リーマン・ショック時(2008~2009年)のEA達のバックテスト結果など
ちょっと気になったのでリーマン・ショック時のEA達がどのような成績だったのか調べてみました。
バックテスト期間 2008年1月〜2009年12月31日
フリークドル円
ちょっと分かりづらいのですが、1Lot換算で年間利益が300万を超えています。最大DDは38万程度。。取引数が2年で1200回ぐらいなので年600回
こ、これは。。
フリークユロル
一本勝ち
年間利益160万、最大DDは35万、年間取引数550回程度
フラッシュユロル
今週(2020/03/16〜)のポートフォリオEA達と口座状況など
今週のEA運用方針です。
先週は火曜日からEAを止めてしばらく相場を離れていたのですが、昨日、色々と先週分のバックテストを行って、実際に動かしていた場合どうなっていたのかを確認していました。
で、やはり被弾するEA達が多く厳しい結果になっていたようです。
ただ、中には爆益になっているEAなどもあり、一概にすべてダメだったというわけではなさそうです。
先週月曜日に3連発のSLを食らってすぐにお蔵入りしたP.B.Systemですが、なんとその後ビッグトレードを繰り返し、最終的には70pips超えのプラスになっていたようです。
P.B.Systemの先週のバックテスト結果
あくまでバックテストなので実際がこの通りだったかはわかりませんが、最初のSL3発は再現されているので、そこそこ一致してると思われます。ほんと分からないもんですね。
レンジフリークドル円も、あの後100pipsぐらい取り戻して終えたようなので、辛抱強く使い続けるというのはありなのかもしれません。
で、今週も様子見しようかと思っていたのですが、リスクリワードの高い4つEAだけ低Lotで動かしてみようかと思います。
ただ、この荒ぶった状況なので、状況によっては停止、再開をしながら運用する予定です。
バックテストの結果を受けて、またP.B.Systemを復活させてしまいました笑
百花繚乱ユロルは先週は被弾しまくりで大幅マイナスでしたが、リスクリワード高めなので、入れてみます。
ユーロモーニングは先週ユロルが下落相場だったこともあり、fixモードでは100pips超えのプラスだった模様。
状況によっては他のEAも低Lotで追加するかもしれません。
とりあえずですね、このような荒ぶった状況では、今までのように放置プレイ作戦では勝てないのは分かったので、こんな状況でも勝てる方法を模索するため、一部のEAで試験運用してみようと考えています。損益はとりあえず気にせずpipsがプラスになるような方法を模索してみます。
このコロナショックはどうなってしまうんでしょうね。欧州がかなりやばい状況になってきました。
ついに英国もアメリカへの渡航禁止となった模様。来週はポンド荒れるかもしれませんね。。日本は相変わらず検査をごまかして感染者を少なく見せてますが、実際はかなり蔓延してきてるのではないかと。。。
最近、コロナに感染した人たちの体験談などが増えてきました。で、それを読んでるとですね、軽傷で済んでる人の症状が、どうも私が1月にミャンマーでかかった謎の風邪の症状と似てるんですよね。。
頭痛、食欲不振、インフルエンザのような身体の痛み、発熱。この辺の症状は一緒なんですよね。。ミャンマーのような温かい気候の国でインフルが流行っているとも思えないし。。
最初に鼻水が出だしたのはウイルスが鼻の粘膜から侵入して免疫が過剰に反応したからなのではないかと。。そしてそれから3日後に発症と考えると。。。咳が出なかったのは、もしかしたら喉や肺までウイルスが到達せずに済んだからなのかも、と思ったり。。
1月下旬、国際空港の出口付近で2時間滞在していたという状況を考えるとやはりあれは。。。
今週のEAメンバーです。
-
取引開始日: 2018/05/10
取引回数: 155
pips +209.2pips
損益 +183,647円
勝率 50.32 % PF: 1.137 -
取引開始日: 2019/01/14
取引回数: 74
pips -326.1pips
損益 -574,793円
勝率 39.19 % PF: 0.719 -
取引開始日: 2019/07/08
取引回数: 65
pips +119.6pips
損益 +4,867円
勝率 55.38 % PF: 1.386 -
取引開始日: 2019/12/19
取引回数: 44
pips +103.8pips
損益 +140,453円
勝率 63.64 % PF: 1.471
03/10(火)のEA運用結果 -477,594円 ( -222.2pips )
3/10(火)のEA運用結果です
撤退を決めた3/10(火)の結果の報告です。。。
さすがに連日の大敗でメンタル的に耐えられなくなってきたので、一旦すべてEAを停止して、
FXから遠ざかっておりました。
しかし、昨日あたりからまた、相場をちらっと見始めたのですが、なんだかものすごいことになってますね。。。数時間で100pips動くのが当たり前のような相場状況。。スプレッドも朝じゃないのにかなり広がってる状況。。
さらにVIXも50,60,そして本日は70超え。。。凄まじい!!!
