Flashes -rebuild 2019年の運用結果 +170.7pips リアル・バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較

2019年 Flashes -rebuildの運用結果です。

青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード

ゴゴジャンフォワードが一番悪いという結果でした。バックテスト、ゴゴジャンフォワードで調子の悪かった7月はリアルではうまく被弾を回避していたようです。

Flashesシリーズは環境によって差が結構出るので、リアル重視で見ていったほうが良さそうです。

詳細

リアル

取引開始日 2019/01/03
取引回数 223
獲得pips 170.7pips
勝率 67.26 %
PF: 1.277
最大DD(pips) 81.1
リスクリワード 0.62
期待値 0.77pips
標準偏差 9.02pips

バックテスト

取引開始日 2019/01/02
取引回数 306
獲得pips 27.1pips
勝率 61.76 %
PF: 1.027
最大DD(pips) 218.8
リスクリワード 0.63
期待値 0.09pips
標準偏差 10.27pips

ゴゴジャンフォワード

取引開始日 2019/01/02
取引回数 257
獲得pips -47.1pips
勝率 63.81 %
PF(pips): 0.952
最大DD(pips) 250.7
リスクリワード 0.51
期待値 -0.18pips
標準偏差 12.32pips

2018/09/05から累積データ

累積成績

取引開始日: 2018/09/05
取引数323
損益 +115,695円 ( +287.3pips )
勝率 66.87%
PF(pips) 1.301
最大DD 256,500円 ( 87.2pips)

統計データ

期待値 0.89pips
標準偏差 9.735pips
信頼区間下限値 -0.176
信頼区間上限値 1.956
PF1以上になる統計的下限値 0.804
T検定

= Two Sample T Test
Mean and standard deviation
+----------+--------+---------+------+
| Variable | mean | sd | n |
+----------+--------+---------+------+
| | 0.8895 | 9.7348 | 323 |
| | 1.1705 | 14.4731 | 2955 |
+----------+--------+---------+------+

Levene test for equality of variances : F(1, 3276) = 21.2499 , p = 0.0000
T statistics
+--------------------+---------+----------+----------------+
| Type | t | df | p (both tails) |
+--------------------+---------+----------+----------------+
| Equal variance | -0.3406 | 3276 | 0.7334 |
| Non equal variance | -0.4656 | 493.2556 | 0.6417 |
+--------------------+---------+----------+----------------+

Effect size
+-------+---------+
| x1-x2 | -0.2810 |
| d | -0.0751 |
+-------+---------+

累積 二項分布による勝率 0.5215

バックテストデータ

取引開始日 2010/01/05 ~ 2018/09/03
取引回数 2,955
獲得pips 3458.8pips
損益 3,417,318円
勝率 66.87 %
PF: 1.272
最大DD(pips) 420.8
リスクリワード 0.62
1日あたりの獲得pips 1.53

バックテスト統計データ

期待値 1.171pips
標準偏差 14.474pips
信頼区間下限値 0.649
信頼区間上限値 1.693