8月22~28の結果 +10万3千円 危ない場面もありましたが救い玉炸裂でセーフ！
今週の結果です！
FTXbot +996ドル！！
bitFlyerBot +救い玉 - 62,000円
EA +55,900円
合計 +10万3千円
※BTC等、現物含み益除く
今週はまずまず好調でした。FTXbotがかなり順調なんですよね。。自分で作っといてなんですが、ほんとに優秀なんですよ。。いや、どこかのポンコツ裁量とはわけが違う笑
木曜日にガッツリやられましたが、その後もしっかり取り返しています。
続いてbitFlyerBot、こちらはFTXとは対象的に、ガッツリやられてしまいました。。救い玉で５万ぐらい取り戻したのですが、Botだけで10万以上マイナスの展開となっていました。救い玉もかなり危うい場面があったのですが、その後の上昇に助けられて無事救われましたｗ
ということで、bitFlyerBotは一旦停止しようかと思います。
今週のBTC１時間足
かなりレンジな展開でした。この展開でFTXbotはこんなに勝てたのは意外でした。
あとはEAのほうは今週２回チャンスがあり、どちらも勝利で無事55kのプラスでした。
今週からバージョンアップしたのを動かしているのですが、うまく取ってくれました。
水曜日の取引で無事、原資回復したのでEAほうも増資して200万の証拠金で勝負となりました。
EAのほうは、積極的に神の手を使っていく運用にしてみたのですが、為替はやっぱり難しいようで、今のところ、全て裏目となっているためｗ、今後は神の手禁止にして、ノールック運用にしてみようかと思います。
ということで今週の結果でした。
最近、NFTが流行ってるようなのですが、全然乗れてません。。GameFiとかもやろうと思ったのですが、FTXのIEOが外れたのでモチベーションが一気にダウンですｗ
どうしましょ。。
ではでは。。
8月15~21の結果 +41k botもEAも共にプラスなので良し！
今週の結果です。
FTXbot +180ドル
bFbot +17,000円
EA+4,700円
合計 +41,000円ぐらい
※週間報告ということで現物分は除く
今週は前半かなり苦戦したのですが、後半に取り戻してなんとかプラスで終えることがデキました。
FTX 損益
bot軍は、先週日曜日にガッツリ750ドルほどやられてしまい、苦しいスタートとなったのですが、その後、一進一退、金、土で一気に稼いでなんとかプラス圏にたどり着きました。ビットコインが強くなるとウチのbot軍も稼いでくれます。
ビットコイン1時間足。
今週前半はヨコヨコ下落の展開で、一旦４万ドル付近まで落ちるかなと思ったのですが、そこから再び上昇し始め現在49000ドル付近の展開。なんだかんだで強いですね。いろいろ指標見ててもあまり過熱感ないので、これはもしかするともしかするかもしれませんね。
EAのほうはというと、今週もなんとかプラスでした。
月曜日にお盆明けの仲値ということで、ちょっと期待して裁量ロングをカマしたのですが、まったく上がらず。。その後も損切りするタイミングを失い、ズルズルいったところでたまらず損切りという展開となってしまいました。
しかし、金曜日にbotがゴトー日、ロング、ショート両面取ってくれてなんとか裁量の損を取り戻して無事終了となりました。良かった。
ドル円8/16(月)の仲値付近の1分足
9時頃エントリーしたのですが、そこから急落してまい、見事に捕まり、その後仲値付近で若干戻すも、再び下落
裁量もちょいちょいやって見ましたが、やはり為替は仮想通貨と比べて難しいですね。EAはおとなしく放置のほうがいいのか。。
額は少ない？ですが、なんとか今週はプラスで乗り切れたので、このまま最後まで行ってほしいところです。
EA界隈みてると、最近は損益の金額もすごいですね。私がやっていた頃は週間で10万プラスなら万々歳な感じでしたが、週間で数十万動くの当たり前なんですかね。。ビビりますｗ
そんなこんなでなんとか今月もプラスで乗り切っていきたいことろです。
最近、仮想通貨関連のゲームが流行ってきてるみたいですね。Play-to-Earmといって、ゲームをしながら稼ぐという流れが来てるみたいです。
私はゲームもゼルダぐらいしかやらないし、あんまり分からないのですが、FTXで今度それ関連のIEOがあるので、それを機に参戦してみようかなとちょっと思っています。
