FX自動売買(EAトレード)運用日記

GogoJungleで販売中のEAを中心にシステムトレードを実践中

YumokinVOL2019を検証してみました。取引少なすぎるも、意外とあり?

さて、今回はYumokinVOL2019を検証してみたいと思います。

ゴゴジャンランキングでも現在7位でまずまず売れてるようです。ということで検証してみることにしました。

このEA取引数が少なすぎるので、最初は無いかな〜と思ってたのですが、色々分析してみると、意外と面白いかも、という結果に。。。

 

さっそく検証していきましょう。まずはゴゴジャンフォワードから

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ほうほう。取引数は少なめですが、9月は700ピピ超え!、10月も566pipsとかなり爆益の模様。

 

概要をチェック

通貨ペアはポン円、Maxポジが2、SLは100pipsだそうです。

どうやらスイング系のようですね。。2ポジですが、説明を読むと2ポジ目はドテン逆張りとのことで、反対ポジということですかね。であれば片側1ポジ?ということかな。

 

ここまでは悪くなさそうな雰囲気。

 

続いてバックテストから主要な値を確認

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まず目についたのは取引数の少なさ。。15年で875回しかありません。。年あたり60回ぐらいですかね。。かなり少ない。。私は年あたりの取引数を結構気にするのですが、できれば300回ぐらい欲しいかなと考えています。

取引数が少ない場合、バックテストの信頼性も低くなるし、またフォワードも長い期間見ないと、収束していかないため、本当に使えるEAなのかどうかを見極めるのが難しいという問題があります。

 

PFは1.77、最大DDは1Lot換算でいくと140万ぐらい。スプレッドは20pointなので問題なし。

PFは1.5超えれば優秀なので、ここは問題なさそう。ただ、取引数少ないと総じてPFが高くなる傾向にあるので、まあ多少割り引く必要ありかもしれません。。

 

最大DDについてですが、私は最大DDが100万超えるEAような使わなくなってしまいました。

やはり、いつか100万超えのDDが来るかもしれないと考えながら使うのは不安でしかないのと、最大DDが大きいEAって波が荒く安定しない印象があるんですよね。。今は最大DDが50万以下のEAもたくさんあるので、あえて使う必要は無いかなというのが私の考えです。

 

ということで、この時点で無いかな〜という感じですが、QAにぶち込んで更に詳細を見てみます。

 

ドン!

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まずは最大DDの時期ですが、こちらは2008年のリーマンショック時に120万のドローダウン(1lot換算)が発生しています。それ以外では2018年に80万ぐらいのDDがありますね。。それ以外は特に大きなドローダウンもなさそうです。

 

グラフ遷移はなかなかきれいな右肩上がりですね。これは良さそうです。

 

そして、年間返金利益は175万程。。これはかなりいい数字ですね。一般的な単ポジEAだと100万超えるとかなりいい収益力と感じるので、175万はかなり良い数値だと思います。

 

続いてリスクリワードは

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なんと2.37!

私が使ってるEAはだいたい0.5~0.7ぐらいで、一番高いのでも百花繚乱EURUSDで1.58ぐらいなので、それを大きく上回ってます。

かなりの利大損小EAということになりそうです。

 これはちょっと興味が出てきました。

 

続いて年別収支

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2007年が突出して500万ぐらい稼いでますが、それ以外もわりとコンスタントに稼いる感じで、マイナスとなる年もなし。

取引数少ないわりに、安定していて、ここもポイント高いですね〜。。

 

 

続いて取引分布

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これをみてもかなりの利大損小ということがわかりますね。

1lot換算で考えると10万超えの利確もかなりあり、50万超えもそれなりにある感じですね。数回ですが、100万超えというのもあるようです。

すごい。。

※デフォルトでは2ポジ目のLot数が倍に設定しているようなので、単純にpipsで考えることはできないため、金額換算で見てます。

 

スイング系なので取引時間はかなり長めで、3,4日はポジってる感じですかね。週末持ち越しも当然あるようです。

 ただ、SLは最大100pipsなのですが、2ポジ目が倍なので、1lot換算で最大20万まであるようです。

 

なるほどなるほど。。これはちょっとありかもですね。。

とりあえず証拠金100万で運用する場合を考えてみます。

最大で20万までリスクを取ると考えると

最大DD=20万ということでLot数を計算してみます。

0.1 : 121,700 = X : 200,000

X = 0.16Lot

 

で、0.16Lotで回した場合の年間平均利益は28万ぐらいですかね。。

100万で回しても年利28%と考えると悪くないですね。。

 

このEAは私がいままで見てきた中ではかなり異色な感じがしますが、なかなか面白そうですね。一つ毛色の違うEAを入れてみるというのであれば、ありかもしれません。。

 

あと気になる点としては、フォワードとのズレですかね。例えばフォワードはエントリーして500pipsぐらい取ったけど、リアルではエントリーしてなかった、という場合、かなりメンタルが消耗しそうです。。通常のEAであれば10~20pips程度なのである程度許容できますが、さすがに500pipsは。。。

この辺、長期的に考えれば収束していくのでしょうけど、結構根気が必要かもしれません。

こういったことも考慮に入れて使う分にはありかもしれません。。

 

 

私の場合、今のポートフォリオに組み込むのは難しいのでたぶん買わないですが、将来的にもう一つポートフォリオを用意して、そこで使うという選択肢はありかもしれません。

 

う〜ん、面白いEAですね。

以上、YumokinVOL2019を検証してみました。

 

買うか買わないかはあなた次第です!

 

 

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