来週からお蔵EAをいくつか復活させてみます。Spiral、Flashes -rebuild、そしてFOREX_RANGE_EURJPY
サブポートフォリオの成績がなかなか上がって来ないので、ちょっとEAを追加しようかと色々考えていたのですが、お蔵になったEAからいくつか復活させてみようかと思います。
まずはFlashes for rebuild
こちらのEAはクロス円ということで、お蔵行きとなったのですが、稼働している際は、成績も一応プラスだったということで、もう一度動かしてみようかなと復活させてみました。
過去の稼働実績
2018/09/05 〜 2019/07/26
取引開始日: 2018/09/05
取引数264
+207.3pips
勝率 65.53%
PF 1.249
最大DD 87.2pips
そこそこ安定している感じですが、ゴゴジャンフォワードを見ると。。。
7月に結構大きいドローダウンが発生しています。ただ、この時期はリアルでも稼働していたのですが、たまたま稼働停止していたりと、うまく回避できていました。
その後8月以降は復活してきています。
Flashes -rebuildのバックテスト成績はこちら
主な数値として
PF 1.24
最大DD 48万
年間平均利益 34万
年間取引 330回程度
リスクリワード 0.63
2017年にドローダウンが発生し、グラフ遷移もそれほどきれいじゃないですが、取引回数も年300回超えており、ドローダウンも50万以下とまずまずの成績です。
他のFlashes シリーズも好調なので、その点も多少考慮しての復活です。
こちらのEAはすでに販売停止となっているようです。ただフォワードは動いてる模様
つづいて2つ目
こちらのEAも稼働実績は良かったのですが、クロス円ということでお蔵としてしまいました。
2018/10/02 〜 2019/06/20
取引開始日: 2018/10/02
取引数33
+156.0pips
勝率 69.7%
PF 2.763
最大DD 30.3pips
かなり好調だったのですが、今年の6/20で停止しています。しかし、結果的にこの判断は正しかったようでした。
こちらのEAはゴゴジャンではないのでフォワードはないのですが、バックテストで確認してみると。。。
赤がバックテスト、9月、10月にかなりの損切りがあり、成績がかなり下降気味。。
続いてFOREX_RANGE_EURJPYのバックテスト結果
主な数値
PF 1.61
最大DD 27万
年間平均利益 57万
年間取引 140回程度
リスクリワード 0.38
取引数がちょっと少なめですが、PFも1.6あり、最大DDも27万とかなり低いのでリスク少なめで良さげです。直近停滞気味ですが、全体的な数値はかなり良いので復活です。
最後はこちら
Spiral
こちらは、マイナー通貨、朝スキャ、2ポジ、バックテストとの乖離が大きい、ということでお蔵にしましたが、一応プラスでした。
過去の稼働実績
2018/08/23 〜 2019/06/03
取引開始日: 2018/08/23
取引数532
+169.3pips
勝率 51.69%
PF 1.183
最大DD 132.8pips
こちらも大きな損切りがあったあとも、見事に復活してプラスで遷移していました。
ゴゴジャンフォワードを見ても、最近も調子がよさそうです。
Spiralはバックテストはこちら
主な数値
PF 1.83
最大DD 19万
年間平均利益 74万
年間取引 470回程度
リスクリワード 0.69
バックテストの数値は申し分ないですが、朝スキャ、マイナー通貨ということで、かなり割引が必要です。
実際に、リアルで動かしていた期間、バックテストと比較してみると
2018/11/26〜 2019/06/03
リアル・バックテスト・フォワード比較 2018/11/26〜
取引回数 172
獲得pips 154.3pips
勝率 52.91 %
PF: 1.562
最大DD(pips) 53.0
リスクリワード 1.28
取引回数 225
獲得pips 382.4pips
勝率 76.89 %
PF: 1.998
最大DD(pips) 91.3
リスクリワード 0.59
獲得pipsが倍ぐらい違いっています。取引回数もバックテストのほうがだいぶ多いですね。。
バックテストの半分ぐらいの成績と考えて運用するといいのかもしれません。ただ、半分ぐらいでも全然OKなので、それぐらいのパフォーマンスを出してれれば御の字です。
ということで、来週からサブポートフォリオに3つ追加です。
とりあえず、この3つを追加してもポートフォリオの最大DDは上がらなかったので、まあリスクはそれほどないかなと。。
今後に期待です。
ではでは。