しかもこのStarAtrasとかいうゲーム、なかなかおもしろそうなんですよね。
IEOのバナー、かっこいい。。
日本語説明サイト
ではでは。
8月1,2週損益 +659万円 ビットコさん、バブル再開？bot軍も好調。そしてEAも！
８月2週目までの成績です。
今月はBTCの上昇もあり今のところ好調です。
月次 +658万円
年次 +2,149万円
年次が再び２千万円台を超えて来ました。７月中旬では１千万を割っていたのでわずか１ヶ月で１千万増えた計算に。。あらためて仮想通貨の投資、破壊力恐るべし。。
日足
内訳ですが、現物が大きいのですが、botがかなり好調でした。
FTXbot +3,704ドル (月初残高 9,900ドル）
bF bot +68,072円 (月初残高100万円）
FTXレンディング(blockfolio ) +72ドル
EA +33,119円 (月初残高112万円）
その他現物など +617万ぐらい
FTXの履歴
FTXbot軍がかなり好調で今月もここまで月利で37%ぐらいなんですよね。まあ上昇相場にフィッティングしているbot達なので、今月の相場もかなりマッチしていたということで、稼げるときに稼いでもらう魂胆です。
さらにbitFliyerでもbotを稼働させました。こちらもFTXbotの一部を移植して稼働させてます。こちらもプラスで遷移。
あとは、今月からコインチェックに放置していた現物をFTXレンディングに入れることにしました。こちら１万ドルまでは8%でそれ以上では5%と、なかなか美味しいレートです。
あとは復活したEAですが、今月は今のところプラス！
８月13（金）はお盆で大口養分様（企業）もお休みだろうと稼働しなかったんですが、結果はプラスだった模様です。裁量判断はなかなかうまくいかないｗ
EAだけでなくゴトー日前日に、ちょいちょい裁量やったりしてるんですが、なかなかうまく行きません。ビットコなどと比べると、やはりすごく難しく感じますね。。
今月はEAもプラスで終えられるようにがんばります。EAも色々調整して利益を大きくできるように試行錯誤しています。
仮想通貨全体の雰囲気が再び上昇し始めていい感じになってきました。このまま再びATHしてくれると嬉しいのですが。。７月の３万ドル割れのときはこのまま１万ドルまで行くぞなんて悲観的な雰囲気が大勢だったのですが、今は再びATH期待の雰囲気になってきています。難しいですね。
仮想通貨の一番いい投資方法はやはりガチホ一択なのかもしれません。なんだかんだで私の損益も現物ガチホが一番大きいんですよね。ただ買うタイミングが難しいのも事実なんですが。。３万ドル割れのとき、買えるかというと。。。難しい。。
ということで、朝にFTTでやらかしましたがｗ今月はここまで好調に遷移しています。
このまま頑張って今月もプラスで終えれるようがんばります。
ツイットーも再開したのでブログの更新頻度を少し多くしていこうかと思います。
ではでは！
FTT、47ドルにストップ置いて寝ロングしたら狩られてた。。辛み。。 pic.twitter.com/wTRilQumHq
— Eトレ (@EA_Trader151) 2021年8月14日
仮想通貨界隈で学んだこと。それを踏まえたEA再開の戦略
さてさて、今回はEA再開するにいたった経緯などをつらつらと書いていこうと思います。
去年はEAで結局200万弱負けてしまい、もうEA勝てないし、やらないだろうな〜、なんて思っていたのですが、最近またEAを再開することにしました。
再開するにあたって、以前と同じ様にやっていても勝てないのは明白なので新たな戦略で望む必要があるのですが、その辺の話をする前にまず仮想通貨界隈で学んだことや最近の相場に関する考え方について書いていこうと思います。
私が仮想通貨沼に落ちていった経緯については以前こちらの記事で書いたので、この辺を読んでいただけれればと思うのですが、
こちらのブログでは書いてないのですが、実は仮想通貨界隈に入って私のそれまでのシステムトレードに関する考え方が180度変わってしまうような衝撃的だった出来事がいくつかありました。
１つ目は、ある強botter(baneさん)のnoteを購入し読んだときのことでした。
