FX自動売買(EAトレード)運用日記

GogoJungleで販売中のEAを中心にシステムトレードを実践中

金曜夜はEAを早めに停止すべきかどうか。バックテストから検証してみる。

今年はEA運用で、金曜の夜は、そのまま運用を継続すべきか、早めに停止するか、この辺、いつもどうするか迷うことがあったのですが、せっかくなので、バックテストデータを使って検証してみることにしました。

 

 

ということで、とりあえず金曜日夜9時以降(MT4時間15時以降〜)のデータのみを抽出し検証してみます。

 

こちらもポートフォリオ別に検証してみます。

まずはメインポートフォリオの金曜夜9時以降の結果

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リアル バックテスト
取引開始日 2018/02/16
取引回数 24
-37.7pips
-64,746円
勝率 45.83 %
PF: 0.702

取引開始日 2010/01/15
取引回数 402
-23.2pips
-23,200円
勝率 58.46 %
PF: 0.989

 
リアルは2018年2月16日以降のデータで24回エントリーがあり、トータルマイナス。
バックテストでは2010年1月15日以降で402回の取引があり、こちらもマイナスとなってしまいました。
 
EA別に見てみましょう。
EA別成績
EA名 リアル バックテスト
Flashes for USDJPY 取引回数: 12
pips +16.4pips
損益 -45,663円
勝率 50.0 %
PF: 1.3
取引回数: 143
pips +35.2pips
損益 +35,200円
勝率 62.94 %
PF: 1.06
利大損小百花繚乱EURUSD    
Forex_SnowLeopard_GBPUSD    
InstaFX_v3    
スキャルピングカピパラ 取引回数: 11
pips -54.3pips
損益 -21,191円
勝率 36.36 %
PF: 0.244
取引回数: 259
pips -58.4pips
損益 -58,400円
勝率 55.98 %
PF: 0.96
InstaFX_Evolution    
アラウンドフィフティ  

 

百花繚乱ユロル、雪豹ポンドル、インスタシリーズ、アラフィフは金曜21時以降は取引しない仕様なので、取引なし。

Flashes for USDJPYについてはリアルもバックテストもプラスと言う結果に。

しかし、通常時のバックテストではPF1.4ぐらいあるので、金曜夜のパフォーマンスは悪いという結果に。

スキャルピングカピパラについてはリアル、バックテスト、どちらもマイナスという結果でした。

 

ということでメインポートフォリオは金曜夜9時以降は止めても良さそうです。

 

 

 

続いてサブポートフォリオ

金曜日MT4時刻、15時以降〜

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リアル バックテスト
取引開始日 2017/12/29
取引回数 72
+48.7pips
+505,989円
勝率 59.72 %
PF: 1.127
取引開始日 2010/01/08
取引回数 953
+2,744.4pips
+2,836,758円
勝率 61.28 %
PF: 1.48

 

おやおや??こちらはメインと違い、リアル、バックテスト、ともにプラス。バックテストについては27,44pipsのプラスということでこれは無視できない結果になりました。

 

EA別成績

EA名 リアル バックテスト
Flashes for EURUSD 取引回数: 16
pips +6.1pips
損益 +166,896円
勝率 50.0 %
PF: 1.049
取引回数: 224
pips +419.6pips
損益 +457,167円
勝率 54.46 %
PF: 1.267
Forex_SnowLeopard_EURUSD    
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY 取引回数: 15
pips +53.7pips
損益 +224,451円
勝率 80.0 %
PF: 3.004
取引回数: 180
pips +743.0pips
損益 +743,000円
勝率 71.11 %
PF: 1.918
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD 取引回数: 22
pips +98.5pips
損益 +180,889円
勝率 72.73 %
PF: 2.486
取引回数: 121
pips +726.9pips
損益 +782,993円
勝率 71.9 %
PF: 2.216
P.B.System 取引回数: 7
pips -55.6pips
損益 -62,862円
勝率 14.29 %
PF: 0.094
取引回数: 115
pips +27.6pips
損益 +27,600円
勝率 48.7 %
PF: 1.034
FutureTeacherユロル 取引回数: 4
pips -8.3pips
損益 -4,809円
勝率 50.0 %
PF: 0.683
取引回数: 115
pips -16.7pips
損益 -18,002円
勝率 52.17 %
PF: 0.98
DE_LA_WPR_5min 取引回数: 8
pips -45.7pips
損益 +1,424円
勝率 50.0 %
PF: 0.416
取引回数: 198
pips +844.0pips
損益 +844,000円
勝率 66.16 %
PF: 1.783

 

雪豹ユロルは金曜21時以降は取引しないため無し。

ざっと見たところ、バックテスト上はFutureTeacherユロルがマイナスですが、それ以外はすべてプラスとなっています。

 

フリーク勢はリアル、バックテストともに通常時を上回る成績を残してるので、少なくともこの2つのEAは金曜夜も動かしたほうが良さそうです。

 

Flashes for EURUSDもバックテストは通常時とあまり変わらないパフォーマンスを残しているのでこれも動かしても良さそうですね。。

 

DE_LA_WPRも、バックテスト上はかなり良い数字を残してるのでこれも良さそうです。リアルはまだ稼働期間が短く8回しか取引ないので、マイナスですが、気にしなくても良さそうです。

 

そして、P.B.Systemについてですが、こちらは一応プラスなのですが、通常時のバックテストのパフォーマンス(PF1.5)よりも悪い結果に。。

昨日、迷いに迷って通常運用としたのですが、結果20pipsの損切り。。。P.B.Systemは止めた方がいいかもしれませんね。。。

 

ということで、金曜夜のEA運用について考察してみました。

 

この結果をもとに、パフォーマンスが明らかに良いEAについては稼働させ、それ以外は止める、もしくは最低Lotでの運用というスタンスで行こうと思います。

 

ではでは。

 

 

 

 

 

 

 

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