今週(7/23〜7/27)のEA設定、Lot数など QuantAnalyzerで計算してみました。
こんにちは。
今週のLot設定です。
今週はQuantAnalyzerを使って色々検証してみました。
| プログラム名 | Lot数 | 設定 |
|---|---|---|
| 一本勝ちcanser_15 | 1.5 |
時間足 15分 |
| 一本勝ち Aquarius | 1.5 |
時間足 15分 |
| オンリーワン | 3.0 |
デフォルト |
| AngelHeartUSDJPY | 1.0 |
TakeProfit2=45, TakeProfit3=60, TralingStop=false, |
| スキャルピングドラゴン | 3.0=>1.5 |
利益確定 = 100 |
| Flashes for EURUSD | 3.0=>1.5 |
デフォルト |
| Flashes for USDJPY | 3.0 |
デフォルト |
| InstaFX | 3.0=>4.0 |
MondayFilter = True |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 3.0 |
デフォルト |
| BravePointGetterUSDJPY | 1.0=>1.5 |
両建て許可 = true |
| SnowLeopard_USDJPY | 1.0 |
デフォルト |
| SnowLeopard_EURUSD | 0.5=>1.0 |
デフォルト |
| ロボぞー君 | 0.1=>2.0 |
デフォルト |
ブローカー: オアンダ東京サーバ
証拠金残高: 1,275万円
今週はいくつか変更になっています。またエンジェルプレミアムリッチが稼働停止となりました。今週からQuantAnalyzerを使って分析を進めたことにより、色々見直す点が出てきました。
まずはいつものように、この設定によるデータ
必要証拠金と年間期待利益、月間期待利益
今週からデータをアルパリのバックテストに切り替えています。
| プログラム名 | Lot数 |
Max ポジ数 |
必要証拠金 |
ロット設定による 年間期待利益 |
|---|---|---|---|---|
| 一本勝ちcanser_15 | 1.5 | 1 | 645,000円 | 889,603円 |
| 一本勝ち Aquarius | 1.5 | 1 | 645,000円 | 845,310円 |
| オンリーワン | 3.0 | 1 | 1,290,000円 | 1,674,672円 |
| AngelHeartUSDJPY | 1.0 | 3 | 1,290,000円 | 1,259,563円 |
| スキャルピングドラゴン | 1.5 | 1 | 645,000円 | 1,277,400円 |
| Flashes for EURUSD | 1.5 | 1 | 795,000円 | 916,204円 |
| Flashes for USDJPY | 3.0 | 1 | 1,290,000円 | 1,333,101円 |
| InstaFX | 4.0 | 1 | 2,120,000円 | 3,714,872円 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 3.0 | 1 | 1,590,000円 | 4,566,435円 |
| BravePointGetterUSDJPY | 1.5 | 3 | 1,935,000円 | 2,212,086円 |
| SnowLeopard_USDJPY | 1.0 | 1 | 430,000円 | 1,014,917円 |
| SnowLeopard_EURUSD | 1.0 | 1 | 530,000円 | 729,560円 |
| ロボぞー君 | 2.0 | 1 | 860,000円 | 1,735,918円 |
| 合計 | 25.5 | 14,065,000円 | 22,169,641円 | |
| 月間期待利益 1,847,470円 | ||||
データをアルパリに切り替えたのと、合計Lotが先週から若干減った為、年間期待利益も150万程、少なくなっています。月間期待利益は196万=>184万になっています。
しかし、もはやこの数字、今月の状況を考えると、お笑いでしかありませんｗ
続いてバックテスト結果PF順（アルパリ）
|
EA |
1ポジ1Lotあたりの年間利益 |
最大DD |
PF |
取引数 |
|
百花繚乱EURUSD |
¥1,522,145 |
¥467,114 |
1.93 |
177 |
|
BravePointGetterUSD |
¥491,575 |
¥473,155 |
1.77 |
141 |
|
InstaFX |
¥928,718 |
¥309,257 |
1.56 |
242 |
|
Flashes for USDJPY |
¥444,367 |
¥211,013 |
1.55 |
314 |
|
SnowLoepardUSDJPY |
¥1,014,917 |
¥538,066 |
1.5 |
244 |
|
一本勝ちAsquarius |
¥625,855 |
¥684,250 |
1.47 |
216 |
|
SnowLeopardEURUSD |
¥729,560 |
¥406,019 |
1.43 |
202 |
|
一本勝ちCancer |
¥593,069 |
¥579,250 |
1.38 |
216 |
|
Angel HeartUSDJPY |
¥419,854 |
¥1,018,195 |
1.3 |
459 |
|
ロボぞーくん |
¥867,959 |
¥464,819 |
1.3 |
403 |
|
オンリーワン |
¥558,224 |
¥693,329 |
1.26 |
141 |
|
スキャルピングトラゴン |
¥851,600 |
¥820,131 |
1.23 |
649 |
|
Flashes for EURUSD |
¥610,803 |
¥1,264,760 |
1.18 |
437 |
|
合計 |
¥9,658,646 |
¥7,929,358 |
18.86 |
3,841 |
続いてリアルデータ、PF順
| EA | 累積 | 1日/pips
|
年換算利益 |
1日/ 回数 |
PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち Aquarius | 258.9pips 198,522円 |
