一粒万倍 2019年の運用結果 +363.5pips リアル・バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較
2019年 一粒万倍の運用結果です。
青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード
リアルは今年は半分ぐらい動かしてなかったので、単純比較は難しいですが、12月の快進撃により363pipsのプラス。
バックテストは651pipsのプラス、ゴゴジャンフォワードは272.pipsのプラスという結果に。
詳細情報
取引回数 85
獲得pips 363.5pips
勝率 68.24 %
PF: 1.755
最大DD(pips) 64.7
リスクリワード 0.82
期待値 4.28pips
標準偏差 19.3pips
取引回数 172
獲得pips 651.3pips
勝率 72.09 %
PF: 1.475
最大DD(pips) 347.1
リスクリワード 0.57
期待値 3.79pips
標準偏差 25.84pips
取引回数 225
獲得pips 272.2pips
勝率 71.11 %
PF(pips): 1.164
最大DD(pips) 209.8
リスクリワード 0.47
期待値 1.21pips
標準偏差 21.93pips
2017年10月09日運用開始からの累積データはこちら
取引数189
損益 103,069円 ( +153.6pips )
勝率 66.14%
PF(pips) 1.101
最大DD 204,936円 ( 367.0pips)
標準偏差 23.101pips
信頼区間下限値 -2.501
信頼区間上限値 4.128
PF1以上になる統計的下限値 0.751
T検定
= Two Sample T Test
Mean and standard deviation
+----------+--------+---------+------+
| Variable | mean | sd | n |
+----------+--------+---------+------+
| | 0.8127 | 23.1001 | 189 |
| | 3.7520 | 28.8204 | 1634 |
+----------+--------+---------+------+
Levene test for equality of variances : F(1, 1821) = 7.3894 , p = 0.0066
T statistics
+--------------------+---------+----------+----------------+
| Type | t | df | p (both tails) |
+--------------------+---------+----------+----------------+
| Equal variance | -1.3526 | 1821 | 0.1764 |
| Non equal variance | -1.6103 | 260.8177 | 0.1085 |
+--------------------+---------+----------+----------------+
Effect size
+-------+---------+
| x1-x2 | -2.9393 |
| d | -0.5535 |
+-------+---------+
取引回数 1,634
獲得pips 6130.7pips
損益 6,553,868円
勝率 73.62 %
PF: 1.417
最大DD(pips) 466.6
リスクリワード 0.49
1日あたりの獲得pips 3.035
以上、2019年、一粒万倍の結果でした。