MUSASHI_EURUSD_M5のFOMC時の成績をバックテストから検証
前回の雇用統計に続いて、FOCMでのMUSASHIの成績をバックテストを使って検証してみようと思います。
例によって2015年以降のFOMCの日での検証です。
検証パターンは以下２つ
・FOMC時(MT4時間 21:00)にポジションを持っていた取引
・FOMC以降(MT4時間 21:00以降)にエントリーした取引
まずはFOMC時(MT4時間 21:00)にポジションを持っていた取引から。
グラフ遷移
詳細
取引開始日 2015/01/28 ~ 2019/10/30
取引回数 8
獲得pips 62.5pips
損益 +67,864円
勝率 100.0 %
PF: 0
最大DD(pips) 0
リスクリワード 0
取引回数 8
獲得pips 62.5pips
損益 +67,864円
勝率 100.0 %
PF: 0
最大DD(pips) 0
リスクリワード 0
過去8回取引していて、全勝という結果に。。
FOMC時にポジっていた取引履歴
- MUSASHI_EURUSD_M5
+12,601円 ( +11.6pips )
1.0lot
buy
2019-10-30 20:45 新規建値 1.11182
2019-10-30 22:01 決済値 1.11298 - MUSASHI_EURUSD_M5
+325円 ( +0.3pips )
1.0lot
sell
2019-09-18 15:00 新規建値 1.10516
2019-09-18 21:00 決済値 1.10513 - MUSASHI_EURUSD_M5
+12,819円 ( +11.8pips )
1.0lot
sell
2019-07-31 20:40 新規建値 1.11348
2019-07-31 21:00 決済値 1.1123 - MUSASHI_EURUSD_M5
+108円 ( +0.1pips )
1.0lot
sell
2018-09-26 17:40 新規建値 1.17415
2018-09-26 21:36 決済値 1.17414 - MUSASHI_EURUSD_M5
+108円 ( +0.1pips )
1.0lot
sell
2017-03-15 17:25 新規建値 1.0624
2017-03-15 21:00 決済値 1.06239 - MUSASHI_EURUSD_M5
+13,141円 ( +12.1pips )
1.0lot
sell
2016-07-27 20:50 新規建値 1.09982
2016-07-27 21:00 決済値 1.09861 - MUSASHI_EURUSD_M5
+6,511円 ( +6.0pips )
1.0lot
sell
2015-07-29 20:00 新規建値 1.10348
2015-07-29 21:05 決済値 1.10288 - MUSASHI_EURUSD_M5
+22,251円 ( +20.5pips )
1.0lot
buy
2015-01-28 20:45 新規建値 1.1339
2015-01-28 21:00 決済値 1.13595
むむむ。。。
しかし、取引履歴をみると 21:00ちょうどに決済されてる取引が8件中5件。。
このタイミングでのスプレッドの広がりなどを考えるとちょっと微妙かもしれませんね。。これはその後の方向をチャートで詳しく確認したほうがいいかも。。
ということで確認
まずは2019-09-18のFOMCの動き
ここはショートエントリーだったのでセーフっぽいですね。
続いて2019-07-31
こちらもショートだったので遅れても大丈夫っぽいですね。
続いて2017-03-15
ここもショート。。これはちょっと危なそう。。スプレッドが広がって逃げれなかった場合、確実に損切りになりそうです。。
続いて2016-07-27
ここもショートでした。。これも厳しいっぽいですね。。
そして、2015-01-28
ここはロングでした。これは大丈夫そうかな。
ということでチャートにて確認でした。。5回中2回はちょっと危なかったんじゃないかという取引が。。
続いてFOMC以降(MT4時間 21:00以降)にエントリーした取引
グラフ遷移
詳細
取引開始日 2015/01/28 ~ 2019/05/01
取引回数 17
獲得pips 116.4pips
損益 +127,690円
勝率 76.47 %
PF: 6.909
最大DD(pips) 18.6
リスクリワード 2.13
取引回数 17
獲得pips 116.4pips
損益 +127,690円
勝率 76.47 %
PF: 6.909
最大DD(pips) 18.6
リスクリワード 2.13
こちらは17回取引があって、76%の勝率
PFは6.9、リスクリワードは2.13と、通常よりもかなり良い数字となっているようです。
