仮想通貨界隈で学んだこと。それを踏まえたEA再開の戦略
さてさて、今回はEA再開するにいたった経緯などをつらつらと書いていこうと思います。
去年はEAで結局200万弱負けてしまい、もうEA勝てないし、やらないだろうな〜、なんて思っていたのですが、最近またEAを再開することにしました。
再開するにあたって、以前と同じ様にやっていても勝てないのは明白なので新たな戦略で望む必要があるのですが、その辺の話をする前にまず仮想通貨界隈で学んだことや最近の相場に関する考え方について書いていこうと思います。
私が仮想通貨沼に落ちていった経緯については以前こちらの記事で書いたので、この辺を読んでいただけれればと思うのですが、
こちらのブログでは書いてないのですが、実は仮想通貨界隈に入って私のそれまでのシステムトレードに関する考え方が180度変わってしまうような衝撃的だった出来事がいくつかありました。
１つ目は、ある強botter(baneさん)のnoteを購入し読んだときのことでした。
そのnoteは価格が5万円もするのですが、内容としては「去年（2019年）私がいかにしてbotで稼いだか」、といった内容を書いたnoteで、その人は2019年に大体月300~500万ぐらいをコンスタントに稼いでいて、その手法を公開するよ、というような内容でした。
期間限定の発売で今はもう売られていないのですが、当時5万もするnoteを同じような強botter達が何人も購入していて、これはちょっと高いけど買う価値あるのかもしれないと思い、思い切って買ってみることにしたんですね。
で、読んでみたのですが、そこに書かれている内容が、もうコペルニクスもびっくりの天地がひっくり返ったような衝撃を受けたのを今でも鮮明に憶えています。
私はそれまでシステムトレードは過去のデータを元にいろいろなテクニカルを組み合わせて期待値の高いポイントを見つけ、優位性を見出して、コツコツ取引していくものという感じで考えていました。
しかし、このnoteでは上記の考え方とまったく違った発想、逆の発想でロジックを構築してbotを作り上げている内容が書かれていたんですね。
その中で今でも印象に残っている内容として細かくは書けないですが、大体以下のような手法でした。
2019年当時はbitFliyerが全盛時代で仮想通貨のレバレッジも15倍でハイレバヒャッハーな取引が横行し盛り上がっている時代でした。
そのときに他の取引所と比べてbitFlyerのチャートだけやたらヒゲが伸びる場合がある点に着目します。このヒゲをうまくキャッチできれば勝てるのではないか。というところからロジック案をスタートさせます。
そしてこのヒゲが出る理由を探るのですが、APIを使って約定データを取得すると約定データにある特徴が出ていることに気づきます。約定データのIDを調べていると、ヒゲが出るときの約定IDには違うパターンになっているデータが多く見られるんですね。そして、この違う約定IDのパターンのデータはこれはおそらく強制ロスカットの約定データだろうと推測します。
そして、じゃあ、強制ロスカットが走る価格帯が事前にある程度分かればその価格の数％下に指値出しておけばうまくキャッチできるんじゃないか、と考えるんですね。
次に強制ロスカットはどんなときに起きるのかということを考えます。
これはハイレバなポジションが証拠金維持率を下回ってしまったときに発生するのですが、そもそもそんなポジションを取るような人たちはどんな行動を取るだろう。。例えば追っかけ買い、イナゴ買いをして高値で捕まってしまうような行動をするのではないか、じゃあもしその人達が強制ロスカットされるのは、その高値からいくら下がったらそのポジションはロスカットになるんだろう。。という感じで、仮説を立てると、ロスカットされるであろう価格がある程度計算で出てくるようになるんですね。
（高値で証拠金ギリギリまでハイレバでポジったと仮定、強制ロスカットの証拠金維持率50%とすると。。ロスカットされる価格は。。といった具合です）
そして、その価格の数％下に指値を置くことをやってみたところ、たしかに想定通りその価格帯で大きなヒゲが発生しかなり稼ぐことができた、といった内容でした。
その人のロジックは他にも内容は違いますが、どれもそういった値動きの因果関係を考え、仮説を立て、その値動きをする裏にいる養分気質な人たちの行動を予測し、ロジックを考えている感じでした。
そして、こういった考え方を元に作った具体的なロジックやそれでどれぐらい勝てたか、そしてどのように優位性が消えて勝てなくなっていったか、などが克明に書かれていました。
相場で勝つってことはこういうことなんだ、と、まさに目からウロコな出来事でした。
その後も、色々と仮想通貨に関するnoteを購入したり、はむとれやBFS-Xといった有名どころのbotフレームワークなども購入して、いろいろとbotに関してかなり研究を重ねていきました。
そして色々なbotを作って検証したりしていたのですが、高頻度botを作ってバックテストをしていたときにですね、またこれも衝撃的な出来事に出会うことになるんですね。。
当時BFS-Xというbotフレームワークで機械学習を用いたロジックを作ることができるオプション機能があり、それを買って機械学習を使った高頻度ロジックを作っていたのですが、機械学習でいろいろなテクニカルの組み合わせで解析していくと、高頻度取引でPF２とか３とか、ものすごいきれいな右肩上がりのロジックがちょいちょい作れてしまうんですね。
