Scal_USDJPYを電撃解任!そしてついにBravePointGetterUSDJPYを導入
今週は月曜日から、なかなか激しい展開です。
どうなってしまうんでしょう。。
さて、昨日の夜にふとEAの年間期待収益を見ていると突出して収益が低いEAがあることに気が付きました。。
ツイットーでもつぶやきましたが、ねこ博士のScal_USDJPYです。
最近調子良かったので、あまり気にしていなかったのですが、よく見ると1ポジあたり1Lotで計算した場合の期待利益が35万程にしかならないんですね。
エントリーの度に、ハラハラドキドキさせてくれる割に実は実入りが少ないという事実に気づいてしましました。
現在稼働中のEA別の収支期待値&最大DDを表にまとめてみました。
EA |
Lot |
最大ポジ数 |
バックテストの 年間利益(1Lot) |
1ポジ1Lotあたりの 年間利益 |
設定Lotによる年間期待利益 |
1Lotあたりの最大DD |
設定Lotによる 最大DD |
PF |
スキャルピングトラゴン |
3 |
1 |
¥632,000 |
¥632,000 |
¥1,896,000 |
¥519,978 |
¥1,559,934 |
1.19 |
スキャルピングモンスター |
3 |
1 |
¥995,000 |
¥995,000 |
¥2,985,000 |
1,210,910 |
¥3,632,730 |
1.26 |
スキャルピングペガサス |
0.1 |
1 |
¥739,000 |
¥739,000 |
¥73,900 |
¥1,017,088 |
¥101,709 |
1.16 |
一本勝ち |
3 |
1 |
¥560,000 |
¥560,000 |
¥1,680,000 |
¥647,757 |
¥1,943,271 |
1.38 |
SCAL_USDJPY |
0.5 |
2 |
¥710,000 |
¥355,000 |
¥355,000 |
¥594,258 |
¥297,129 |
2.19 |
Angel HeartUSDJPY |
1 |
3 |
¥1,372,000 |
¥457,333 |
¥1,372,000 |
¥953,837 |
¥953,837 |
1.35 |
Angel Premium RICH |
1 |
2 |
¥1,330,000 |
¥665,000 |
¥1,330,000 |
¥902,050 |
¥902,050 |
1.19 |
Flashes for EURUSD |
3 |
1 |
¥634,000 |
¥634,000 |
¥1,902,000 |
¥1,062,421 |
¥3,187,263 |
1.21 |
Flashes for USDJPY |
2 |
1 |
¥476,000 |
¥476,000 |
¥952,000 |
¥194,952 |
¥389,904 |
1.56 |
InstaFX |
4 |
1 |
¥903,000 |
¥903,000 |
¥3,612,000 |
¥313,673 |
¥1,254,692 |
1.45 |
百花繚乱EURUSD |
2 |
1 |
¥1,926,000 |
¥1,926,000 |
¥3,852,000 |
¥500,387 |
¥1,000,774 |
2.55 |
|
|
|
|
合計 |
¥20,009,900 |
|
|
|
幸い、先週累積収支もちょいプラスまで戻したので、この辺でお役御免としようと思います。
で、ちょうど1Lot分、証拠金に余裕が出来たため、ここでついにkatamike氏の新作BravePointGetterUSDJPYを導入することにしました。
で、早速購入してバックテストをしてみました。
デフォルトは3ポジなのですが、1ポジ設定にして行っています。
その結果がこちら。
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2010-2017 |
|
114 |
207 |
142 |
106 |
216 |
64 |
1131 |
1年あたり収益 |
¥1,316,563 |
¥2,560,844 |
¥1,678,173 |
¥656,564 |
¥2,247,286 |
¥400,860 |
¥11,434,719 |
¥1,429,340 |
2.35 |
2.55 |
2.46 |
1.54 |
2.18 |
1.99 |
2.10 |
|
86.84 |
87.92 |
85.28 |
79.25 |
84.71 |
75 |
84.08 |
|
¥225,600 |
¥343,504 |
¥172,315 |
¥321,713 |
¥195,860 |
¥232,113 |
¥343,504 |
2010-2017年まで実施して、年あたりの平均収益は142万となりました。
百花繚乱ユロルほどではないですが、こちらも期待を裏切らない高収益です。
最大DDも34万3千円でかなり低いです。
また2012年から2017年まで1年毎にバックテストを行って年ごとのバラつきも調べてみましたが、収益に多少ばらつきはありますが、問題なさそうな結果でした。
