Flashes for EURUSD 2019年の運用結果 +423.2pips リアル・バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較

2019年 Flashes for EURUSDの運用結果です。

青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード

リアル

取引開始日 2019/01/03
取引回数 370
獲得pips 423.2pips
勝率 67.57 %
PF: 1.412
最大DD(pips) 84.5
リスクリワード 0.66
期待値 1.15pips
標準偏差 10.03pips

バックテスト

取引開始日 2019/01/02
取引回数 435
獲得pips 33.7pips
勝率 63.22 %
PF: 1.023
最大DD(pips) 226.3
リスクリワード 0.55
期待値 0.08pips
標準偏差 11.71pips

ゴゴジャンフォワード

取引開始日 2019/01/02
取引回数 292
獲得pips 230.6pips
勝率 67.12 %
PF(pips): 1.2
最大DD(pips) 178.0
リスクリワード 0.58
期待値 0.79pips
標準偏差 13.24pips

 

なんとリアルが一番良い成績で、バックテストが一番悪い結果となりました。

結構違いが出てますね。。取引数ではゴゴジャンフォワードが一番少ない292回。もしかしたら止まったりしてたのかもしれませんね。。

まあ、しかし、リアルで結果を残しているのでOKですね。

 

 

2017年12月11日運用開始からの累積データはこちら

累積成績

取引開始日: 2017/12/11
取引数711
損益 685,580円 ( +676.3pips )
勝率 67.23%
PF(pips) 1.224
最大DD 643,783円 ( 298.2pips)

統計データ

期待値 0.952pips
標準偏差 14.95pips
信頼区間下限値 -0.149
信頼区間上限値 2.052
PF1以上になる統計的下限値 0.864
T検定

= Two Sample T Test
Mean and standard deviation
+----------+--------+---------+------+
| Variable | mean | sd | n |
+----------+--------+---------+------+
| | 0.9512 | 14.9495 | 711 |
| | 1.2577 | 22.6692 | 3408 |
+----------+--------+---------+------+

Levene test for equality of variances : F(1, 4117) = 40.6863 , p = 0.0000
T statistics
+--------------------+---------+-----------+----------------+
| Type | t | df | p (both tails) |
+--------------------+---------+-----------+----------------+
| Equal variance | -0.3452 | 4117 | 0.7300 |
| Non equal variance | -0.4494 | 1483.4571 | 0.6532 |
+--------------------+---------+-----------+----------------+

Effect size
+-------+---------+
| x1-x2 | -0.3065 |
| d | -0.0664 |
+-------+---------+

累積 二項分布による勝率 0.7836

 

バックテストデータ

取引開始日 2010/01/05 ~ 2017/12/08
取引回数 3,408
獲得pips 4286.2pips
損益 4,373,780円
勝率 66.75 %
PF: 1.197
最大DD(pips) 687.0
リスクリワード 0.58
1日あたりの獲得pips 2.072

バックテスト統計データ

期待値 1.258pips
標準偏差 22.67pips
信頼区間下限値 0.497
信頼区間上限値 2.019

 

以上、2019年 Flashes for EURUSDの結果でした。

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