FX自動売買(EAトレード)運用日記

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Flashes for EURUSDのリアル運用実績2017年12月11日〜 リアルとバックテストの比較

今回はFlashes for EURUSDのリアル実績になります。

 

こちらのEAは2017年12月11日から運用スタートしてはもうすぐ2年が経とうとしています。

 Flashes for USDJPYに続いてこちらも同じように分析してみます。

 

まずはグラフ遷移 青がpips、赤が損益

2017/12/11〜2019/10/25

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ちなみにグラフの赤線が水平になってるのは、0.01Lotで稼働していたので損益がほとんど変化なかったためです。

 

Flashes for EURUSDのリアル運用実績

取引開始日 2017/12/11
取引回数 632
獲得pips 626.4pips
損益 589,674円
勝率 67.25 %
PF: 1.221
最大DD(pips) 298.2
1日あたりの獲得pips 1.278
リスクリワード 0.57

 

去年後半(2018/9月以降)から調子が落ちてしまったのですが、その後、今年に入ってから復調して、現在はドローダウンも回復して最高pips更新中です。

振り返ってみれば、ドローダウンしたとはいえ、292pipsなので全然大したことはなかったんですね。。

ちなみにこの2018年の後半はユロル系EAがほとんど不調になっている状況だったので、ユロル相場があまりテクニカルが聞きにくい状況だったのかもしれません。

2017年〜の日足チャート

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 赤い部分がドローダウンの時期2018年8月末〜2018年12月上旬

チャートからはあまりよくわかりませんね。

 

 

続いてFlashes for EURUSDの過去10年分のバックテストを確認

データはデューカスコピーを使用 期間 2010/01/04 ~ 2019/10/25 Lot=1.0 sp=10point

f:id:ea_trader151:20191029203856p:plain

取引開始日 2010/01/05 ~ 2019/10/25
取引回数 4,143
獲得pips 4560.9pips
損益 4,562,180円
勝率 66.45 %
PF: 1.182
最大DD(pips) 687.0
1日あたりの獲得pips 1.782
リスクリワード 0.58

 

PFを見ると1.18とあまり良い成績とは言えない感じです。。。

しかし、、

 

Flashes for EURUSDのリアルとバックテストとの比較

リアル バックテスト
取引開始日 2017/12/11
取引回数 632
獲得pips 626.4pips
損益 589,674円
勝率 67.25 %
PF: 1.221
最大DD(pips) 298.2
1日あたりの獲得pips 1.278
リスクリワード 0.57
取引開始日 2010/01/05
取引回数 4146
獲得pips 4566.0pips
損益 4,567,732円
勝率 66.45 %
PF: 1.182
最大DD(pips) 687.0
1日あたりの獲得pips 1.783
リスクリワード 0.58
PFはバックテストを上回る結果に。ドローダウンも過去2年では298pipsと低めで遷移しています。
 
 
続いて同期間のリアル・バックテストとの比較

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Flashes for EURUSDのリアル・バックテスト比較 2017/12/11 〜 2019/10/25
リアル バックテスト
取引開始日 2017/12/11
取引回数 632
獲得pips 626.4pips
損益 589,674円
勝率 67.25 %
PF: 1.221
最大DD(pips) 298.2
1日あたりの獲得pips 1.278
リスクリワード 0.57
取引開始日 2017/12/11
取引回数 738
獲得pips 279.8pips
損益 193,952円
勝率 65.04 %
PF: 1.085
最大DD(pips) 246.5
1日あたりの獲得pips 0.569
リスクリワード 0.56
取引回数がリアルのほうが100回程少ない結果となりました。
Flashes for USDJPYのときもそうでしたが、Flashesシリーズはリアルのほうが取引回数が少なくなるようです。

成績は

獲得pipsはリアルが626.4pipsに対しバックテストでは279.8pips

PFは1.22に対し1.08

リアルのほうがかなりいいですね。。

ただ、最大DDは298.2pipsに対し、246pipsとこちらはリアルのほうが深くなっています。

リスク・リワードはあまり変わらず。

 

