一粒万倍について改めて検証してみました。。もう少し様子見したいところですが。。
さて、本日は最近好調の一粒万倍を改めて検証してみたいと思います。
このEA購入してから一度もプラ転したことがなく、お蔵にしたり、引っ張り出したりといろいろ紆余曲折がありながら使っていたのですが、ここ最近、とくに直近のトレードは30ピピ超えのトレードを連発しているため、改めて検証してみることにしました。
まずはゴゴジャンフォワードから
なんだかんだでフォワードも２年ぐらい経ちますが悪くない感じです。
しかし、じつはこの一粒万倍、コミュニティでも度々指摘されているのですが、フォワードとの取引の乖離がかなりあってですね、私も結局それが原因でお蔵にしてしまったのですが、そもそも、ポンドル系EAって、全般的にフォワードとの乖離が大きくなる気がしてます。
猫さんのPipsMinerもコミュニティを見るとかなり乖離してるような話が書かれてますし、あとビーバーでお馴染みのEstocなどもフォワードに無いSLに悩ませれた印象です。。
ポンドル系EAはフォワードはあまり参考にしないほうがいいのかもしれませんね。。
余談はそれぐらいにして２年でのフォワードの成績は
PF1.33
最大DD3万7千円ほど、1lot換算だと37万ぐらいですね。それほど大きくない。
収益は11万8千円、 1lot換算で118万円。
フォワード通り動いているのであればかなり優秀なEAじゃないでしょうか。
続いてこのEAの概要
最大1ポジ
SL=30~75
TP=20 ~125
説明を読むとグランビルの法則をベースとしたトレンド系のエントリー
６ロジックを使い分けている。。
ふむふむ。。
ここからはバックテストにて確認
例によって私のほうでテストした結果です。
2010/1/3 ~ 2019/11/30 1lot、sp=15
主な数値は
年間平均利益 73万円
最大DD 51万円
PF 1.36
年間取引数 200回程度
リスクリワードは0.5
最大DDは2015年の３月ぐらいに発生しているようです。あとは今年も４０万ぐらいのDDが発生してるっぽいですね。
バックテストを見る限り、そんなに優秀というわけでもなさそうです。ポンドル系のEAはバックテストよりも下振れすることが多いので、それを考えるとPF1.36は物足りない感じです。。
年間平均利益は73万とまずまずな印象。
こうやってみても、それほど見どころがあるEAには見えないのですが、色々見てると、ふと良さげな点がひとつ見えてきました。
それがですね。こちら
年別の収益グラフ
これを見ると、ばらつきが他のEAと比べてかなり少ない印象なんですよね。大抵１年か２年ぐらいはぱっとしない年があるのですが、このEAに限っては毎年コンスタントに稼いでいる印象です。
年によってばらつきが少ないこの点はちょっと評価してよさそうです。
続いてですね、リアル、バックテスト、ゴゴジャンフォワード、でどれぐらい乖離があるかを確認していきます。
ゴゴジャンフォワードが2017年9月12日から始まっているので、そこを起点に表示してみます。
青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード
青が一番低いですが、ただ途中で止めたりしていて計測していない期間がかなりあるので、このグラフではあまり参考にならないかもしれません。。
ということで、バックテストとゴゴジャンフォワードを比較してみると、ゴゴジャンフォワードがかなり上振れしてるようです。
詳細情報
バックテスト・フォワード比較 2017/10/09〜
バックテスト
取引開始日 2017/09/12
取引回数 432
獲得pips 718.1pips
勝率 71.99 %
PF: 1.177
最大DD(pips) 364.9
リスクリワード 0.46
取引回数 432
獲得pips 718.1pips
勝率 71.99 %
PF: 1.177
最大DD(pips) 364.9
リスクリワード 0.46
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2017/09/12
取引回数 465
獲得pips 1071.2pips
勝率 75.05 %
PF(pips): 1.327
最大DD(pips) 336.9
リスクリワード 0.44
取引回数 465
獲得pips 1071.2pips
勝率 75.05 %
PF(pips): 1.327
最大DD(pips) 336.9
リスクリワード 0.44
同期間のバックテストではPF1.17に対し、ゴゴジャンフォワードは1.32
