2020年のポートフォリオEAについて
あけましておめでとうございます。
今年も１月２日から為替相場は始まっていますが、私は来週から今年のEAを開始しようと思います。
今年は、フラッシュ・クラッシュのような大きな動きはありませんでしたが、年末年始にドル円がかなり円高進行しているようですね。中東情勢やら米中貿易摩擦、北朝鮮情勢など、いろいろてんこ盛りな状態になってきて１月はどうなるんでしょうね。
さて、ポートフォリオについて年末年始でいろいろと検討していたのですが、今年はとりあえずこの布陣でスタートしようと思います。
まずはメインポートフォリオ
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取引開始日: 2017/12/11
取引回数: 702
pips +622.2pips
損益 575,181円
勝率 67.09 % PF: 1.207
1トレードあたりの期待値 0.887pips
標準偏差 15.02pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.001
二項分布による現在の勝率になる確率: 76.1% -
取引開始日: 2018/01/16
取引回数: 508
pips +504.0pips
損益 626,491円
勝率 62.99 % PF: 1.382
1トレードあたりの期待値 0.993pips
標準偏差 8.726pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.032
二項分布による現在の勝率になる確率: 31.19% -
取引開始日: 2018/09/05
取引回数: 306
pips +255.8pips
損益 59,370円
勝率 66.67 % PF: 1.277
1トレードあたりの期待値 0.836pips
標準偏差 9.85pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.001
二項分布による現在の勝率になる確率: 49.14% -
取引開始日: 2019/03/19
取引回数: 164
pips -96.6pips
損益 -167,134円
勝率 61.59 % PF: 0.889
1トレードあたりの期待値 -0.589pips
標準偏差 14.915pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.119
二項分布による現在の勝率になる確率: 0.44% -
取引開始日: 2019/04/08
取引回数: 42
pips +149.3pips
損益 99,023円
勝率 64.29 % PF: 4.225
1トレードあたりの期待値 3.555pips
標準偏差 6.347pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.008
二項分布による現在の勝率になる確率: 16.86% -
取引開始日: 2019/07/08
取引回数: 36
pips +61.4pips
損益 60,617円
勝率 61.11 % PF: 1.42
1トレードあたりの期待値 1.706pips
標準偏差 13.312pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.02
二項分布による現在の勝率になる確率: 40.56% -
取引開始日: 2019/11/25
取引回数: 35
pips +17.7pips
損益 60,661円
勝率 65.71 % PF: 1.386
1トレードあたりの期待値 0.506pips
標準偏差 4.196pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.015
二項分布による現在の勝率になる確率: 36.81%
Flashes３兄弟はやはりバックテスト通りの成績をリアルでも残しているので、すべてメインポートフォリオに組み込むことにしました。
あとは相関が低いマイナー通貨のEAを入れたいと思い、BFSのGBPCADをお蔵から引っ張り出してきました。
あとは新たな自作EAのユーロモーニングも組み込みました。
とりあえずこの布陣で１月は行ってみようかと思います。
ポートフォリオ情報
取引口座: 外為F
現在の証拠金 6,394,136円
1lotあたりの年間期待利益: 4,517,581円
1lotあたりの最大DD579,648円
PF 1.36
許容リスク: 17%
許容リスクから算出した最大DD 1,087,003円
許容リスクから算出した推奨Lot1.88
現在の証拠金 6,394,136円
1lotあたりの年間期待利益: 4,517,581円
1lotあたりの最大DD579,648円
PF 1.36
許容リスク: 17%
許容リスクから算出した最大DD 1,087,003円
許容リスクから算出した推奨Lot1.88
メインポートフォリオの去年の成績はこちら
累積成績
取引開始日 2019/09/23
取引回数 344
成績: 623,910円 ( +364.8pips )
勝率 64.83 %
PF: 1.275
最大DD(pips) 348.1
取引回数 344
成績: 623,910円 ( +364.8pips )
勝率 64.83 %
PF: 1.275
最大DD(pips) 348.1