獲得pipsの違いがかなり大きいのですが、取引履歴を細かく見ていくと、バックテストでは、ちょいちょい50pips超えの被弾があるのに対し、リアルではエントリーしてなかったりで、そういった部分が積み重なった結果のようです。

 

バックテストとの乖離が大きいので、評価はなかなか難しいところではありますが、ただ、リアルのほうが成績が良いのと、2年間運用してしっかりプラスになっている点は評価できるのではないでしょうか。

 

 

 

つづいてFlashesシリーズは相場の急変に被弾するイメージがあるので、重要イベントの日の取引だけを抽出して可視化してみました。

 

まずは雇用統計2018年1月からです。

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リアル バックテスト
取引開始日 2018/01/08
取引回数 37
獲得pips 83.7pips
損益 133,896円
勝率 70.27 %
PF: 1.806
最大DD(pips) 33.9
1日あたりの獲得pips 0.182
リスクリワード 0.76
取引開始日 2018/01/08
取引回数 49
獲得pips -39.8pips
損益 -45,819円
勝率 59.18 %
PF: 0.837
最大DD(pips) 99.5
1日あたりの獲得pips -0.086
リスクリワード 0.53

 

リアルはプラスでしたが、バックテストではマイナスとなっていました。

2019年3月21日にバックテスト上ではマイナス66pipsの被弾があったうようです。 

 

続いてFOMC2018年1月〜

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リアル バックテスト
取引開始日 2017/12/13
取引回数 18
獲得pips 22.9pips
損益 37,092円
勝率 72.22 %
PF: 1.247
最大DD(pips) 57.0
1日あたりの獲得pips 0.05
リスクリワード 0.48
取引開始日 2018/01/31
取引回数 19
獲得pips 102.7pips
損益 111,104円
勝率 84.21 %
PF: 3.587
最大DD(pips) 25.2
1日あたりの獲得pips 0.241
リスクリワード 0.67
意外にもFOMCはどちらもプラス
 
 
続いてECB

f:id:ea_trader151:20191029214511p:plain

リアル バックテスト
取引開始日 2017/12/14
取引回数 17
獲得pips -63.9pips
損益 -137,143円
勝率 64.71 %
PF: 0.52
最大DD(pips) 120.7
1日あたりの獲得pips -0.166
リスクリワード 0.22
取引開始日 2017/12/14
取引回数 28
獲得pips -181.9pips
損益 -203,307円
勝率 53.57 %
PF: 0.398
最大DD(pips) 214.1
1日あたりの獲得pips -0.374
リスクリワード 0.35
 
ECBはやはり被弾しているようです。ここは止めたほうが良さそうですね。
 
2018年からの2年間しかデータがないのでなんとも言えませんが、指標については、大きな被弾を避ける意味でも止めるほうが良さそうです。。
 
ということでFlashes for EURUSDの分析結果でした。
 
 
 
最後にFlashes for USDJPYとEURUSDのリアル運用結果の比較
 
Flashes for USDJPY
取引開始日 2018/01/16
取引回数 457
獲得pips 461.6pips
損益 568,245円
勝率 62.36 %
PF: 1.378
最大DD(pips) 171.5
1日あたりの獲得pips 0.997
リスクリワード 0.79
 
 
 
Flashes for EURUSD
取引開始日 2017/12/11
取引回数 632
獲得pips 626.4pips
損益 589,674円
勝率 67.25 %
PF: 1.221
最大DD(pips) 298.2
1日あたりの獲得pips 1.278
リスクリワード 0.57
 
 
PFはUSDJPYのほうが1.37と良さげ、リスクリワードもUSDJPYのほうが良い結果に
勝率や1日あたりの獲得pipsはEURUSDのほうが良い数値でした。
 
 
ということでFlashes for EURUSDでした。
 
 
USDJPY版とのセット販売してるようなので両方欲しい方はこちらをどうぞ
 
 
 
 
 
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