取引回数があまり多くないですが、運用するのが楽しみなEAです。
ちなみにデフォルト3ポジの結果はこちら。1ポジよりも1年あたりの収益は40万程多いです。ただ、これであれば1ポジ3Lotでの運用のほうが爆発力があって良さそうです。低ドローダウンですし。。
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2010-2017 |
|
131 |
249 |
163 |
121 |
248 |
77 |
1348 |
1年あたり収益 |
¥1,443,811 |
¥3,338,235 |
¥1,895,173 |
¥758,856 |
¥2,797,876 |
¥593,740 |
¥14,590,577 |
¥1,823,822 |
2.23 |
2.85 |
2.44 |
1.54 |
2.37 |
1.83 |
2.25 |
|
86.26 |
88.76 |
85.28 |
79.34 |
85.89 |
75.32 |
84.79 |
|
¥259,281 |
¥267,487 |
¥241,132 |
¥299,713 |
¥244,800 |
¥232,113 |
¥397,654 |
ということで、Scal_USDJPYとBravePointを入替えた結果、年間期待収益は
2,108万円となり、100万円程増えました。
EA |
Lot |
最大ポジ数 |
バックテストの 年間利益(1Lot) |
1ポジ1Lotあたりの 年間利益 |
設定Lotによる年間期待利益 |
1Lotあたりの最大DD |
設定Lotによる 最大DD |
PF |
スキャルピングトラゴン |
3 |
1 |
¥632,000 |
¥632,000 |
¥1,896,000 |
¥519,978 |
¥1,559,934 |
1.19 |
スキャルピングモンスター |
3 |
1 |
¥995,000 |
¥995,000 |
¥2,985,000 |
1,210,910 |
¥3,632,730 |
1.26 |
スキャルピングペガサス |
0.1 |
1 |
¥739,000 |
¥739,000 |
¥73,900 |
¥1,017,088 |
¥101,709 |
1.16 |
一本勝ち |
3 |
1 |
¥560,000 |
¥560,000 |
¥1,680,000 |
¥647,757 |
¥1,943,271 |
1.38 |
Angel HeartUSDJPY |
1 |
3 |
¥1,372,000 |
¥457,333 |
¥1,372,000 |
¥953,837 |
¥953,837 |
1.35 |
Angel Premium RICH |
1 |
2 |
¥1,330,000 |
¥665,000 |
¥1,330,000 |
¥902,050 |
¥902,050 |
1.19 |
Flashes for EURUSD |
3 |
1 |
¥634,000 |
¥634,000 |
¥1,902,000 |
¥1,062,421 |
¥3,187,263 |
1.21 |
Flashes for USDJPY |
2 |
1 |
¥476,000 |
¥476,000 |
¥952,000 |
¥194,952 |
¥389,904 |
1.56 |
InstaFX |
4 |
1 |
¥903,000 |
¥903,000 |
¥3,612,000 |
¥313,673 |
¥1,254,692 |
1.45 |
百花繚乱EURUSD |
2 |
1 |
¥1,926,000 |
¥1,926,000 |
¥3,852,000 |
¥500,387 |
¥1,000,774 |
2.55 |
BravePointGetterUSD |
1 |
1 |
¥1,429,327 |
¥1,429,327 |
¥1,429,327 |
¥343,504 |
¥343,504 |
2.1 |
|
|
|
|
合計 |
¥21,084,227 |
|
|
最近、収益面ばかりに目がいって、最大DDについてそれほど重要視していなかったのですが、改めて並べて見ると、300万を越えているものもあり、ちょっとリスキーな部分もあるかなと感じ、この辺を考慮してもう少しLot設定を検討していこうかと考えています。
ただ、最大DDについては、少し思うところがあり、色々角度で見ていく必要があるのではないか、なんて考えています。
例えばですが、2つのEAがあり、2つとも最大DDは100万なのですが、年毎に測ってみると、1つ目は1年だけ突出して100万のDDを出しているけど、他の年は20万円、
もう一つは毎年コンスタントに70万ぐらいのDDを出して100万の年もある。
この2つのEAではLot設定なども変わってくると思います。
なので、ある程度以上のDDがどれだけ発生しているかなど、そういったことが分かればもう少しきめ細かく設定できるのではと考えています。
この辺はバックテストのデータをうまくデータベース化してしまえば、色々な切り口で分析できるのでは、なんて考えております。今後の課題ですね。。
そんなわけで、今週はどんな展開になるのか楽しみです。
ではでは。