千紫万紅～SENSI-BANKOU～について検証してみました。【話題のEA検証シリーズ】
EA名人さんの千紫万紅について検証してみたので書いてみようと思います。
このEAは実はすでに購入済みなので、こちらで行ったバックテストなども使って見ていこうと思います。
まずはゴゴジャンフォワードから
今年の1月ごろまではヨコヨコで遷移しているのですが、フォワードデータをみると、今年の2月からLotを0.1=>1.0へ変更しているようです。
2月移行は多少ドローダウンもありながら順調に遷移して11月はかなりプラスになってる模様。
月別収支も11月が突出してますね。。ただ、全体的にプラスの月が多いです。
商品ページでこのEAの概要をチェック
最大ポジは2 パラメータで変更は可能
SL,TPともに90pips
通貨ペアはドル円
ということだそうです。
あとで、検証で出てきますが、こちらは朝スキャタイプでした。
続いてバックテストで基本的な数値を確認
PFは2.0とかなり高め
取引数は2ポジで年間250回程度で、それほど多くはなさそうです。
最大DDは。。。ロットが1.2という中途半端なLotでのバックテストなのでよくわからなですね。。1.0換算だと38万ぐらいですかね。。
ということで、QuantAnalizerで確認していきます。
ここからは私のほうでバックテストした結果をもとに検証していきます。
2010~2019/11/22 Lot=1.0 sp=10 デューカスコピーのデータ
基本的なスペック
PF 1.53
最大DD 34万程度
年間平均利益 46万程度
年間取引回数 280回程度
という感じ。
グラフ遷移はわりときれいな感じです。
2016年に43万の最大DD、2017年の上旬に40万程度、2019年の1月ごろ0万程度のDDが発生しているようです。
PFはゴゴジャンバックテストでは2.0あったのですが、だいぶ落ちてるようです。確認してみるとゴゴジャンバックテストでは2006年からの期間でのテストで、リーマンショック時の2008,2009年でだいぶ稼いでいて、そこでPFがかなり上がったようです。
月別・年別収支はこんな感じ。赤は少なめで安定しているイメージ。
続いて、リスクリワードは0.71とまずまずの数字
コツドカではなさそうですね。
年別収支
2010年2013年が大きく稼いで、2012年がぎりぎりプラス。最近3年は安定してる感じですかね。
つづいて時間帯別収支
朝スキャですね。ただ、スタートは21時からと早めですね。終わりも2時までエントリーするようです。やはり0時台が一番多いですが、0時台を抜いた場合で確認してみたところ、PFは1.36でした。
そして取引分布
かなり極端な形になってますが、これ、週末持ち越しがあるためのようです。
これを見るとほとんどが内部決済で、SL90pipsまでいくことは殆どなさそうです。あと週末決済じゃない場合は、8時間半ぐらいで強制決済されるっぽいですね。。
リスクリワードが0.7あるので、他の朝スキャ系とは違ってコツドカではなさそうですね。
と、ここまで見てきた感じでは、朝スキャ系Eのバックテストとしては若干物足りなさもありますが、まずまずの成績。
続いてですね、ゴゴジャンフォワードとバックテストを比較してみました。
ドン！
赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード。
ゴゴジャンフォワード今年2月からLotを10倍にしているので、ぱっと見、わかりませんでしたが、結構激しいドローダウンだったようです。バックテストでは、ドローダウンから回復していますが、緑のゴゴジャンフォワードではまだ回復途上ですね。
詳しい数値を比較します
バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較 〜
バックテスト
取引開始日 2018/09/06
取引回数 326
獲得pips 400.4pips
勝率 69.33 %
PF(pips): 1.433
最大DD(pips) 279.6
リスクリワード 0.63
取引回数 326
獲得pips 400.4pips
勝率 69.33 %
PF(pips): 1.433
最大DD(pips) 279.6
リスクリワード 0.63
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2018/09/06
取引回数 321
獲得pips 264.5pips
勝率 68.22 %
PF(pips): 1.249
最大DD(pips) 351.3
リスクリワード 0.58
取引回数 321
獲得pips 264.5pips
勝率 68.22 %
PF(pips): 1.249
最大DD(pips) 351.3
リスクリワード 0.58
バックテストのほうが400pipsプラスなのに対し、ゴゴジャンフォワードは264pips、
PFもバックテストが1.43に対し、ゴゴジャンフォワードは1.24
朝スキャなのでやはり全体的にバックテストよりは悪くなっているようです。
ゴゴジャンフォワードはデモということを考えるとリアルではもう少し悪くなる可能性がありそうです。。
そう考えると過度な期待は微妙ですね。。
ということで、千紫万紅～SENSI-BANKOU～を見てきましたが、期待したほどの成績を残せるかはちょっと微妙な情勢でしょうかね。。
ただ、このEAは色々と設定を変えることができて、週末持ち越しをオフにするともう少しPFが上がります。またBBLevelという項目があり、これを変えることで取引回数などを調整できます。
ウチでは週末持ち越しオフ、BBLevel=13(default=15)で運用して行く予定です。
ちなみにこの設定にした場合の基本数値は以下
PFは1.53=>1.59に上昇
取引数 2826=>2739 ここはですね、週末持ち越しをオフにしたことで300回ぐらい減るのですが、BBLevelを13に下げたことで取引回数が同じぐらい上がったため、結果変わらずという感じでした。
収益、ドローダウンはそれほど変わらずですね。
ただPFが上がったため、年間収支がちょっとなめらかになります。
ばらつきがだいぶ減ってますね。
取引分布はこんな感じ
週末持ち越しがなくなったのでわかりやすいですね。こえを見るとSL90までいくことは殆ど無いことがわかります。
あと、通貨ペアの縛りも無いため、ユロルやポンドル、その他通貨でも動かすことは可能で、他の通貨ペアでもバックテストはしっかりプラスになります。
しかし、ウチではドル円一本しか動かさない予定です。
過去に朝スキャでは色々と痛い目にあったので、リスク管理の観点から複数の通貨ペアで同時に動かすのは控えています。
最後にこのEAを購入した経緯を書いて終わりにしようと思います。
朝スキャについては上でも書いたようにかなり痛い目にあってから、使うことを控えていたのですが、最近の動向を見ていると、割と朝スキャ系EAが好調なのが多いのと、ポートフォリオとしては1つぐらいであれば分散の観点からありなのかなと、感じたためでした。
で、色々と朝スキャ系EAを見ていたのですが、この千紫万紅にしたのはですね、開発者のEA名人さんのEA開発手法と、この方が最近出しているEA（花紅柳緑、山紫水明など）がどれもフォワードが好調に遷移しているので、そういった部分を考慮して決めました。
EA開発手法についてはブログに書かれているのですが、色々なテクニカル分析のデータを収集し、VBAなどで集計し、統計を取って優位性のあるものを使って開発しているとのこと。これはなるほど、という感じがしました。
さらにカーブフィッティング対策として2年間の疑似フォワードも実施していたりと、かなりしっかりと開発している印象があるため、実践でも通用する可能性が高そうだと感じたためです。
ということで、千紫万紅についての検証でした。
ではでは。