まだ、ゴゴジャンフォワードなどは見てないので状況がEAの状況は分からないですが、おそらく爆益、もしくは爆損の両極端な結果になってそうですね。。。
一つ言えるのは、もし今までの損益が0で、ここからスタートと考えたとき、とても怖くてEAを動かすことはできないだろうな、なんて思いながら眺めております。
あと今日ドイツ銀が破綻寸前というニュースが流れてきたので、ちょっとこれはさすがにやばいと思い、さきほどFX口座から資金を一旦出金させました。。
とりあえず、市場がもう少し少落ち着いて来るまで様子見ですね。。
さて、話を戻して、3/10の撤退を決めた出来事について。
この日はゴトー日だったので、アラフィフが動いていたのですが、前日のダウの状況をみて、Lotを0.01Lotに下げておりました。
しかし3/10の朝にトランプ減税の発表があり、これによりドル円がじわじわ上昇し始めます。朝起きた時点では10pipsぐらいのプラスで、まあこのぐらいだったら取りこぼしてもしょうがないよね、なんて気楽に考えていました。。
しかし。。。ここからドル円の上昇が止まらなくなります。どんどん上昇しはじめ、最終的にアラフィフの利確は110pipsという結果に。。通常Lotであればメイン、1.6,サブ1.4程度で回していたので合計3lot,30万ぐらいの利益だったのが、わずか2,000円の利益にしかならず。。
ここで、かなり心が折れるのですが、更に悪いことが重なります。。
今週からメインに組み込んでいたレンジフリークドル円が、あろうことか逆張りでドル円ショートエントリーしてきます。。これが見事にSL。。そしてこのSLの数分後、またしても逆張り
エントリーしてきます。。そして、これもあっという間にSL。。そしてそして、またしても数分後に逆張りショート。。ここは、流石になんとかなるかと放置していましたが、結局SL。。
まさかの3連続SLであっという間に23万マイナス。。。
前日はP.B.Systemが3連SL,そしてこの日はフリークが3連SL、どちらも今週からメインに組み込んだEAが揃ってSL3連発。。。さらに最低Lotにしたアラフィフが100pipsの利確。。
これで完全に何かが切れてしまいました。。
で、インスタEVOが含み損10万を超えていたので、もう取り戻すのは不可能と判断して、ここで全部切って撤退を決めたという展開でした。
その後、インスタEVOがどうなったかはチャートもフォワードも確認していなのでわかりません。。もう少し落ち着いてきて、見れるようなメンタル状況になってきたら結果を確認しようかと思います。
まあ、でもP.B.Systemもレンジフリークよくよく考えると逆張りエントリーしてくるEAだったのは分かっていたことなんですよね。。この辺がやはり、負けを取り戻そうとする負の心理に飲み込まれて冷静な判断ができなくなっていたんだろうなと。。
今はEAを動かしてないので、メンタル的にはかなり平穏になってきました。空いた時間はアマゾンプライムで「ジョーカー」を観たり、「新聞記者」を観たり、小説を読んだりとまったりとした時間を過ごしています。。
いつ落ち着くんでしょうね。。とりあえずFXはいいとしても、実体経済もいつ収束するのかわからないのでヤバそうですね。。
EA別成績pips多い順
昨日の取引履歴
- FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD
+14,355円 ( +20.6pips )
0.71lot
Buy
03/09 21:22 新規建値 1.14286
03/10 00:49 決済値 1.14492 - ブルーストーンEURAUD
-17,317円 ( -51.0pips )
0.5lot
Buy
03/10 01:26 新規建値 1.73401
03/10 02:42 決済値 1.72891 - InstaFX_Evolution
+10,064円 ( +6.0pips )
1.63lot
Buy
03/10 03:00 新規建値 1.13993
03/10 03:03 決済値 1.14053 - FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY
-81,826円 ( -50.2pips )
1.63lot
Sell
03/10 02:41 新規建値 102.766
03/10 03:54 決済値 103.268 - Flashes for EURUSD
-49,610円 ( -28.8pips )
1.63lot
Buy
03/09 21:14 新規建値 1.14424
03/10 04:56 決済値 1.14136 - FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY
+2,370円 ( +1.5pips )
1.58lot
Sell
03/10 03:56 新規建値 103.313
03/10 05:00 決済値 103.298 - Flashes for EURUSD
+21,441円 ( +13.1pips )
1.58lot
