YumokinVOL2019を検証してみました。取引少なすぎるも、意外とあり？
さて、今回はYumokinVOL2019を検証してみたいと思います。
ゴゴジャンランキングでも現在７位でまずまず売れてるようです。ということで検証してみることにしました。
このEA取引数が少なすぎるので、最初は無いかな〜と思ってたのですが、色々分析してみると、意外と面白いかも、という結果に。。。
さっそく検証していきましょう。まずはゴゴジャンフォワードから
ほうほう。取引数は少なめですが、９月は700ピピ超え！、10月も566pipsとかなり爆益の模様。
概要をチェック
通貨ペアはポン円、Maxポジが２、SLは100pipsだそうです。
どうやらスイング系のようですね。。２ポジですが、説明を読むと２ポジ目はドテン逆張りとのことで、反対ポジということですかね。であれば片側１ポジ？ということかな。
ここまでは悪くなさそうな雰囲気。
続いてバックテストから主要な値を確認
まず目についたのは取引数の少なさ。。15年で875回しかありません。。年あたり60回ぐらいですかね。。かなり少ない。。私は年あたりの取引数を結構気にするのですが、できれば300回ぐらい欲しいかなと考えています。
取引数が少ない場合、バックテストの信頼性も低くなるし、またフォワードも長い期間見ないと、収束していかないため、本当に使えるEAなのかどうかを見極めるのが難しいという問題があります。
PFは1.77、最大DDは1Lot換算でいくと140万ぐらい。スプレッドは20pointなので問題なし。
PFは1.5超えれば優秀なので、ここは問題なさそう。ただ、取引数少ないと総じてPFが高くなる傾向にあるので、まあ多少割り引く必要ありかもしれません。。
最大DDについてですが、私は最大DDが100万超えるEAような使わなくなってしまいました。
やはり、いつか100万超えのDDが来るかもしれないと考えながら使うのは不安でしかないのと、最大DDが大きいEAって波が荒く安定しない印象があるんですよね。。今は最大DDが50万以下のEAもたくさんあるので、あえて使う必要は無いかなというのが私の考えです。
ということで、この時点で無いかな〜という感じですが、QAにぶち込んで更に詳細を見てみます。
ドン！
まずは最大DDの時期ですが、こちらは2008年のリーマンショック時に120万のドローダウン(1lot換算)が発生しています。それ以外では2018年に80万ぐらいのDDがありますね。。それ以外は特に大きなドローダウンもなさそうです。
グラフ遷移はなかなかきれいな右肩上がりですね。これは良さそうです。
そして、年間返金利益は175万程。。これはかなりいい数字ですね。一般的な単ポジEAだと100万超えるとかなりいい収益力と感じるので、175万はかなり良い数値だと思います。
続いてリスクリワードは
なんと2.37！
私が使ってるEAはだいたい0.5~0.7ぐらいで、一番高いのでも百花繚乱EURUSDで1.58ぐらいなので、それを大きく上回ってます。
かなりの利大損小EAということになりそうです。
これはちょっと興味が出てきました。
続いて年別収支
2007年が突出して500万ぐらい稼いでますが、それ以外もわりとコンスタントに稼いる感じで、マイナスとなる年もなし。
取引数少ないわりに、安定していて、ここもポイント高いですね〜。。
続いて取引分布
これをみてもかなりの利大損小ということがわかりますね。
1lot換算で考えると10万超えの利確もかなりあり、50万超えもそれなりにある感じですね。数回ですが、100万超えというのもあるようです。
すごい。。
※デフォルトでは２ポジ目のLot数が倍に設定しているようなので、単純にpipsで考えることはできないため、金額換算で見てます。
スイング系なので取引時間はかなり長めで、３，４日はポジってる感じですかね。週末持ち越しも当然あるようです。
ただ、SLは最大100pipsなのですが、2ポジ目が倍なので、1lot換算で最大20万まであるようです。
なるほどなるほど。。これはちょっとありかもですね。。
とりあえず証拠金100万で運用する場合を考えてみます。
最大で20万までリスクを取ると考えると
最大DD=20万ということでLot数を計算してみます。
0.1 : 121,700 = X : 200,000
X = 0.16Lot
で、0.16Lotで回した場合の年間平均利益は28万ぐらいですかね。。
100万で回しても年利28%と考えると悪くないですね。。
このEAは私がいままで見てきた中ではかなり異色な感じがしますが、なかなか面白そうですね。一つ毛色の違うEAを入れてみるというのであれば、ありかもしれません。。
あと気になる点としては、フォワードとのズレですかね。例えばフォワードはエントリーして500pipsぐらい取ったけど、リアルではエントリーしてなかった、という場合、かなりメンタルが消耗しそうです。。通常のEAであれば10~20pips程度なのである程度許容できますが、さすがに500pipsは。。。
この辺、長期的に考えれば収束していくのでしょうけど、結構根気が必要かもしれません。
こういったことも考慮に入れて使う分にはありかもしれません。。
私の場合、今のポートフォリオに組み込むのは難しいのでたぶん買わないですが、将来的にもう一つポートフォリオを用意して、そこで使うという選択肢はありかもしれません。
う〜ん、面白いEAですね。
以上、YumokinVOL2019を検証してみました。
買うか買わないかはあなた次第です！