3.12 | 748,800円 | 0.53 | 4.56 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 180.8pips 438,960円 |
3.48 | 835,200円 | 0.54 | 2.46 |
| Flashes for USDJPY | 234.1pips 145,339円 |
1.75 | 420,000円 | 0.99 | 1.6 |
| オンリーワン | 165.0pips 258,462円 |
4.23 | 1,015,200円 | 0.67 | 1.54 |
| AngelHeartUSDJPY | 985.2pips 588,354円 |
4.21 | 1,010,400円 | 1.44 | 1.46 |
| Flashes for EURUSD | 400.0pips 975,525円 |
2.5 | 600,000円 | 1.19 | 1.41 |
| スキャルピングドラゴン | 575.5pips 811,042円 |
2.74 | 657,600円 | 2.22 | 1.28 |
| 一本勝ちcanser_15 | 229.5pips -77,915円 |
0.81 | 194,400円 | 0.68 | 1.24 |
| InstaFX | 141.0pips 510,084円 |
1.52 | 364,800円 | 1.03 | 1.19 |
| -69.2pips -59,437円 |
-2.77 | -664,800円 | 0.64 | 0.67 | |
| -129.7pips -139,561円 |
-3.09 | -741,600円 | 0.38 | 0.61 | |
| ロボぞー君 | -108.4pips -21,247円 |
-12.04 | -2,889,600円 | 1.44 | 0.44 |
| SnowLeopard_USDJPY | -150.4pips -189,496円 |
-5.79 | -1,389,600円 | 0.73 | 0.39 |
今週はオンリーワンが大敗したので、PFもだいぶ下がって来ました。
ドジョウこと百花繚乱ユロルは今週も微損撤退でしたがそれでもPF2.46、アルパリのバックテストが1.93なのでまだまだ高いかもしれません。。
Flashesドル円は今週プラスだった為PF1.6まで上げています。
さてさて、それでは今週のLot設定についての解説です。
まずはプレミアムリッチを外した理由についてですが、リアルではPFも1.35と悪くない成績です。累積ピピも+381pipsとなっています。
先週はちょっとマイナスでしたが、それほど調子悪いわけでは無いんですね。
じつは調子がいい悪いというよりは、他のEAとの相関により、このEAを外し、他のEAにLotを回したというのが理由です。
今回QuantAnalyzerを使って私のポートフォリオのEA相関を調べて見た結果です。
ちょっと見づらいですが、これを見るとリッチの相関が元祖エンジェル(0.36)や、オンリーワン(0.25)、ロボぞー君(0.28)、スキャルドラゴン(0.37)、雪豹(0.23)と、ことごとく他のドル円系EAとの相関が他に比べて高めとなっているんですね。
いずれも0.4以下なのでそれほど気にする必要はないとは思うのですが、相関はなるべく少ないほうがいいと言うところと、あとはバックテストでのPFの低さもあるため、ここは外すこととしました。
続いて、今週のLot数の変更についてですが、最近調子のいいスキャルドラゴンやFlashesユロルを下げて、あまり調子の良くないインスタやロボぞー君をアップしています。
これはやはりQuantAnalyzerでバックテストのポートフォリオを作ってシュミレーションした結果、今のままでの設定だと最大DDが350万を超えてくることがわかった為です。で、このドローダウンが起きた時期ですが、2015年の秋頃なので、それほど昔の話しではありません。。
バックテストでこの成績なのでリアルではもっと大きくなっていた可能性もあります。。
正直なところ、EAを10個以上動かして入れば、最大DDもうまく相殺されてそんなに大きなDDは起きないんじゃないか、現に今まで起きてないし、なんて思っていたのですが、これは完全に甘かったです。。
もしこれが最近起きていたらたぶん耐えられ無かった気がします。。FXはやはり恐ろしい。。
ということでLotを色々変えてシュミレーションし、最大DDが250万以下になるように組み合わせて今回は設定しました。。250万でもかなり大きいのですが、ギリギリ耐えられる範囲として今回はここに設定しました。ただこれでも今起きたら19%ぐらいのDDです。。
この設定でシュミレーションした結果が以下になります。単位は円になります。
最大DDは242万円、PFは1.43、年あたりの利益は2200万円となっています。
下のグラフの赤い部分がDDの値を表しています。これを見ると、DDが200万を超えてくるのは2010年、2011年、2015年、2016年にも起きています。。これぐらい覚悟する必要はありそうということは分かってきました。
年別、月別のポートフォリオによる結果はこちら
月間でもマイナスになる月はありますが、過去８年で５回となっています。
そして最後にこのポートフォリオでモンテカルロシミュレーションを実施してみました。
これも見ると95%のところで最大DDは239万となり、バックテスト結果の242万とそれほど違わない結果となっているため、ある程度、信頼できそうです。しかし利益は半分以上減る結果となっています。
この辺は色々試してみましたが、どの組み合わせでもかなり減ってしまうためそのようなものなのかとは思います。むしろこの辺が現実的な数値のような気がします。
ということで、今週は直近の動きに囚われず、長期目線でLot設定を検討してみました。。
しかし、調子の上がっていないEA達のLotを上げるのは多少恐怖を感じます。ただ、短期での調整を繰り返していてもしょうがないので、ここは、この分析結果を信じてみようと思います。。
いよいよ７月も後半戦です。あと１週間とちょっと。まだ今月はマイナスが40万程ありますが、プラスになれるのでしょうか。。
まあしかし、色々シュミレーションしていると、月間でマイナスになることもちょいちょいあるということが分かってきたので、それほどプラスにこだわる必要はないのかもしれません。。
なんて考えると少し気が楽になります。。
