一本勝ちについて検証してみました。バックテスト、ゴゴジャンフォワードとも比較。衝撃の結末が。
さて、今回は一本勝ちについて改めて検証してみようと思います。
一本勝ちといえば、もう皆さんご存知かと思いますが、EAといば一本勝ち、ゴゴジャンといえば一本勝ち、と言われるぐらい有名なEAですね。
2016年の販売開始以来、未だに売れ続けている怪物級のEAですね。
私も一番最初に買ったEAは一本勝ちでした。
そんな一本勝ちですが、今年はかなり調子悪く、現在は私はポートフォリオから外してしまっているのですが、実は地下口座(検証用の外為ファイネストサブ口座)で最低Lot0.01でずっと稼働はさせているんですね。。
そんなわけで、一本勝ちは実際に勝てるの？どうなの？ってところを検証していきたいと思います。
まずは、ゴゴジャンフォワードから。
販売開始からきれいな右肩上がりとなっていますね。
PF1.57、収益は250万を超えています。最大DDも25万程。
フォワードを見る限り、かなり良さそうですが。。。
今年の成績も月単位でも順調にみえます。。。
いやいやいや。。。一本勝ち、今年リアルでは全然勝ってないでしょ。。
という声が、ユーザからは聞こえて来そうです。。
とりあえず、ウチのリアル月別収支はこちら
そうなんですよ。。一本勝ちに関してはゴゴジャンのフォワードはあまり当てにならない、というか、今年は結構ずれることが多いんですよね。で、それもあってかかなり、今年は成績が違ってます。
あと、おそらくですが、今年９月上旬から10月下旬までフォワード計測されてなかったっぽいですね。
まあ、この辺の比較はあとでじっくりやってみましょうかね。
とりあえずゴゴジャンバックテストを確認
主要な数値を確認すると
2005~2015年で sp=10point 、PFは1.33 最大DDは46万程
取引数は約11年で2920なので年間260回程度ですかね。まずまず取引がある感じです。
グラフ遷移もわりときれいですね。。
とりあえず、QAでさらに分析をしてみます。
ここからは、ゴゴジャンバックテストではなくて、私のほうで行った2010~2019年までの約10年間のバックテストで確認していきます。
PFは1.33、最大DDが67万程、これは2017年１月ごろに発生してるようですね。
年間平均利益は43万程、取引回数は年間200回程度という感じ。
ゴゴジャンバックテストの2005年〜2015年よりは、最大DDが大きくなり、年間取引数も少し減ってますね。あと、グラフ遷移がそれほどきれいじゃないですね。
リスクリワードは0.66とまあ普通ですね。
続いて年別収支
2016年がマイナスとなってます。まあまあばらついてるかんじですかね。2019年がプラスというのが。。。ウチのリアルでは確実にマイナスなので、バックテストとリアルの乖離が気になりますね。。後ほど比較します。
取引分布はこんな感じ。バランスいい感じですね。マイナスは８万ぐらいが最大のようです。
最高益で、32万というのが１回あるみたいですね。。これはかなりのビックトレードですね。
ということで、QAで詳しく分析してみました。これといった特徴もなくオーソドックスで平凡なEAという印象です。
ただ、やはり長期のフォワード実績があるので、そこが他のEAと違った強みになってるんでしょうね。
しかしですよ。。もし、そのフォワードがリアルと乖離してるとしたら。。。
そうなんすよ。。これね〜、ぶっちゃけ、かなり下振れしてます。。コミュニティでも同じような意見ありますが、どうもフォワードはあまり当てにならなそうです。。
ということで、実際にここからはリアルデータを使って分析していきます。
今回は、バックテストとさらにゴゴジャンフォワードも使って比較してみようと思います。ゴゴジャンフォワード、CSV出力できるので、それを取り込んで比較してみました。
まずは私が一本勝ちを稼働し始めた2017年6月21日から2019年11月10日までのデータでの比較
グラフ遷移から
青がリアルデータ、赤がバックテスト、そして緑がゴゴジャンフォワードです。
おぉ。。これは。。見事に予想通り。笑
詳細データ
リアル・バックテスト・フォワード比較 2017/06/21〜
リアル
取引開始日 2017/06/21
取引回数 319
獲得pips 165.7pips
勝率 59.25 %
PF: 1.088
最大DD(pips) 484.5
リスクリワード 0.73
取引回数 319
獲得pips 165.7pips
勝率 59.25 %
PF: 1.088
最大DD(pips) 484.5
リスクリワード 0.73
バックテスト
取引開始日 2017/06/21
取引回数 312
獲得pips 966.9pips
勝率 62.82 %
PF: 1.547
最大DD(pips) 303.4
リスクリワード 0.83
取引回数 312
獲得pips 966.9pips
勝率 62.82 %
PF: 1.547
最大DD(pips) 303.4
リスクリワード 0.83
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2017/06/22
取引回数 267
獲得pips 1072.6pips
勝率 73.78 %
PF: 1.789
最大DD(pips) 142.5
リスクリワード 0.6
取引回数 267
獲得pips 1072.6pips
勝率 73.78 %
PF: 1.789
最大DD(pips) 142.5
リスクリワード 0.6
とりあえず、どれもプラスではありますが、ゴゴジャンフォワードが一番良い結果ですね。。ゴゴジャンフォワード、PF1.78ですか。。最大DDは142pips、
対して、私のリアル口座はPF1.08、最大DD484pips
続いてですね、ゴゴジャンフォワードは、2016年1月19日からスタートしてるので、ここからバックテストとの比較をしてみます。
2016年1月19日~2019年11月10日
詳細データ
バックテスト
取引開始日 2016/01/19
取引回数 822
獲得pips 1606.9pips
勝率 65.57 %
PF: 1.277
最大DD(pips) 669.7
リスクリワード 0.63
取引回数 822
獲得pips 1606.9pips
勝率 65.57 %
PF: 1.277
最大DD(pips) 669.7
リスクリワード 0.63
ゴゴジャンフォワード
取引開始日 2016/01/19
取引回数 745
獲得pips 2522.5pips
勝率 75.44 %
PF: 1.574
最大DD(pips) 219.1
リスクリワード 0.49
取引回数 745
獲得pips 2522.5pips
勝率 75.44 %
PF: 1.574
最大DD(pips) 219.1
リスクリワード 0.49
やはりバックテストよりもゴゴジャンフォワードのほうがいいですね。。
と、ここまで色々見てきましたが、一本勝ち、結構、フォワードとのズレが指摘されていたり、使ってる人によってエントリーが結構違ったりすることがあるので、実際どうなんだろうという、というのがあったのですが、上記結果を見る限り、フォワードはちょっと割り引いてみる必要がありそうです。
あと、リアルの結果がかなり悪いですが、人によって今年もプラスで遷移している人もいるようなので、使っている口座にもよるのかもしれません。。
ちなみに私は、国内口座で運用していて、外為ファイネスト、オアンダ東京での運用でした。
とりあえず、これで分析は終了ですが、正直なところバックテストの結果もそんなにすごい良いわけではなく、頼みのフォワード結果も、バックテストやリアルとはかなり乖離がありそう、という結果から、まあ、微妙。。。という結果になりました。
一本勝ちを買うんであれば、同じドル円系EAで、実績も安定しているFlashes for USDJPYのほうが良いかなと、個人的には思います。
ということで、一本勝ちの検証でした。
信じるか信じないかは、あなた次第です。。
