カーブフィッティング（過剰最適化）における考察。InstaFXは過剰最適化なのか。
さて、今日はカーブフィッティング（過剰最適）に関することで、ちょっと気になることがあったので書いてみます。。
ブログを読んでいただいてる方はご存知かもしれないですが、最近、MUSASHIというEAを購入したため、メインポートフォリオのEAを入れ替えるため、検討していたのですが、そのときに、どのEAを外すか検討していたのですが、その際に感じたカーブフィッティングにおける、ある疑念について書いてみます。
とりあえず、現状のメインポートフォリオではInstaFXとInstaFX_Evolutionという２つの姉妹EAを使っていたので、このどちらかを外すことにしました。で、直近2年ほどの成績を元にバックテストでの成長曲線がなめらかなInstaFX_Evolutionを残して、InstaFXを外すことにしました。
InstaFXはバックテストがかなり優秀なEAなのですがリアルでの成績がなかなか、ついて来ず、私の環境でも1年使ってPFは1.03(バックテストでは1.4以上）とかなり低い数字になっています。
度々このEAは過剰最適化が疑われていたのですが、私はあまり気にしていませんでした。
というのも、過剰最適化になるのはどんな状況だろうと常日頃考えていて、ある程度自分の中で基準というのがあり、そのどの条件にもInstaFXは当てはまらなかったんですね。
そもそも過剰最適化ってどういう場合に起きるんだろうと考えたときに、考えられる要因としては、やはりバックテスト期間が短い、試行回数（取引回数）が少ない、極端なコツドカ、もしくは極端な利大損小、特定時間帯のみの取引、こういった場合、パラメータを調整してフィッティングさせていくことは可能そうだと容易に想像ができるので、たしかにありえるなと思っていました。
元々、過剰最適化という言葉はおそらく5年とか10年前から使われており、そのころのEAのバックテストなどは3年とか5年ぐらいしか無いものがほとんどだったので、たしかにその程度の期間しかバックテストしてなければ過剰最適化はできそうなので、さかんに過剰最適化という言葉が使われていたと思われます。
しかし、最近のEAは10年程度のバックテストも当たり前になってきていて、実際にそのぐらいの期間のテストでも優秀ならば十分な期間が取られていると考えられるので、成績が悪くなったからなんでもかんでも過剰最適化だ、考えるのは違うのかなと感じていたんですね。
リーマンショック以前のデータなども使って20年ぐらいテストすることもできますが2010年以前は、リーマンショックがあったり、そもそそEA自体がそんなに普及していない頃だし、スプレッドも今とぜんぜん違う環境だったので、私的には20年間も見る必要性は無いのかなと感じています。またリーマンショック時のような異常なボラが発生している時期に大きく稼ぐようなEAも多数あるので、むしろその時期は外して考えるほうがいいんじゃないかとさえ思ってます。
続いて取引回数ですが、こちらも年200回以上あれば10年で2000回の試行回数があることになるので、それだけあれば過剰最適化させるのは難しいのではないかと思ったりしています。
つづいてコツドカ系についてですが、 数回のドカンを回避させるようパラメータをいじるだけで成績がかなり変わるので、この辺も過剰最適化を見る判断になります。
ということで、こういった要素に当てはまらないEAであれば、成績不振も過剰最適化というよりは、他の相場環境だったり別要因なのではないかと思うわけです。。
で、ですね、話はまた飛ぶのですが、実は昨日もう一つEAを購入しました。
それが千紫万紅～SENSI-BANKOU～という朝スキャのEAなんですね。。
で、これを入れるため、もう一つポートフォリオから外すEAを探していたんですね。。
で、ひとつ外す候補にあがったEAがあり、これまた過剰最適化が疑われているEAなのですが、利大損小百花繚乱EURUSDです。
こちらも商品ページを見るとわかりますがバックテストがかなり優秀でPF2超え、さらに年間平均利益は200万を超えています。
しかし、現実は私の環境では去年5月から運用していますがPFは1.4程度。
それでもリアルでPF1.4出てれば十分優秀なんですが、まあバックテストからはだいぶかけ離れている印象です。
ただ、このEAもバックテスト10年で2000回程度の取引があり、条件的には大丈夫と判断できる内容でした。
でですね、このEAを外そうか検討していて、ふとバックテストを眺めていたんですね。。
このEAは９つのロジックを使っていて、それぞれのロジックにマジックナンバーが振られているため、マジックナンバーをいじることで、それぞれのロジックを外したりすることができるような仕組みになっているんですね。。
で、マジックナンバーをいじって、各ロジックごとにバックテストを行うこともできるので、過去にそれぞれ9つのロジックでバックテストをしたことがあるのですが、その時のデータを改めて引っ張り出して眺めていたときにですね、ふと、ある疑念が浮かんだんですね。。。
これロジック個々にみていくと、10年間で取引数が200~300ぐらいしかないよね。。
10年で200回。。。。
10年でこの程度の取引数しかないEAを作れば、過剰最適化ってできそうだよね。。
で、それを組み合わせて重ねて一つのEAにしたとしたら。。。
9個の過剰最適化のロジックを重ねて一つのEAにしたとしたら、それって、過剰最適化されたEAを9個でポートフォリオ組んだのと同じだよね。。。
え、もしかして、そういうこと？？？
そして、ここからInstaFXに繋がっていきます。。
そういえば、InstaFXもマジックナンバー３つあるよね。。あれも確か３つのロジックを組み合わせて作られたEAだったはず。。
で、取引数は10年で2400回程度、ロジック個々に分けたとすると1ロジックあたり10年で800回程度。。
他にそんなEAなかったかな。。あった。。雪豹だ。。。まじか。。。
この仮設が正しいかどうかは、わかりません。。今、上にあげた３つのEAはいずれもユロル系のEAで、ユロル相場が最近はボラが全然ない時期ということもあり、相場状況の可能性も十分に考えられます。
ただ、一つの可能性として、そういったことも考えられるな〜と、ふと思った次第でした。。。
追記：百花繚乱EURUSDについて更に深堀りしてみました。
