2019年8月のEA運用結果 大惨事継続。。。。ですが、かろうじて生きてます。。

ご無沙汰しております。

しばらくツイッターもブログも停止して、情報を遮断しておりました。。

EA運用はというと、8月の前半にガツンとやられたのを機に、稼働EAを絞ったり、Lotを落としたりして、被害を食い止めようとやっていましたが、結果的に全く損失を抑えることができず、100万超えのマイナスとなってしまいました。。

いや〜ひどい。。。

まずはグラフ遷移から

8月前半でいきなり50万のマイナスをくらい、ここでツイッターとブログを停止。

その後、Lotを落としたりEAを絞って運用しておりましたが、ここで自作EAが100ピピのSL、その他、Lotを落とさなかったEAもやらかしてさらにマイナスが膨らみます。。

その後もジワジワマイナスが膨らみ、もうだめだと思ったところですべてのEAを地下送りにして8月後半はじっとしていたのですが、まあ青のpipsグラフをみていただければわかりますが、ここからEAたちが調子を取り戻してるんですね。。

結局、この戻り相場も活かすことができず、さらにですね、裁量トレードにも手を出して、色々やってみましたが、余計被害が拡大するという、絵に書いたような転落劇ｗ

で、8月の成績は。。

取引月	回数	月間pips	月間損益	トータル	残高	月利
2019年08月	272	-427.3pips	-1,228,516円	+2,890,406円 +5,118.7pips	+9,258,694円	-11.71 %

なんと122万のマイナス。。。

という大惨事となっておりました。

まあ、ちょっとここで引退も考えたのですが、実はただ呆然と負けを眺めていたわけではなくて、8月後半はEAの好調を横目に色々と敗因やら対策やらをずっと考えていたんですね。。

今のままのやり方では間違いなくだめだなと。。今Lotを戻したとしても、また同じことを繰り返すと。。

で、今後のEA運用を続けるのであれば、どうすればよいかをずっと考えていました。

で、とりあえず以下2点を解決すればまだチャンスがあるのではないかという結論に達し、もう少し頑張ってみようという考えに至りました。

まず、1つ目、現状の運用方法の問題点はなんなのか。。

そしてもう一つ

目先の勝ち負けよりも、とにかく長期的に継続的に勝っていける仕組み構築できるかどうか。。

この2点を解決することに全力を傾けることにしました。

で、まず今の運用の問題点ですが、これはですね、

で、まあ色々あるのですが、一番の問題はやはりリスク管理でした。

今の自分の運用しているEAのポートフォリオでどの程度リスクがあるのかが、まったく把握できていないことが最大の問題だったんですね。

毎週、毎週EAを入れ替えたり、Lotを変えたりして、運用しているポートフォリオの最大ドローダウンがどの程度あるのか、今の証拠金に対して何％リスクを取っているのか、この辺がまったく把握せずにやっていたので、なんとなく勝ったらLotを上げたり、EAが調子悪くなったら入れ替えたりと、場当たり的な対応を繰り返す。。

こういったことをやっていた結果、今回の大惨事を招いたということでした。

結局、EAを長く運用をしていると今回のようなドローダウンは確実にやってくるのですが、そこを軽く考え過ぎていたのかもしれません。。

ということで、まず私がやるべきことは、ここをしっかり把握して運用することでした。

で、じゃあどうするか、という今度はリスク管理の方法論になってくるのですが、

現状、なぜリスクの把握が困難になっていたかを考えると、EAが多すぎる、個々のEAのLot数がバラバラというこで、とにかくポートフォリオのリスクを計算するための変数が多すぎることがリスクの把握を難しくしている最大の要因と考えました。。

ということで、ここを極力単純にするため、EAを数を大幅に絞るのと、Lotをすべて同一にすることで、ポートフォリオの変数を単純化しリスク管理を把握しやすくすることにしました。

ということでですね、ポートフォリオの構築方法は見えてきました。

次は具体的なリスクの把握方法を考えます。

まず、リスクについてのルールを現在の証拠金の20％までリスクの許容範囲ということに決めました。

この時点の証拠金はまだ900万程あったため、この20%ということで、あと180万が許容範囲ということになります。つまりこの値がイコール最大DDとなれば良いということになります。

ここまで決まれば、あとはQuantAnalizerの出番ということになります。

まずは厳選したEAを３つまで絞りそのEAを1Lotでバックテストをかけ、その結果をQAにぶち込んでポートフォリオを作成します。

で、そのポートフォリオの最大DDを算出します。例えばここでポートフォリオの最大DDが70万だったとします。

つまり３つのEAを1Lotで運用した場合、過去の最大DDが70万ということになるので、

じゃあ最大DDが180万なら何Lot？ということで実際に運用するLotを計算すると

1 : 70 = X : 180

X = 2.57Lot

ということでこのようにLotを決めることでリスクをしっかり管理しながら運用する方法が見えてきました。

続いて第2の問題点

長期的に継続的に勝っていける仕組みを考えます。

上記で決まったLotでずっと運用するのもありかもしれないのですが、例えば勝って証拠金が増えて来た場合でもそのまま？

負けて証拠金が減ってきてもLotはそのまま？？

最大DDを超えてしまったらそこでゲームオーバー？？

この辺のLot管理をどうするか考えていたのですが、ここで、出てくるのが複利運用でした。。

上記でリスクに対するLot計算方法が出ているので、あとは証拠金の増減のたびにLot数を計算し直して手動で複利で運用することで、適切にリスクを管理しながら運用できるんじゃないかと。。

上記の例でいうと、証拠金が900万から800万に減った場合、800万の20%は160万

1 : 70 = X :160

X = 2.28Lot

ということになります。

逆に1000万に増えた場合は1000万の20%は200万

1 : 70 = X : 200

X = 2.85Lot

この方法だと常にリスクを20%に維持しながら継続的に運用していくことができるということになります。

ということで、２つの問題の解決策が見えてきたため、9月から実際にこの方法で運用を開始することにしました。

まずはEAについて、３つのEAを選抜することに。

バックテストが優秀、最大DDも小さく、7月8月のDDも無難に乗り切ったEA、熟考に熟考を重ね、厳選し、選びだしたEAとは。。。。

インスタ、インスタEVO，百花繚乱ユロル！！

あ、ここ笑うところじゃありません。。

結果は。。。。

また来週にでも報告。。。。。するかもしれません。笑

察してくださいｗ

ではでは。。