高頻度botの場合、その名の通り、取引量が半端ないので取引数何十万回といったバックテストが可能になるのですが、その取引回数できれいな右肩上がりのロジックが度々出来てくるんですね。
お、これはすごい。。これだけの試行回数でも右肩上がりになるんなら、もしかしてこれは聖杯なんじゃないか、と思うじゃないですか。
でもね、それをクオークフォワードテストなどにかけると、結果は見事なまでにきれいな右肩下がりになるんですよ。。本当に見事な右肩下がりになります。
あぁ、そういうことか。。と、EAやっていたころは数千回の取引数があればある程度カーブフィッティングも回避できるんじゃないか、なんて考えていたのですが、この何十万回の取引回数のバックテストでも簡単にカーブフィッティングになるものを作れてしまうのか。。というのが私の中でいままでのバックテストの概念が崩壊してしまう第２の衝撃的な出来事でした。
その後も、強botter達がどんな感じで稼いでいるのかや、ツイートの内容などを見ながら真似したりして、少しずつですが、勝てるようになってくるのですが、分かってきたことは相場は常に変化していて、その変化に敏感に対応しながら調整していくということでした。
ここまで書いてきて、じゃあテクニカルを使った取引はオワコンなのか、勝てないのか、というところなんですが、そんなことは全然なくて、実は仮想通貨のほうがテクニカルに素直に反応します。botを作っているとわかるのですが、こんな簡単なロジックでこんなにPF高くなるの？ってなったりします。。
例えばこんなのとか、今私がFTXで動かしてるbotの一つですが結構単純なロジックです。
また、裁量でやってても、この辺の水平ラインで反発しそうだな、なんて見てると素直に反応して反発することが多いんですね。
で、テクニカルの話で思い出したのですが、最近あるnoteを読んでいて、EAを運用する上で大きなヒントなんじゃないか、これはなるほど。。というのがあったので、それについても書いていきます。
そのnoteはこちらのノートです。
この記事の中で以下の部分が私の中で、あっ、なるほど。。。となった瞬間でした。
「 一方で、現在の金融工学はマーケットの価格変動が正規分布に従った挙動であることを前提に理論が組み立てられています。金融工学の考え方をベースにしたテクニカル分析も、相場が正規分布に従った挙動をすることが前提となっています。」
ここを読んだときに、こ、これは。。。ということは正規分布に従わないようなイレギュラーな動きをすることが事前に分かっている場合、止めるという発想は理にかなっているのかもしれない。。と。。
でもバックテストはそういったイレギュラーな動きも含んでいるんだから、それも含めてのパフォーマンスなんじゃないか、という考え方もあるのですが、そもそも、テクニカルを使ったEAならば、正規分布に従っている相場状況でプラスになるのが本来の姿で、イレギュラーな動きでプラスになったりするのは、たまたまプラスになっている部分が上乗せされているだけ、逆にイレギュラーな要素にカーブフィッティングしている可能性がある、と考えたほうが自然なんじゃないか、というふうに考えるにいたりました。
これはあくまで私が感じたことですが、ここに、もしかしたらEAを動かすためのヒントが隠されているんじゃないかと感じた記事でした。
そんなこんなで、仮想通貨沼にどっぷり浸かっていろいろな相場に関する知識を学んでいき、その後相場環境も良くなったのもあり、色々と仮想通貨のさまざまな指標なども理解してくるにつれて、うまく勝てるようになってきたのですが、5月に仮想通貨大暴落が発生し、私もしっかりと食らってしまい、月間1,000万以上のマイナスを叩き出してしまうことになります。
そこから、資産を仮想通貨に全振りするのも、もし、このまま冬の時代に突入すると厳しくなるな〜、なんて思っていたところで、リスク分散も兼ねてもし他のアセットでも勝てそうなものがあるならそちらに少し資産を振り分けるのもありかなと考えるようになりました。
で、色々考えていたときにですね、ふと思い出すわけですね。
あれ、そういえば為替でも因果関係がはっきりしている取引、養分がしっかり観測できる取引あるよね。。仲値トレード、ゴトー日トレードだ。。
そうなんですね。仲値については、企業様という大口養分がしっかりいるので、ここをうまく利用することで期待値高いトレードが可能と思われるんですね。
現に、ゴゴジャンのゴトー日トレードを行うEAのフォワードをみていると大体どのEAもPF1.4ぐらいあり、概ねプラスで遷移しているEAがほとんどなので、なんだかんだで未だに優位性は残っているっぽいなと。。
長々と書いてきましたが、ということでEA再開に関する戦略としては以下の方針でいこうかと考えています。
・まずは因果関係のはっきりしている仲値トレードからEAを再開。
・バックテストは長期よりも直近に最適化して常に相場の変化に合わせてフィッティングさせていく。
・金利や株式指数など、他アセットのファンダ要因なども参考に神の手も積極的に活用
とりあえず、この方針でいってみようかと思います。
ただ７月途中からこの方針で再開してみたのですが、直近最適化や神の手など、色々裏目って絶賛マイナス中です。笑
ということで、しっかりオチがついたところで締めたいと思いますｗ
とりあえずですね、まだ始まったばかりなので、これから色々と試行錯誤を繰り返し、調整を加えて少しずつでも勝てるようになっていければと思います。
EA運用結果もこのブログにて報告していく予定です。
また是非！
ではでは。