Sell
03/10 04:56 新規建値 1.14127
03/10 06:47 決済値 1.13996 - MUSASHI_EURUSD_M5
+8,952円 ( +12.0pips )
0.72lot
Sell
03/10 06:00 新規建値 1.14097
03/10 06:48 決済値 1.13977 - FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY
-78,526円 ( -49.7pips )
1.58lot
Sell
03/10 06:23 新規建値 103.466
03/10 07:20 決済値 103.963 - InstaFX_Evolution
+8,990円 ( +5.3pips )
1.63lot
Buy
03/10 07:30 新規建値 1.13828
03/10 07:42 決済値 1.13881 - FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD
-41,194円 ( -55.5pips )
0.71lot
Buy
03/10 02:41 新規建値 1.1415
03/10 08:05 決済値 1.13595 - FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY
-78,526円 ( -49.7pips )
1.58lot
Sell
03/10 07:26 新規建値 104.085
03/10 08:08 決済値 104.582 - InstaFX_Evolution
-54,392円 ( -31.8pips )
1.63lot
Buy
03/10 08:00 新規建値 1.13759
03/10 08:30 決済値 1.13441 - InstaFX_Evolution
-131,883円 ( -77.1pips )
1.63lot
Buy
03/10 02:30 新規建値 1.14207
03/10 08:30 決済値 1.13436 - FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD
-11,786円 ( -15.6pips )
0.72lot
Buy
03/10 08:09 新規建値 1.13576
03/10 08:31 決済値 1.1342 - FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY
-359円 ( -35.9pips )
0.01lot
Sell
03/10 08:11 新規建値 104.618
03/10 08:31 決済値 104.977
一旦、撤退します。。
あかん。。。
今日も大敗。。。
出直して来ます。。。
03/09(月)のEA運用結果 -161,292円 ( -35.2pips )
昨日のEA運用結果です
取引数14
-161,292円
-35.2pips
やってしまいました。。今週もマイナススタート。。P.B.System。。。
昨日は朝、遅めに起きたのですが、通知を見てびっくり。。P.B.SystemのSLが2本。。マイナス12万。。。朝からテンションダダ下がりです。
急いでチャートを確認すると、ドル円がものすごい窓を開けて下落。。ここに果敢に逆張りで挑んで爆死していたようです。。そんなさなか、またしても3回目の逆張りエントリー。。。
一時、20pips程プラスになるも、急落に巻き込まれあっという間にSL。。
ということで、わずか3時間でマイナス17万スタートとなります。。ここでP.B.Systemはお蔵へとんぼ返り。。。ダメですね。。完全に負のスパイラルに飲まれています。。負けを取り戻そうとメインポートフォリオに入れてしまったのが悪手でした。。
その後、ドル円がさらに急落していったので、さすがにやばいと思い、ここで全EAを停止して様子見します。
そして、だいぶ落ち着いてきたので、昼過ぎに再開しますが、フォワードを見るとFlashesユロルが40ピピほどの利確を決めた模様。。
うまくいきません。。。
その後はちょいちょい利確して、少し取り戻しますが、またしても一粒万倍がSLになり振り出しに戻ります。。
夜に入り、ダウがなんと2000ドルも下げて始まります。。そしてサーキットブレーカー発動。。VIX指数は60を超えていきました。。
さすがにこれはやばいと思い、再度EAを停止。
少し落ち着いたところで再開させます。。とりあえずダウがこんな状況なので、ここでドル円ロングのアラフィフはリスク高すぎると判断し、最低Lotにして眠ることに。。
で、現在100pipsの含み益中。。。どうなってんのこれ。。笑
ちょっとまずいです。。完全に負のスパイラルに支配されている。。一旦相場から離れたほうがいいのかも知れません。。。
あと、地下では一本勝ちが荒ぶってました。。
昨日だけで12回もエントリー!!勝ち負けを派手に繰り返し、59pipsのプラスの模様。。
