雪豹ユロルとDE_LA_WPRがマイナス。。それ以外はプラスという結果でした。
雪豹ユロルは指標で被弾するイメージがあるので妥当ですかね。。それにしてもFlashes for EURUSDは300pipsのプラス。。。今日も20pipsプラスだったし、指標との相性は悪くなさそうですね。。
FOMCのデータを調べて見た結果、統計的には良さげな結果となりました。
ただ、あくまでバックテスト上の結果なので、リアルではスプレッドや滑りなど、色々条件が悪くなる部分もあると思うので、その辺は割り引く必要はあるかと思います。
また使うEAの特性による部分も大きいのかもしれません。。
そういった意味では個別に止める止めないを設定する方法もありかもしれませんね。。
ではでは。。
