VIX指数20以上の個別EAの成績、Flashesシリーズ、InstaFX_Evo，Panda-Aなど

昨日のVIX指数に関する話の続きです。。

昨日はポートフォリオ全体での調査だったのですが、EA個別でみるとどうなんだろうということで調べてみました。。

とりあえずFlashesシリーズから。

まずはFlashseドル円

vix20以上のリアル運用データ 累積グラフ

成績

取引開始日: 2018/01/16
取引数73
損益 +472,348円 ( +222.5pips )
勝率 71.23%
PF(pips) 2.712
最大DD 171,161円 ( 40.4pips)

73回の取引がありPFはなんと2.7、通常時が1.3程度なので、これを見る限り、Flashesドル円についてはむしろVIX20以上は稼ぎ時のようです。

さらに長い期間を確認するため、2010年以降のバックテストで確認

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/10/03
取引回数 581
獲得pips 597.8pips
勝率 67.47 %
PF: 1.339
最大DD(pips) 200.3

とくに2016年以降のVIX上昇には相性がいいようです。

この結果を見るとFlashesドル円についてはVIXが上昇しても通常運転でも良さそうです。。

ちなみにVIX30以上でも問題なくプラスでした。

続いてFlashesユロル

vix20以上のリアル運用データ 累積グラフ

成績

取引開始日: 2017/12/11
取引数101
損益 +214,940円 ( +192.2pips )
勝率 66.34%
PF(pips) 1.406
最大DD 169,296円 ( 107.1pips)

悪くはないですが、2019年以降はヨコヨコの状況

通常時のPFは1.2なのでそれよりは良さそうです。

続いて2010年以降のバックテストで確認

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/10/03
取引回数 793
獲得pips 1355.0pips
勝率 69.36 %
PF: 1.186
最大DD(pips) 538.7

一応プラスで、通常時のPFも1.17程度なので、こちらも問題なさそうです。

ちょっと気になったので更にVIX30以上だとどうなるか確認してみました。

詳細

取引開始日 2010/05/07 ~ 2018/12/27
取引回数 170
獲得pips -180.8pips
勝率 65.29 %
PF: 0.927

VIX30以上になるとかなり被弾して、マイナスになってしまいました。

リアルの結果でも同様の結果に

成績

取引開始日: 2017/12/11
取引数10
損益 -105,334円 ( -103.8pips )
勝率 40.0%
PF(pips) 0.334
最大DD 121,213円 ( 113.5pips)

Flashesドル円の場合は30以上でも問題なかったのですが、ユロルについては30を超えて来た場合は停止を検討したほうが良さそうです。。

続いてFlashes -rebuild

vix20以上のリアル運用データ 累積グラフ

成績

取引開始日: 2018/09/05
取引数53
損益 -15,894円 ( +65.4pips )
勝率 66.04%
PF(pips) 1.311
最大DD 46,324円 ( 59.0pips)

損益ではマイナスですが、pips的には65pipsのプラス

続いて2010年以降のバックテストで確認

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/10/03
取引回数 627
獲得pips 805.9pips
勝率 65.55 %
PF: 1.269
最大DD(pips) 357.4

 

バックテストでも20以上では問題無さそう。。

 

 

VIX30以上だと。

詳細

取引開始日 2010/05/17 ~ 2018/12/27
取引回数 116
獲得pips 137.6pips
勝率 62.93 %
PF: 1.197
最大DD(pips) 136.4

これも問題なさそうです。。ということで-rebuildも通常運転に。。

 

 

続いて

InstaFX_Evolution

 

成績

取引開始日: 2019/04/22
取引数15
損益 +130,434円 ( +112.7pips )
勝率 86.67%
PF(pips) 3.277
最大DD 108,033円 ( 49.5pips)

ちょっと取引数は少ないですが、問題なさそうです。

 

バックテストで確認

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/10/03
取引回数 587
獲得pips 1955.4pips
勝率 77.34 %
PF: 1.613
最大DD(pips) 172.3

これも問題なさそう。

 

 

続いてPanda-A

 

こちらはリアルはデータが少ないのでバックテストのみで確認

詳細

取引開始日 2010/05/07 ~ 2018/12/27
取引回数 188
獲得pips 1806.8pips
勝率 82.45 %
PF: 3.558
最大DD(pips) 114.2

こちらも問題なさそうです。PFは3.5と、こちらもVIX20以上は稼ぎ時か。

 

 

続いて一粒万倍

リアルデータ

成績

取引開始日: 2017/10/09
取引数39
損益 -336,177円 ( -102.3pips )
勝率 46.15%
PF(pips) 0.737
最大DD 347,085円 ( 204.8pips)

こちらはマイナス。。

 

バックテストでは。。

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/10/03
取引回数 437
獲得pips 485.6pips
勝率 72.54 %
PF: 1.097
最大DD(pips) 557.4

一応プラスですが、PFは1.09と通常時の1.4と比べるとかなり悪くなっています。

しかも直近の成績がかなり悪いのが気になるところ。。これは止めたほうが良さそうか。。

 

 

続いて

一本勝ちリアルデータ

成績

取引開始日: 2017/06/21
取引数82
損益 -126,956円 ( +161.8pips )
勝率 63.41%
PF(pips) 1.391
最大DD 352,532円 ( 241.1pips)

 フラッシュ・クラッシュで被弾してますが、それ以外はまずまずの成績

 

バックテストデータ

詳細

取引開始日 2010/05/04 ~ 2019/08/27
取引回数 542
獲得pips 424.0pips
勝率 64.39 %
PF: 1.1
最大DD(pips) 444.5

一応プラスですが、PFは1.1と通常時の1.33と比べると見劣りする結果に。。

 

 

百花繚乱ユロル

リアルデータ

成績

取引開始日: 2018/05/10
取引数23
損益 -149,736円 ( -197.7pips )
勝率 47.83%
PF(pips) 0.464
最大DD 272,917円 ( 213.2pips)

 予想外に大幅マイナス。。

 

バックテストは

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/08/26
取引回数 521
獲得pips 1668.1pips
損益 1,801,911円
勝率 46.07 %
PF: 1.31
最大DD(pips) 541.1 

通常ではPFは1.6ぐらいあるので、それよりは悪い結果に。。

 

 

続いてMUSASHI_EURUSD_M5

 

こちらはもバックテストのみ

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2019/09/03
取引回数 884
獲得pips 1474.3pips
損益 1,596,790円
勝率 84.39 %
PF: 1.276
最大DD(pips) 379.8

一応プラスも通常時よりもPFは良くない結果に。。2018年以降は下落傾向

 

 

続いてEuNA

こちらもバックテストのみ

詳細

取引開始日 2010/04/28 ~ 2020/02/28
取引回数 1,485
獲得pips 3338.9pips
損益 3,730,882円
勝率 83.1 %
PF: 1.367
最大DD(pips) 329.7

問題無さそうです。

 

 

 

その他いろいろなEAを見ていたのですが、バックテストを確認するに極端に悪くなるEAはあまりありませんでした。。

ただ、リアルの運用データを見ると、傾向として朝スキャ勢や、あと一粒万倍や雪豹ポンドルなど、ポンドル系のEAが結構被弾してるようでした。

朝スキャ勢はやはりバックテストとリアルで乖離が大きいので、この辺はリアルの結果を信用したほうが良さそうです。

 

ということで、今後の方針としてはVIX20以上の場合、朝スキャ勢、ポンドル勢を停止、それ以外は個別に判断、ということでいこうかと思います。