FX自動売買(EAトレード)運用日記

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Forex_SnowLeopard_GBPUSD 2019年の運用結果 +362.2pips  リアル・バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較

2019年 Forex_SnowLeopard_GBPUSDの運用結果です。

 Forex_SnowLeopard_GBPUSD
大好評のマルチセッションロジック・ブローカー不正測定システム搭載

 

青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード

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リアルは3月から稼働開始でした。グラフ波形は概ね一致してますが、バックテストが一番成績が悪い結果に。

 

リアル
取引開始日 2019/03/27
取引回数 73
獲得pips 362.2pips
勝率 57.53 %
PF: 1.64
最大DD(pips) 132.3
リスクリワード 1.09
期待値 4.97pips
標準偏差 25.26pips
バックテスト
取引開始日 2019/01/09
取引回数 94
獲得pips 157.1pips
勝率 57.45 %
PF: 1.16
最大DD(pips) 163.1
リスクリワード 0.62
期待値 1.68pips
標準偏差 27.97pips
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2019/01/09
取引回数 87
獲得pips 363.3pips
勝率 58.62 %
PF(pips): 1.516
最大DD(pips) 102.9
リスクリワード 1.04
期待値 4.18pips
標準偏差 25.05pips

 

 

 

2018/09/03からの累積データはこちら

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累積成績
取引開始日: 2018/09/03
取引数97
損益 356,088円 ( +203.5pips )
勝率 55.67%
PF(pips) 1.206
最大DD 145,477円 ( 244.0pips)

 

統計データ
期待値 2.098pips
標準偏差 28.255pips
信頼区間下限値 -3.596
信頼区間上限値 7.793
PF1以上になる統計的下限値 0.669
T検定

= Two Sample T Test
Mean and standard deviation
+----------+--------+---------+-----+
| Variable | mean | sd | n |
+----------+--------+---------+-----+
| | 2.0979 | 28.2543 | 97 |
| | 5.1473 | 29.7655 | 845 |
+----------+--------+---------+-----+

Levene test for equality of variances : F(1, 940) = 0.3413 , p = 0.5592
T statistics
+--------------------+---------+----------+----------------+
| Type | t | df | p (both tails) |
+--------------------+---------+----------+----------------+
| Equal variance | -0.9605 | 940 | 0.3371 |
| Non equal variance | -1.0011 | 121.7942 | 0.3188 |
+--------------------+---------+----------+----------------+

Effect size
+-------+---------+
| x1-x2 | -3.0494 |
| d | -0.5610 |
+-------+---------+

累積 二項分布による勝率 0.0588

 

バックテストデータ
取引開始日 2010/01/11 ~ 2018/08/29
取引回数 845
獲得pips 4349.5pips
損益 4,635,394円
勝率 67.81 %
PF: 1.513
最大DD(pips) 369.7
リスクリワード 0.5
1日あたりの獲得pips 1.931
バックテスト統計データ
期待値 5.148pips
標準偏差 29.766pips
信頼区間下限値 3.138
信頼区間上限値 7.158

 

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