あと、百花繚乱ユロルもかなり動いたので、この相場はチャンスかも知れないと考え、急遽サブポートフォリオに組み込みました。夜中に一回利確してくれた模様。
EA別成績pips多い順
今週(2020/03/09〜)のポートフォリオEA達と口座状況など
今週のEAメンバーです。
まずはメインから
メインポートフォリオメンバー
-
取引開始日: 2017/10/09
取引回数: 236
pips +146.6pips
損益 +119,440円
勝率 65.25 % PF: 1.077 -
取引開始日: 2017/12/11
取引回数: 775
pips +738.3pips
損益 +746,886円
勝率 66.97 % PF: 1.233 -
取引開始日: 2018/01/16
取引回数: 551
pips +477.9pips
損益 +570,549円
勝率 62.79 % PF: 1.324 -
取引開始日: 2018/08/01
取引回数: 258
pips +229.6pips
損益 +295,176円
勝率 70.16 % PF: 1.223 -
取引開始日: 2019/01/14
取引回数: 71
pips -219.3pips
損益 -400,709円
勝率 40.85 % PF: 0.792 -
取引開始日: 2019/04/22
取引回数: 130
pips +320.9pips
損益 +185,067円
勝率 76.92 % PF: 1.63 -
取引開始日: 2019/07/08
取引回数: 63
pips +38.9pips
損益 +4,056円
勝率 55.56 % PF: 1.139 -
取引開始日: 2019/12/19
取引回数: 44
pips +103.8pips
損益 +140,453円
勝率 63.64 % PF: 1.471 -
取引開始日: 2020/01/23
取引回数: 43
pips -149.7pips
損益 -92,361円
勝率 67.44 % PF: 0.586 -
取引開始日: 2020/02/03
取引回数: 11
pips -24.9pips
損益 -87,683円
勝率 81.82 % PF: 0.751 -
取引開始日: 2020/02/17
取引回数: 26
pips -33.7pips
損益 -49,222円
勝率 61.54 % PF: 0.814
今週からフリークドル円、そしてP.B.Systemをメインに組み込みました。
朝スキャ勢は最低Lotで様子見です。
グラフ遷移 2019/09/23~
現在の証拠金 5,546,180円
証拠金から算出したLot数 1.63
取引開始日 2019/09/23
取引回数 796
成績: -173,760円 ( -162.6pips )
勝率 64.7 %
PF: 0.956
最大DD(pips) 907.5
メインポートフォリオ、しばらく順調だったのですが、2月最終週の大敗で一気にマイ転してしまいました。。最大DDも907pipsまでいってしまいました。。
続いてサブポートフォリオ
サブポートフォリオメンバー
-
取引開始日: 2018/08/03
取引回数: 130
pips +223.0pips
損益 +240,569円
勝率 72.31 % PF: 1.386 -
取引開始日: 2018/09/03
取引回数: 108
pips +211.7pips
損益 +344,114円
勝率 57.41 % PF: 1.192 -
取引開始日: 2018/09/05
取引回数: 373
pips +207.9pips
損益 +5,512円
勝率 66.76 % PF: 1.173 -
取引開始日: 2019/11/21
取引回数: 116
pips -201.5pips
損益 -396,335円
勝率 75.0 % PF: 0.495 -
取引開始日: 2019/12/03
取引回数: 19
pips -1.0pips
損益 -57,083円
勝率 78.95 % PF: 0.989 -
取引開始日: 2019/12/19
取引回数: 44
pips +173.2pips
損益 +164,874円
勝率 84.09 % PF: 3.474 -
取引開始日: 2020/01/14
取引回数: 27
pips -15.7pips
損益 -21,128円
勝率 48.15 % PF: 0.88 -
取引開始日: 2020/02/10
取引回数: 19
pips +34.6pips
損益 +35,978円
勝率 68.42 % PF: 1.205 -
4545scalping取引開始日: 2020/02/24
取引回数: 9
pips +4.2pips
損益 +116円
勝率 88.89 % PF: 1.12
こちらはMUSASHI_EURUSD_M5を復活させてみました。バックテストの成績は優秀なので、もう少し辛抱して使ってみようと思います。
朝スキャ勢は先週から停止してメインのみで稼働しています。
現在の証拠金 2,707,509円
証拠金から算出したLot数 0.71
取引開始日 2019/09/23
取引回数 631
成績: -377,784円 ( -307.7pips )