そのnoteは価格が5万円もするのですが、内容としては「去年（2019年）私がいかにしてbotで稼いだか」、といった内容を書いたnoteで、その人は2019年に大体月300~500万ぐらいをコンスタントに稼いでいて、その手法を公開するよ、というような内容でした。
期間限定の発売で今はもう売られていないのですが、当時5万もするnoteを同じような強botter達が何人も購入していて、これはちょっと高いけど買う価値あるのかもしれないと思い、思い切って買ってみることにしたんですね。
で、読んでみたのですが、そこに書かれている内容が、もうコペルニクスもびっくりの天地がひっくり返ったような衝撃を受けたのを今でも鮮明に憶えています。
私はそれまでシステムトレードは過去のデータを元にいろいろなテクニカルを組み合わせて期待値の高いポイントを見つけ、優位性を見出して、コツコツ取引していくものという感じで考えていました。
しかし、このnoteでは上記の考え方とまったく違った発想、逆の発想でロジックを構築してbotを作り上げている内容が書かれていたんですね。
その中で今でも印象に残っている内容として細かくは書けないですが、大体以下のような手法でした。
2019年当時はbitFliyerが全盛時代で仮想通貨のレバレッジも15倍でハイレバヒャッハーな取引が横行し盛り上がっている時代でした。
そのときに他の取引所と比べてbitFlyerのチャートだけやたらヒゲが伸びる場合がある点に着目します。このヒゲをうまくキャッチできれば勝てるのではないか。というところからロジック案をスタートさせます。
そしてこのヒゲが出る理由を探るのですが、APIを使って約定データを取得すると約定データにある特徴が出ていることに気づきます。約定データのIDを調べていると、ヒゲが出るときの約定IDには違うパターンになっているデータが多く見られるんですね。そして、この違う約定IDのパターンのデータはこれはおそらく強制ロスカットの約定データだろうと推測します。
そして、じゃあ、強制ロスカットが走る価格帯が事前にある程度分かればその価格の数％下に指値出しておけばうまくキャッチできるんじゃないか、と考えるんですね。
次に強制ロスカットはどんなときに起きるのかということを考えます。
これはハイレバなポジションが証拠金維持率を下回ってしまったときに発生するのですが、そもそもそんなポジションを取るような人たちはどんな行動を取るだろう。。例えば追っかけ買い、イナゴ買いをして高値で捕まってしまうような行動をするのではないか、じゃあもしその人達が強制ロスカットされるのは、その高値からいくら下がったらそのポジションはロスカットになるんだろう。。という感じで、仮説を立てると、ロスカットされるであろう価格がある程度計算で出てくるようになるんですね。
（高値で証拠金ギリギリまでハイレバでポジったと仮定、強制ロスカットの証拠金維持率50%とすると。。ロスカットされる価格は。。といった具合です）
そして、その価格の数％下に指値を置くことをやってみたところ、たしかに想定通りその価格帯で大きなヒゲが発生しかなり稼ぐことができた、といった内容でした。
その人のロジックは他にも内容は違いますが、どれもそういった値動きの因果関係を考え、仮説を立て、その値動きをする裏にいる養分気質な人たちの行動を予測し、ロジックを考えている感じでした。
そして、こういった考え方を元に作った具体的なロジックやそれでどれぐらい勝てたか、そしてどのように優位性が消えて勝てなくなっていったか、などが克明に書かれていました。
相場で勝つってことはこういうことなんだ、と、まさに目からウロコな出来事でした。
その後も、色々と仮想通貨に関するnoteを購入したり、はむとれやBFS-Xといった有名どころのbotフレームワークなども購入して、いろいろとbotに関してかなり研究を重ねていきました。
そして色々なbotを作って検証したりしていたのですが、高頻度botを作ってバックテストをしていたときにですね、またこれも衝撃的な出来事に出会うことになるんですね。。
当時BFS-Xというbotフレームワークで機械学習を用いたロジックを作ることができるオプション機能があり、それを買って機械学習を使った高頻度ロジックを作っていたのですが、機械学習でいろいろなテクニカルの組み合わせで解析していくと、高頻度取引でPF２とか３とか、ものすごいきれいな右肩上がりのロジックがちょいちょい作れてしまうんですね。
