EA開発に悪戦苦闘する日々。。フィボナッチを使ったEAについて
さてさて、今日はEA運用ではなく、EA開発について書いて見ようと思います。
実は細々とではありますが、今もEA開発を進めているんですね。。一応、ゴゴジャンには一つ出品してるのですが、これはゴトー日を狙った単純な時間決済のEAなので、今度はテクニカルを使ったEAも開発したいと考え、進めてはいるのですが、なかなか思うような成績が出るEAというのは作ることができません。。
テクニカルを使ったEAということで、どんなものを作ろうかなと考えていたのですが、フィボナッチリトレースメントを使ったEAなんてあまり聞かないし、できたら面白そうじゃないか、という発想から開発に着手しました。
どうやってフィボナッチを引くか、いろいろと試行錯誤を重ねつつ、開発していたのですが、ZigZagインジケーターを使うことで、起点と終点を取れることがわかり、なんとかフィボナッチ描くことができるようになりました。
あとはエントリーポイント38.2、50、61.8などのタイミングでエントリーさせればOKという形になり、その他、いろいろと細かい部分を作り込んで、ようやく完成させたんですね。。
そして、実際にビジュアルモードで動かしたときは感動しましたよ。。
こんな感じでフィボナッチ・リトレースメントが出て、ちゃんとエントリーもしてる。。うまくいってるじゃないかと。。
で、いざ動かして結果を見ると。。
まあ見事な右肩下がりとなりました。。笑
その後、さまざまなフィルターを入れていろいろと試行錯誤してました。RSIやらRCI，移動平均線の傾きなどでフィルターかけてみたり、フィボナッチの高さでフィルターしたりと。。
でもね、結局、うまくいきませんでした。。PF1.1ぐらいまではいくんですよ。。でもね、全然駄目です。とてもまともに使えるようなEAにならないんですよね。。
さらに色々削ってかなり調整すればPF1.3ぐらいにはなったのですが、年間取引数が100回程度で、あまり使いたい感じでは無いんですよね。。
私は裁量トレーダーではないしあまりテクニカルには詳しくないので、やはりテクニカルの知識だったり相場感がないと難しいのかもしれないな、などと思い、 ここで行き詰まり途方にくれていたわけですが、ここであることを思いつきます。
エントリーする際のテクニカルの数値を取って、どのエントリーがプラスになっているのかを統計的に調べればなにかわかるんじゃないかと。。
で、早速やってみました。
ドン！
詳しくは書きませんが、いろいろなテクニカルの値と損益の関係をグラフ化してみました。
さらに平均やら回帰分析を使って相関を調べたりしていけば。。。
ここで余談なのですが、統計分析の手法を調べるためにいろいろ統計学の本を漁っていたのですが、さらっと読んでいると、重回帰分析とか線形代数とか、どうも遠い昔の記憶で聞いたことがある気が。。。。
で、よくよく考えてみるとそういえば私の大学の専攻が数理工学だったんですね。。統計学やら微分方程式やら色々それっぽいことを授業でやっていたな〜、と今頃になって思い出しましたｗ
ここで、ジョブスの言う、点と点が繋がってきた。。と言いたいことろですが、大学時代はバイトとスロットに明け暮れて殆ど勉強しなかったためにその知識が点にすらなっておらず、残念ながら繋がりませんでした。笑
話を戻して、色々と調べて関係ありそうな値でフィルターなどをかけてやっていたのですが。。結果は駄目でしたね。。やはり満足のいく成績は残せませんでした。。
エントリーポイントの問題ではなく決済のポイントを調整するほうがいいのかと思ったり、いろいろ考えたわけですが、そもそも決済のポイントを探るためのデータをどうやって集めるか。。という問題にぶち当たり、またしても途方に暮れる日々を送っておりました。。
そんな悶々とする日々を送っていたのですが、ぼんやりと考えていると、ある日、突然解決策がみつかるもので、ある方法でやれば決済ポイントのテクニカルデータを集められそうだというのが見えてきました。。
まだ、データを取るプログラムはかけてませんが、それを書いてデータを取れればあとは解析してEAに反映させれば、もしかしたら。。なんて淡い夢を見ながらEA開発を続けております。
ということでまだまだ私のEA開発の日々は続きそうです。。
ではでは。
