VIX指数と損益の関係について調べてみました。
さて、今日はVIX指数について調べてみました。
ぶっちゃけ私はVIXが〜、とかあまり気にしてなかったし、誰かの主観で言ってるような話をそのまま鵜呑みしてどうこうするなんて、ありえないわ、なんて思っていたのですが、とりあえず実際のところどうなのよ、ということでデータで検証してみることにしました。
で、とりあえずVIX指数のデータを落とせるところは無いかと、色々探していたところ、アメリカのヤフーファイナンスでCSVデータがダウンロードできました。
https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/history?p=%5EVIX
で、早速ですね、DBに入れて確認してみることに。
2010年からのデータで確認してみました。
まずはVIX指数のグラフ遷移
ほうほう。。とりあえず言えることは、今は相当高くなっているということですね。。
もう少し直近で詳しく見ると。
私がEA運用を始めた2017年6月からの遷移
こう見ると今は40ぐらいまで行ってるようです。私がEA運用を始めてから過去最高の値になってるようです。。なるほどなるほど。。これはVIX指数的にいうと、今は相当やばい状態ということのようです。。
ちなみにリーマンショックのときは60~80ぐらいまでいっていた模様
で、これに私のEA運用データ（損益）を重ねてみると。。
とりあえず先週の100万マイナスの部分はたしかに相関がありそうですが、他の部分はイマイチよくわかりません。。
ということで、VIX指数が20以上になっている日だけを抽出してみました。
それがこちら
う〜ん、これを見てもよく分からないのですが、とりあえず、損益を集計してみると
合計 -1,921,435円
アウチ。。。
確かにかなり負けてる。。。
ただですね、この192万の内、100万は先週やられた分なので、そう考えると2017~2019年で負けてる分は92万ということに。。
ということで年別で集計してみると。。
2017年 0円
2018年 -494,158円
2019年 -404,624円
2020年 -1,022,653円
なるほどなるほど。。
確かに負けてる。。
去年大ドローダウンを起こした８月を見ると8月6日はVIX指数22で、マイナス50万になってる模様。。
で、ここから、じゃあ、実際にどのEAが負けているのか、詳細をみてみようと思い、いくつかのEAを確認してみたのですが、実はバックテストからVIX20以上の損益を集計しても、それほど負けてるEAが無いんですよね。。。Flashesシリーズはかなり負けてそうなんて思ったのですが、全然そんなことなく。。。う〜む。。
この辺、もう少し詳しく調べて行く必要がありそうです。。
眠くなって来たので、その辺はまた今度。。
とりあえずVIX指数が40というのは相当やばい値っぽいので、明日は様子見スタートにしようかと思います。
2019年以降のVIX指数20以上の日の損益履歴
| 日付 | open | high | low | close | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/02 | 27.54 | 28.53 | 23.05 | 23.22 | 0円 |
| 2019/01/03 | 25.68 | 26.6 | 24.05 | 25.45 | 45,224円 |
| 2019/01/04 | 24.36 | 24.48 | 21.19 | 21.38 | 184,217円 |
| 2019/01/07 | 22.06 | 22.71 | 20.91 | 21.4 | -86,705円 |
| 2019/01/08 | 20.96 | 22.03 | 20.09 | 20.47 | -8,737円 |
| 2019/01/09 | 20.44 | 22.8 | 19.48 | 19.98 | -108,170円 |
| 2019/01/10 | 20.98 | 21.32 | 19.29 | 19.5 | 117,545円 |
| 2019/01/23 | 20.85 | 22.02 | 19.47 | 19.52 | 56,562円 |
| 2019/05/09 | 21.4 | 23.38 | 18.87 | 19.1 | -30,964円 |
| 2019/08/06 | 22.29 | 22.87 | 19.77 | 20.17 | -554,191円 |
| 2019/08/07 | 20.7 | 23.67 | 18.94 | 19.49 | -144,098円 |
| 2019/08/13 | 21.28 | 21.64 | 17.52 | 17.52 | -4,616円 |
| 2019/08/15 | 21.58 | 24.1 | 20.78 | 21.18 | 6,514円 |
| 2019/08/16 | 20.48 | 20.5 | 18.41 | 18.47 | 3,933円 |
| 2019/08/26 | 20.34 | 21.33 | 19.06 | 19.32 | -3,139円 |
| 2019/08/27 | 20.18 | 21.04 | 18.49 | 20.31 | 25,773円 |
| 2019/08/28 | 20.55 | 21.64 | 19.1 | 19.35 | 43,943円 |
| 2019/09/03 | 20.96 | 21.15 | 19.41 | 19.66 | 19,703円 |
| 2019/10/03 | 20.11 | 21.44 | 19.03 | 19.12 | 123,450円 |
| 2020/02/24 | 22.25 | 26.35 | 22.0 | 25.03 | -9,055円 |
| 2020/02/25 | 23.28 | 30.25 | 22.62 | 27.85 | -82,194円 |
| 2020/02/26 | 26.63 | 29.57 | 24.76 | 27.56 | -117,671円 |
| 2020/02/27 | 32.14 | 39.31 | 29.37 | 39.16 | -305,012円 |
| 2020/02/28 | 42.02 | 49.48 | 39.37 | 40.11 | -510,305円 |