続いてサブポートフォリオ
こちらは１１本のEAで構成してみました。
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取引開始日: 2018/05/10
取引回数: 131
pips +264.4pips
損益 254,583円
勝率 50.38 % PF: 1.225
1トレードあたりの期待値 2.019pips
標準偏差 29.283pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.108
二項分布による現在の勝率になる確率: 31.92% -
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取引開始日: 2018/08/03
取引回数: 115
pips +217.5pips
損益 253,958円
勝率 71.3 % PF: 1.468
1トレードあたりの期待値 1.892pips
標準偏差 15.284pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.001
二項分布による現在の勝率になる確率: 36.03% -
取引開始日: 2018/09/03
取引回数: 96
pips +184.7pips
損益 340,961円
勝率 55.21 % PF: 1.187
1トレードあたりの期待値 1.924pips
標準偏差 28.351pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.587
二項分布による現在の勝率になる確率: 5.05% -
取引開始日: 2019/04/22
取引回数: 101
pips +120.4pips
損益 -10,696円
勝率 71.29 % PF: 1.25
1トレードあたりの期待値 1.193pips
標準偏差 13.691pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.147
二項分布による現在の勝率になる確率: 31.63% -
取引開始日: 2019/05/31
取引回数: 53
pips +308.0pips
損益 -14,685円
勝率 71.7 % PF: 2.209
1トレードあたりの期待値 5.812pips
標準偏差 20.02pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.01
二項分布による現在の勝率になる確率: 93.03% -
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取引開始日: 2019/12/03
取引回数: 1
pips -10.9pips
損益 -109円
勝率 0.0 % PF: 0.0
1トレードあたりの期待値 -10.9pips
標準偏差 NaNpips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.536
二項分布による現在の勝率になる確率: 0% -
取引開始日: 2019/12/19
取引回数: 6
pips +24.1pips
損益 7,193円
勝率 100.0 % PF: 0
1トレードあたりの期待値 4.017pips
標準偏差 1.178pips
バックテストを母集団とするT検定 P値: 0.073
二項分布による現在の勝率になる確率: 99.95%
雪豹ユロル、InstaFXは他のEAとの相関も意識して地下送りとなりました。
期待のMUSASHIについては、フォワードが安定してくるまでサブで様子見していこうと思います。
あとは自作のアラフィフをサブにも追加、こちらはメインとパラメータを多少変えての運用です。
ポートフォリオ情報
取引口座: FOREX EXCHANGE
現在の証拠金 2,786,808円
1lotあたりの年間期待利益: 7,270,555円
1lotあたりの最大DD958,179円
PF 1.46
許容リスク: 25%
許容リスクから算出した最大DD 696,702円
許容リスクから算出した推奨Lot0.73
現在の証拠金 2,786,808円
1lotあたりの年間期待利益: 7,270,555円
1lotあたりの最大DD958,179円
PF 1.46
許容リスク: 25%
許容リスクから算出した最大DD 696,702円
許容リスクから算出した推奨Lot0.73
サブポートフォリオの去年の成績
累積成績
取引開始日 2019/09/23
取引回数 316
成績: -248,075円 ( -178.2pips )
勝率 64.24 %
PF: 0.881
最大DD(pips) 299.3
取引回数 316
成績: -248,075円 ( -178.2pips )
勝率 64.24 %
PF: 0.881
最大DD(pips) 299.3
今年は生き残ることを最優先でリスクをしっかり管理しながら運用していこうと思います。
まずは去年のマイナス（180万）を取り戻すことを目標に。。
また、今年はデータ解析を本格的にやるため、Pythonを学びはじめました。少しずつ進めて、なんとか機械学習ができるところまではやっていきたいと考えています。
今年はこんな感じで行ってみようと思います。
月曜日は朝は様子見してから稼働開始する予定です。
ではでは。