高頻度botの場合、その名の通り、取引量が半端ないので取引数何十万回といったバックテストが可能になるのですが、その取引回数できれいな右肩上がりのロジックが度々出来てくるんですね。
お、これはすごい。。これだけの試行回数でも右肩上がりになるんなら、もしかしてこれは聖杯なんじゃないか、と思うじゃないですか。
でもね、それをクオークフォワードテストなどにかけると、結果は見事なまでにきれいな右肩下がりになるんですよ。。本当に見事な右肩下がりになります。
あぁ、そういうことか。。と、EAやっていたころは数千回の取引数があればある程度カーブフィッティングも回避できるんじゃないか、なんて考えていたのですが、この何十万回の取引回数のバックテストでも簡単にカーブフィッティングになるものを作れてしまうのか。。というのが私の中でいままでのバックテストの概念が崩壊してしまう第２の衝撃的な出来事でした。
その後も、強botter達がどんな感じで稼いでいるのかや、ツイートの内容などを見ながら真似したりして、少しずつですが、勝てるようになってくるのですが、分かってきたことは相場は常に変化していて、その変化に敏感に対応しながら調整していくということでした。
ここまで書いてきて、じゃあテクニカルを使った取引はオワコンなのか、勝てないのか、というところなんですが、そんなことは全然なくて、実は仮想通貨のほうがテクニカルに素直に反応します。botを作っているとわかるのですが、こんな簡単なロジックでこんなにPF高くなるの？ってなったりします。。
例えばこんなのとか、今私がFTXで動かしてるbotの一つですが結構単純なロジックです。
また、裁量でやってても、この辺の水平ラインで反発しそうだな、なんて見てると素直に反応して反発することが多いんですね。
で、テクニカルの話で思い出したのですが、最近あるnoteを読んでいて、EAを運用する上で大きなヒントなんじゃないか、これはなるほど。。というのがあったので、それについても書いていきます。
そのnoteはこちらのノートです。
この記事の中で以下の部分が私の中で、あっ、なるほど。。。となった瞬間でした。
「 一方で、現在の金融工学はマーケットの価格変動が正規分布に従った挙動であることを前提に理論が組み立てられています。金融工学の考え方をベースにしたテクニカル分析も、相場が正規分布に従った挙動をすることが前提となっています。」
ここを読んだときに、こ、これは。。。ということは正規分布に従わないようなイレギュラーな動きをすることが事前に分かっている場合、止めるという発想は理にかなっているのかもしれない。。と。。
でもバックテストはそういったイレギュラーな動きも含んでいるんだから、それも含めてのパフォーマンスなんじゃないか、という考え方もあるのですが、そもそも、テクニカルを使ったEAならば、正規分布に従っている相場状況でプラスになるのが本来の姿で、イレギュラーな動きでプラスになったりするのは、たまたまプラスになっている部分が上乗せされているだけ、逆にイレギュラーな要素にカーブフィッティングしている可能性がある、と考えたほうが自然なんじゃないか、というふうに考えるにいたりました。
これはあくまで私が感じたことですが、ここに、もしかしたらEAを動かすためのヒントが隠されているんじゃないかと感じた記事でした。
そんなこんなで、仮想通貨沼にどっぷり浸かっていろいろな相場に関する知識を学んでいき、その後相場環境も良くなったのもあり、色々と仮想通貨のさまざまな指標なども理解してくるにつれて、うまく勝てるようになってきたのですが、5月に仮想通貨大暴落が発生し、私もしっかりと食らってしまい、月間1,000万以上のマイナスを叩き出してしまうことになります。
そこから、資産を仮想通貨に全振りするのも、もし、このまま冬の時代に突入すると厳しくなるな〜、なんて思っていたところで、リスク分散も兼ねてもし他のアセットでも勝てそうなものがあるならそちらに少し資産を振り分けるのもありかなと考えるようになりました。
で、色々考えていたときにですね、ふと思い出すわけですね。
あれ、そういえば為替でも因果関係がはっきりしている取引、養分がしっかり観測できる取引あるよね。。仲値トレード、ゴトー日トレードだ。。
そうなんですね。仲値については、企業様という大口養分がしっかりいるので、ここをうまく利用することで期待値高いトレードが可能と思われるんですね。