雇用統計でも同じように通常よりも良い結果だったので、MUSASHIは指標に強いEAっぽいですね。
FOMCのタイミングでポジってると被弾する可能性は否定できないので、動かすなら、21時10分ぐらいから稼働開始、というのがもしかしたらいいのかもしれませんね。
あ、ただ、今回はその日の朝方に英国選挙の結果も出るようなので、そっちの影響も受けそうなので、判断が難しそうですね。。
ということでFOMC時のMUSASHI_EURUSD_M5の動きでした。
ではでは。
FOMC以降にエントリーした取引履歴
- MUSASHI_EURUSD_M5
-1,195円 ( -1.1pips )
1.0lot
buy
2019-05-01 21:05 新規建値 1.12607
2019-05-01 21:05 決済値 1.12596 - MUSASHI_EURUSD_M5
+108円 ( +0.1pips )
1.0lot
sell
2018-11-08 21:05 新規建値 1.13933
2018-11-08 21:05 決済値 1.13932 - MUSASHI_EURUSD_M5
+108円 ( +0.1pips )
1.0lot
buy
2018-03-21 21:05 新規建値 1.22882
2018-03-21 21:05 決済値 1.22883 - MUSASHI_EURUSD_M5
+3,368円 ( +3.1pips )
1.0lot
sell
2018-01-31 21:05 新規建値 1.24175
2018-01-31 21:06 決済値 1.24144 - MUSASHI_EURUSD_M5
+7,218円 ( +4.8pips )
1.0lot
sell
2017-11-01 23:35 新規建値 1.16241
2017-11-02 01:14 決済値 1.16193 - MUSASHI_EURUSD_M5
+108円 ( +0.1pips )
1.0lot
sell
2017-06-14 21:05 新規建値 1.12635
2017-06-14 21:05 決済値 1.12634 - MUSASHI_EURUSD_M5
+24,008円 ( +22.1pips )
1.0lot
buy
2017-03-15 21:00 新規建値 1.06278
2017-03-15 21:00 決済値 1.06499 - MUSASHI_EURUSD_M5
+4,394円 ( +2.2pips )
1.0lot
sell
2016-11-02 23:45 新規建値 1.10978
2016-11-03 02:05 決済値 1.10956 - MUSASHI_EURUSD_M5
+7,060円 ( +6.5pips )
1.0lot
buy
2016-09-21 21:00 新規建値 1.11592
2016-09-21 21:00 決済値 1.11657 - MUSASHI_EURUSD_M5
+31,163円 ( +28.7pips )
1.0lot
buy
2016-04-27 21:05 新規建値 1.1325
2016-04-27 21:06 決済値 1.13537 - MUSASHI_EURUSD_M5
-1,194円 ( -1.1pips )
1.0lot
buy
2016-01-27 21:05 新規建値 1.08949
2016-01-27 21:05 決済値 1.08938 - MUSASHI_EURUSD_M5
-976円 ( -0.9pips )
1.0lot
buy
2015-06-17 21:05 新規建値 1.12885
2015-06-17 21:05 決済値 1.12876 - MUSASHI_EURUSD_M5
-20,722円 ( -16.6pips )
1.0lot
buy
2015-04-29 21:05 新規建値 1.11447
2015-04-30 00:05 決済値 1.11281 - MUSASHI_EURUSD_M5
+22,031円 ( +20.3pips )
1.0lot
buy
2015-03-18 21:00 新規建値 1.0655
2015-03-18 21:00 決済値 1.06753 - MUSASHI_EURUSD_M5
+45,373円 ( +41.8pips )
1.0lot
sell
2015-01-28 21:10 新規建値 1.13587
2015-01-28 21:47 決済値 1.13169 - MUSASHI_EURUSD_M5
+6,621円 ( +6.1pips )
1.0lot
buy
2015-01-28 21:08 新規建値 1.13539
2015-01-28 21:09 決済値 1.136 - MUSASHI_EURUSD_M5
+217円 ( +0.2pips )
1.0lot
sell
2015-01-28 21:05 新規建値 1.13282
2015-01-28 21:05 決済値 1.1328
