Forex_SnowLeopard_EURUSD 2019年の運用結果 +118.2pips リアル・バックテスト・ゴゴジャンフォワード比較
2019年 Forex_SnowLeopard_EURUSDの運用結果です。
青がリアル、赤がバックテスト、緑がゴゴジャンフォワード
リアルが一番良い結果に。バックテストが一番悪いという内容。
雪豹ポンドルも同様だったので雪豹シリーズはバックテストよりもリアルは良くなる傾向にあるんでしょうかね。
一応、去年はプラスでしたが、後半は苦しい展開でした。
詳細
リアル
取引開始日 2019/01/08
取引回数 198
獲得pips 118.2pips
勝率 60.1 %
PF: 1.1
最大DD(pips) 207.7
リスクリワード 0.7
期待値 0.6pips
標準偏差 15.13pips
取引回数 198
獲得pips 118.2pips
勝率 60.1 %
PF: 1.1
最大DD(pips) 207.7
リスクリワード 0.7
期待値 0.6pips
標準偏差 15.13pips
バックテスト
取引開始日 2019/01/08
取引回数 198
獲得pips -77.4pips
勝率 58.59 %
PF: 0.943
最大DD(pips) 368.0
リスクリワード 0.66
期待値 -0.39pips
標準偏差 16.04pips
取引回数 198
獲得pips -77.4pips
勝率 58.59 %
PF: 0.943
最大DD(pips) 368.0
リスクリワード 0.66
期待値 -0.39pips
標準偏差 16.04pips
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2019/01/08
取引回数 190
獲得pips 87.9pips
勝率 59.47 %
PF(pips): 1.072
最大DD(pips) 386.8
リスクリワード 0.73
期待値 0.47pips
標準偏差 15.78pips
取引回数 190
獲得pips 87.9pips
勝率 59.47 %
PF(pips): 1.072
最大DD(pips) 386.8
リスクリワード 0.73
期待値 0.47pips
標準偏差 15.78pips
リアル運用を開始した2018/06/18から現在までの比較はこんな感じです。
やはりリアルが一番良く、リアル、バックテスト、ゴゴジャンフォワードの波形は概ね一致しています。
こう見ると、簡単にお蔵にしてしまうには、なかなか判断が難しいところ。。
ちなみにリアルの障害成績
リアル
取引開始日 2018/06/18
取引回数 327
獲得pips 234.1pips
勝率 61.47 %
PF: 1.104
最大DD(pips) 207.7
リスクリワード 0.67
期待値 0.72pips
標準偏差 17.67pips
取引回数 327
獲得pips 234.1pips
勝率 61.47 %
PF: 1.104
最大DD(pips) 207.7
リスクリワード 0.67
期待値 0.72pips
標準偏差 17.67pips
PFが1.1、勝率が61.47%
ここで、2010年〜2018年までのバックテストの成績と比較してみると
バックテスト
詳細
取引開始日 2010/01/11 ~ 2017/12/22
取引回数 1,786
獲得pips 4829.2pips
勝率 68.03 %
PF: 1.386
最大DD(pips) 458.0
リスクリワード 0.62
取引回数 1,786
獲得pips 4829.2pips
勝率 68.03 %
PF: 1.386
最大DD(pips) 458.0
リスクリワード 0.62
勝率がリアルだと61%、バックテストは68%
かなり悪くなってます。。
ここでバックテストと比べて勝率がここまで下がる確率は統計学的には0.0161%しかない模様。
となるとやはりフィッティングと考えるのが妥当か。。