じゃあリアルとバックテストやゴゴジャンフォワードとの乖離はどうなのよ、ということで、リアルが稼働している期間だけ抜き出して比較してみました。
結果はこちら。
う〜ん、抜き出して見てもリアルは一番悪い結果となっているようです。
ただ、全期間の比較とは違い、この期間でみると一番いいのはバックテストでした。
詳細
リアル・バックテスト・フォワード比較 2017/10/09〜
リアル
取引開始日 2017/10/09
取引回数 169
獲得pips 31.3pips
勝率 65.09 %
PF: 1.022
最大DD(pips) 339.8
リスクリワード 0.55
取引回数 169
獲得pips 31.3pips
勝率 65.09 %
PF: 1.022
最大DD(pips) 339.8
リスクリワード 0.55
バックテスト
取引開始日 2017/10/09
取引回数 228
獲得pips 486.1pips
勝率 71.49 %
PF: 1.219
最大DD(pips) 344.8
リスクリワード 0.49
取引回数 228
獲得pips 486.1pips
勝率 71.49 %
PF: 1.219
最大DD(pips) 344.8
リスクリワード 0.49
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2017/10/09
取引回数 241
獲得pips 175.1pips
勝率 73.03 %
PF(pips): 1.09
最大DD(pips) 336.9
リスクリワード 0.4
取引回数 241
獲得pips 175.1pips
勝率 73.03 %
PF(pips): 1.09
最大DD(pips) 336.9
リスクリワード 0.4
リアルの取引数がかなり少ないのが気になります。
この結果をどう受け止めるか難しいところですが、とりあえずこのEAに関してはフォワードともバックテストとも乖離が大きそうというのは確かなようです。。
と、改めて色々見てきましたが、やっぱり微妙かな。。。
もう少しリアルのデータを積み上げて観察してみたほうがいいのかもしれません。。
と言いたいところなのですが。。。
今日も２戦２勝で、なんと、ここまで、またしても30pips超えのプラスとなっています。うぅ。。。
ここ最近の一粒万倍の取引履歴。。なにかが覚醒してる。。
| 取引時刻(値) | 買/売 | pips | 損益 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-05 08:10 新規建値 1.3111 2019-12-05 09:10 決済値 1.31256 |
Buy | +14.6pips (0.01) | +159円 |
| 2019-12-04 18:45 新規建値 1.30913 2019-12-05 08:10 決済値 1.31102 |
Buy | +18.9pips (0.01) | +189円 |
| 2019-12-03 21:15 新規建値 1.29989 2019-12-04 10:15 決済値 1.30319 |
Buy | +33.0pips (0.01) | +353円 |
| 2019-12-02 16:50 新規建値 1.29247 2019-12-03 09:27 決済値 1.29615 |
Buy | +36.8pips (0.01) | +397円 |
| 2019-11-28 10:10 新規建値 1.29342 2019-11-29 00:05 決済値 1.2911 |
Buy | -23.2pips (0.01) | -259円 |
| 2019-11-28 02:00 新規建値 1.29305 2019-11-28 07:58 決済値 1.29356 |
Buy | +5.1pips (0.01) | +56円 |
| 2019-11-27 23:35 新規建値 1.29021 2019-11-28 00:32 決済値 1.29453 |
Buy | +43.2pips (0.01) | +457円 |
| 2019-11-27 15:50 新規建値 1.28748 2019-11-27 20:26 決済値 1.29046 |
Buy | +29.8pips (0.01) | +326円 |
| 2019-11-26 21:50 新規建値 1.28631 2019-11-27 09:55 決済値 1.283 |
Sell | +33.1pips (0.01) | +365円 |
