Flashes for USDJPY 2019年の運用結果 +103.7pips リアル・バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較

2019年 Flashes for USDJPYの運用結果です。

青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード

 

バックテストが一番良い結果に。

年間獲得pipsは一番よいバックテストでも161pips、リアルは103pipsという渋い結果に。

詳細

リアル

取引開始日 2019/01/04
取引回数 245
獲得pips 103.7pips
勝率 58.78 %
PF: 1.171
最大DD(pips) 171.5
リスクリワード 0.75
期待値 0.43pips
標準偏差 8.19pips

バックテスト

取引開始日 2019/01/02
取引回数 315
獲得pips 161.6pips
勝率 60.32 %
PF: 1.214
最大DD(pips) 165.3
リスクリワード 0.78
期待値 0.52pips
標準偏差 7.91pips

ゴゴジャンフォワード

取引開始日 2019/01/02
取引回数 226
獲得pips 60.7pips
勝率 58.85 %
PF(pips): 1.094
最大DD(pips) 112.3
リスクリワード 0.75
期待値 0.27pips
標準偏差 8.61pips

 2018/01/16からの累積データ

累積成績

取引開始日: 2018/01/16
取引数516
損益 +668,266円 ( +526.0pips )
勝率 63.18%
PF(pips) 1.394
最大DD 579,673円 ( 171.5pips)

統計データ

期待値 1.02pips
標準偏差 8.692pips
信頼区間下限値 0.268
信頼区間上限値 1.772
PF1以上になる統計的下限値 0.842
T検定

= Two Sample T Test
Mean and standard deviation
+----------+--------+---------+------+
| Variable | mean | sd | n |
+----------+--------+---------+------+
| | 1.0194 | 8.6911 | 516 |
| | 0.8437 | 11.1354 | 2460 |
+----------+--------+---------+------+

Levene test for equality of variances : F(1, 2974) = 4.7754 , p = 0.0289
T statistics
+--------------------+--------+----------+----------------+
| Type | t | df | p (both tails) |
+--------------------+--------+----------+----------------+
| Equal variance | 0.3375 | 2974 | 0.7358 |
| Non equal variance | 0.3960 | 908.1686 | 0.6922 |
+--------------------+--------+----------+----------------+

Effect size
+-------+--------+
| x1-x2 | 0.1757 |
| d | 0.0537 |
+-------+--------+

累積 二項分布による勝率 0.338

バックテストデータ

取引開始日 2010/01/04 ~ 2018/01/15
取引回数 2,460
獲得pips 2075.5pips
損益 2,000,533円
勝率 65.69 %
PF: 1.271
最大DD(pips) 319.3
リスクリワード 0.64
1日あたりの獲得pips 0.99

バックテスト統計データ

期待値 0.844pips
標準偏差 11.136pips
信頼区間下限値 0.404
信頼区間上限値 1.284

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