Flashes for USDJPYのリアル運用実績2018年1月16日〜 バックテストの比較など
Flashes for USDJPYのリアル実績データを使って検証してみます。
現在メインポートフォリオで運用中のFlashes for USDJPYのリアル実績になります。
こちらのEAは2018年1月16日から運用しているので、すでに1年半以上の実績があります。
だいぶリアルデータも溜まってきたので、このEAについて書いてみます。
まずはグラフ遷移。青がpips、赤が損益です。
Flashes for USDJPY リアル運用実績
取引開始日 2018/01/16
取引回数 457
獲得pips 461.6pips
損益 568,245円
勝率 62.36 %
PF: 1.378
最大DD(pips) 171.5
1日あたりの獲得pips 0.997
リスクリワード 0.79
2018年1月から運用開始して、順調にプラスを積み上げてきています。
今年の２月ごろから不調になりましたが、また８月ごろに盛り返してきています。
トータルで461pipsのプラス、最大DDは171pips
Flashes for USDJPYの過去10年分のバックテスト結果
データはデューカスコピーを使用 期間 2010/01/04 ~ 2019/10/25 Lot=1.0
取引回数 3,008
獲得pips 2392.9pips
損益 2,305,049円
勝率 65.09 %
PF: 1.26
最大DD(pips) 319.3
1日あたりの獲得pips 0.935
リスクリワード 0.66
Flashes for USDJPY リアルとバックテストの数値を比較
| リアル | バックテスト |
|---|---|
| 取引開始日 2018/01/16 取引回数 457 獲得pips 461.6pips 損益 568,245円 勝率 62.36 % PF: 1.378 最大DD(pips) 171.5 1日あたりの獲得pips 0.997 リスクリワード 0.79 |
取引開始日 2010/01/04 取引回数 3008 獲得pips 2392.9pips 損益 2,305,049円 勝率 65.09 % PF: 1.26 最大DD(pips) 319.3 1日あたりの獲得pips 0.935 リスクリワード 0.66 |
勝率はバックテストのほうが良いですが、PFやリスクリワード、1日あたりの獲得pipsなどはリアルのほうが、バックテストより良い数値となっています。
同期間でのバックテストとの比較
期間 2018/01/16 ~ 2019/10/25
Flashes for USDJPY リアル・バックテスト比較 2018/01/16〜2019/10/25
| リアル | バックテスト |
|---|---|
| 取引開始日 2018/01/16 取引回数 457 獲得pips 461.6pips 損益 568,245円 勝率 62.36 % PF: 1.378 最大DD(pips) 171.5 1日あたりの獲得pips 0.997 リスクリワード 0.79 |
取引開始日 2018/01/16 取引回数 548 獲得pips 317.4pips 損益 304,516円 勝率 62.41 % PF: 1.203 最大DD(pips) 165.3 1日あたりの獲得pips 0.684 リスクリワード 0.71 |
取引回数がリアルのほうが90回程少ない結果となっています。
今年に入ってからは指標などで止めたりしたことが何回かあったので、若干少なくなる想定でしたが、これほど差が出るのは、単純にバックテストとリアルでのズレという部分が大きいのだと思います。
ただ、グラフ遷移を見てみると波形的には似たような形になっています。
成績はリアルのほうが461.6pips、バックテストが317pipsと、リアルのほうが良い成績
PFもリアルが1.37、バックテストが1.2と、全体的にリアルのほうが良い結果となりました。
過去10年のバックテストとの比較、そして同期間でのバックテストとリアルの比較結果を見るに、このEAはバックテストの期待値に近いパフォーマンスを発揮すると思われます。
最近、色々なEAでバックテストとリアルの比較を行っているのですが、オーソドックスなEA（メジャー通貨、朝スキャなどの時間帯指定じゃない、等）については、どのEAも同期間のバックテストとリアルの結果はそれほど違わないんですよね。。ただ、過去のバックテストのパフォーマンスとその期間の結果を比較すると落ちるEAが多い気がします。。たまたまなのか、そうでないのか、この辺はもう少し長期間リアルフォワードの集計を取って比較するしかないのかもしれません。。まあ、その辺にEAを選ぶ鍵が隠されているのかもしれません。。
ということで、Flashes for USDJPYのバックテストとリアル運用の比較分析でした。
