RECOBAについて検証してみました。3通貨でのポートフォリオはリスク高そう。。
さて、今回はRECOBAについて検証してみようと思います。
このEAは、結構前に発売されて、私も見てたのですが、クロス円ということと、スイング系、それほどPFが良いわけではない、取引数少なめ、ということで、あまり気にしていませんでした。
ただ、最近、フォワードも好調なこともあり、ゴゴジャンランキングもまた上昇してきたようなので、ということで、レビューしてみようと思います。
とりあえず、ゴゴジャンフォワードから
8月ごろまではジワジワ利益を積み上げてましたが、9月にドローダウンが発生、しかし、その後に一気に上昇し始めて利益更新しているようです。
月別をみても9月、10月がかなり好調だったようですね。11月もここまで好調を維持。
このEAの概要
最大ポジ数 1、
SL 110pips、
通貨ペア、ポン円、ユロ円、オジ円の3通貨で運用可能
エントリー時間が0:30~2:00までの朝時間にエントリー
スキャルではなく、スイング系とのこと。
過去に朝スキャ系はかなり痛い目をみたので、あまり好きじゃないのですが、これはスキャルではなくスイング系のようです。
とりあえず検証をすすめます。
バックテストを確認
商品ページを見ると、かなりしっかりとバックテストについて記載されています。
AlpaliのデータとDukascopyのデータでテストしてるようです。スプレッドもGBPJPYで30pointとかなり広めに取って検証してるようです。
これはかなりしっかりと検証されてるようですね。
さらに、バックテストデータを3通貨すべてダウンロード可能とのこと。
これは素晴らしい。
ということで、早速ダウンロードしてみました。で、QuantAnalizerにかけて色々見てみます。
とりあえずGBPJPYについて
2003年〜2019年5月
主な数値として、PF1.28、最大DD 19.3万（0.1lot)、年間平均利益 6.1万(0.1lot換算）
取引回数 年間120回程度。
最大DDが1lot換算にすると193万円ですか。。かなりでかいですね。。ただ、発生時期が2005年で、かなり昔ですね。それ以外だと、2009年辺りに100万超えのDDが発生しているようです。2010年以降は100万超えのDDは発生していない模様。取引回数は少ないですが、スイング系なのでこんなもんでしょうかね。。
ちなみに、私がよく検証期間で使う2010年以降、1Lot換算で見ると
PFは1.35、最大DD67万円(1lot換算)、年間平均利益は70万程度と悪くない数値ですね。
ただ、50万超えのDDは結構な頻度できてるようです。。
リスクリワードを見ると、0.64。スイング系なのでもう少し高い値かと思いましたが、以外に普通。。
取引分布はこんな感じ
内部ロジックでの損切りもそこそこありますが、SL(110pips)まで行く取引も結構ありそうですね。
年別収支はこんな感じ
2005年、2007年がマイナスですが、それ以外は、そこそこ安定して利益を出してます。2018年は一応プラスですが、かなり不調だった模様。 逆に2019年が5月までのデータにも関わらずかなり稼いでますね。今年前半は好調だった模様。
ここまでGBPJPYを見た感じでは、バックテストの成績は平凡、最大DDもかなり大きいので、ちょっと扱いづらいかなという印象です。
続いてゴゴジャンフォワードで、GBPJPYだけ抜き出して確認してみます。
2019/4/4 〜 2019/11/16
取引回数 62
獲得pips 272.3pips
勝率 53.23 %
PF(pips): 1.249
最大DD(pips) 292.3
リスクリワード 1.1
約8ヶ月で272pipsのプラス、pfは1.24とまずまずの成績ですね。まだ1年経ってないですが、フォワードはバックテストと同じような成績で遷移しています。この辺は評価できそうです。
でですね、一応、このEA、ポン円以外にユロ円、オジ円も使えて3通貨でポートフォリオを組めるとのことで、この3通貨でポートフォリオを作って見てみたのですが。。。
ドン！
ドローダウンが28万(0.1Lot換算)と、ポン円単一のとき(19万)より、10万ぐらい上がっていますね。。
3通貨ともクロス円なので、ドローダウンの時期が重なってしまっているようです。。
3通貨でポートフォリオとして運用するのはなかなかリスクが大きそうです。
相関を出してみると、それほど大きな相関はなさそうですが。。
ということで、GBPJPYを中心にRECOBAを私なりに検証してみました。
バックテストの成績はそれほど目立つ項目はなく、若干物足りなさを感じましたが、フォワードは、今のところ順調なので、そういった点では悪くなさそうです。
すべてクロス円なのでポートフォリオを組んでの運用は厳しいと感じましたが、GBPJPY単独での運用であれば、悪くない気がします。
ということでRECOBAでした。買うか買わないかと言われば、今の時点では様子見ですかね。。
ではでは。。