勝率 66.88 %
PF: 0.914
最大DD(pips) 499.6
こちらも2月末の急落でだいぶマイナスが膨らんで来ています。。しかし最大DDはまだ499pips。。
明日からまた戦いが始まります。。
今週もコロナショックの影響でかなり荒れそうですが、極力手を加えずに行こうかと思います。
経済指標は、今週は月曜日朝に日本のGDP発表があるんですね。。さらに下振れするような話も。。
そして木曜日にECB。。ここも、放置で行きたいところですが、状況が状況なのでも一部EAは止めるかもしれません。。
ではでは。。
今週(03/02〜03/06)のEA運用結果 -106,106円 ( -52.4pips ) 週利 -1.27%
今週のEA運用結果です。
日別収支
- 03/02(月)
取引回数 20
損益 -211,620円 ( -169.5pips ) - 03/03(火)
取引回数 21
損益 -170,807円 ( -65.5pips ) - 03/04(水)
取引回数 17
損益 +228,427円 ( +178.2pips ) - 03/05(木)
取引回数 24
損益 +119,806円 ( +106.7pips ) - 03/06(金)
取引回数 23
損益 -71,912円 ( -102.3pips )
取引回数 105
損益: -106,106円 ( -52.4pips )
週利 -1.27%
勝率 71.43 %
PF: 0.941
今週はマイナス10万程で終了
一時はマイナスが40万ぐらいまで膨らんだので、撤退も考える展開となりましたが、そこからだいぶ戻すことができたのでとりあえず良しとします。。タラレバですが、月曜日、最低Lotで様子見しなければわずかにプラスだった模様。。
今週はジェットコースターのような展開でした。
先週末にVIX指数について調べて色々と警戒したのですが、まあ結論としてはあまり気にしてもしょうがないかなと感じました。被弾のリスクを過度に恐れてチャンスもだいぶ逃してしまう気がします。。
今週のVIX指数は常に30以上をキープ。。金曜日にまた50を超えたようですが、最終的に40台で終了となったようです。
今週のVIX指数遷移
今週のドル円15分足
今週は下落トレンドだった模様。ドル円EAは好調だったものが多かった模様
ドル円、日足
すごい円高になってきました。。来週もこの流れは続くのか。。
ユロル15分足
ユロルは上昇相場だった模様
ユロル日足
こちらもかなりダイナミックに上昇しています。そろそろ下落に転じそうな。。
EA別成績pips多い順
今月の第1位
取引回数: 8
pips +56.4pips
損益 +58,493円
今週の遷移
取引数8
損益 +58,493円 ( +56.4pips )
勝率 87.5%
PF(pips) 10.895
最大DD 11,423円 ( 5.7pips)
取引数775
損益 +746,886円 ( +738.3pips )
勝率 66.97%
PF(pips) 1.233
最大DD 643,783円 ( 298.2pips)
今週の第2位
取引回数: 11
pips +39.4pips
損益 +16,267円
ボラが出てくるとフリークは動きますね。。前半被弾するも後半積み重ねて無事プラス。
今週の遷移
取引数11
損益 +16,267円 ( +39.4pips )
勝率 72.73%
PF(pips) 1.528
最大DD 54,119円 ( 73.7pips)
累積データ
取引数258
損益 +295,176円 ( +229.6pips )
勝率 70.16%
PF(pips) 1.223
最大DD 403,141円 ( 114.8pips)
取引数130
損益 +185,067円 ( +320.9pips )
勝率 76.92%
PF(pips) 1.63
最大DD 341,784円 ( 108.1pips)
今週のワースト3位
取引回数: 2pips -44.2pips
損益 -78,897円
取引数236
損益 +119,440円 ( +146.6pips )
勝率 65.25%
PF(pips) 1.077
最大DD 350,090円 ( 367.0pips)
今週のワースト2位
取引回数: 4pips -78.4pips
損益 -553円
取引数43
損益 -92,361円 ( -149.7pips )
勝率 67.44%
PF(pips) 0.586
最大DD 176,517円 ( 226.4pips)
という今週の結果になりました。。
ゴゴジャンフォワードを見てると、今週は好調だったEAが多かったのかな。。
今週から外したMUSASHIも今週は40ピピぐらいプラスになってる模様。。
あと、なにげにP.B.Systemがかなり好調のようです。EA-BANKでフォワードが見れるのですが、これは復活させようかな。。
こう見てると、良いと思ったEAは被弾しても辛抱強く使ったほうが良さそうな気がしてきました。。
ということで来週からまたお蔵から引っ張り出してきてメンバーを追加させようかな。。。
以上、今週の結果でした。