現に、ゴゴジャンのゴトー日トレードを行うEAのフォワードをみていると大体どのEAもPF1.4ぐらいあり、概ねプラスで遷移しているEAがほとんどなので、なんだかんだで未だに優位性は残っているっぽいなと。。
長々と書いてきましたが、ということでEA再開に関する戦略としては以下の方針でいこうかと考えています。
・まずは因果関係のはっきりしている仲値トレードからEAを再開。
・バックテストは長期よりも直近に最適化して常に相場の変化に合わせてフィッティングさせていく。
・金利や株式指数など、他アセットのファンダ要因なども参考に神の手も積極的に活用
とりあえず、この方針でいってみようかと思います。
ただ７月途中からこの方針で再開してみたのですが、直近最適化や神の手など、色々裏目って絶賛マイナス中です。笑
ということで、しっかりオチがついたところで締めたいと思いますｗ
とりあえずですね、まだ始まったばかりなので、これから色々と試行錯誤を繰り返し、調整を加えて少しずつでも勝てるようになっていければと思います。
EA運用結果もこのブログにて報告していく予定です。
また是非！
ではでは。
2021年7月損益 +623万円 ４ヶ月ぶりのプラス。botも好調！そしてEA再開。が。。
７月は623万円の大幅プラスで終了でした。
月次 +6,230,758円
年次 +14,908,507円
いや〜、良かった。ビットコインさん、久々に４万ドル乗せしてくれたので現物分の損益が大幅に改善してくれました。。
そしてFTXで放流しているbot達も今月は好調でした。
ビットコイン日足
一時期３万ドルを割ったときはもうしばらくダメだな、なんて思ってたのですが、なんと、そこから怒涛の日足１０連チャンをカマして一気に４万ドル回復となりました。
内訳的には
FTX IEO +1,000ドルぐらい
bot +2,524ドル
HashHubレンディング +7万円ほど
その他現物など ＋580万ぐらい
IEOはお小遣い的なものなのでいいとして
botが稼いでくれたのが、自分的にはかなり大きかったです。
実はこれ、7月頭時点で原資6,000ドルぐらいなんですよ。
なので月利でいうと、なんと40%ぐらいになるんですね。。
まあ、若干コツドカ的なbotではあるので、今月はラッキーだっただけの可能性もありますが、今後も安定して稼いでくれれば嬉しいです。
７月の日別bot損益
まあ、仮想通貨のほうは調子良かったのですが。。。。。
実はこっそりと７月中旬ぐらいからEAを再開してしまいました。。まあ動かしてるのは自作のアノマリーEA１本だけだったのですが、最近このアノマリーEA、好調だったので再開してみたのですが、私が再開した途端、一気に不調に落ちってコテンパンにやられてしまいました。。
さらに、いろいろパラメータいじったり改良したりして、パワーアップさせたはずが、全て裏目にでてしまい、フォワードよりも大幅に損益が悪化してしまいました。。
100万原資で再開したのですが、いきなりマイナス9万円。。9％マイナス。。。
厳しい船出となりました。。
まあきっと年末までには取り戻してくれてるはず。。。
さて、８月も今の調子で再び上昇の流れになってほしいところですが、本日はいきなり４万ドル割れでスタートとなりました。。
まあ、ただ色々と情報を見てるとだいぶ悲観的な情報も出尽くした感があるので、あとはジリジリ上がっていくのではないかと、個人的には思っています（願望込み）
あとはEAですかね。。
仮想通貨市場に参入したことで、相場に関するいろいろな考え方を学んで、私のEAに関する考え方もだいぶ変わってきたので、その辺を踏まえて新たな運用方法でやっていこうと思います。
このブログでもEA収支も今後載せていく予定です。
ということで今日はこの辺で。
ではでは。
7月1,2週 -54万円 今月もマイナススタート。。
ビットコインさん、なかなか復活してくれません。。
今月も月初に急落し、その後、３０００ドル幅ぐらいでレンジ相場を形成中です。
btc日足
こう見ると、５月の後半からボラが全然なくなってしまってますね。。。特に６月後半から７月はひどい。。しかし、そろそろ動きそうな予感も。。
bot運用のほうはなんとか160ドルほどのプラス
7月1日の急落でガッツリやられて、その後、少しずつ取り戻しなんとかプラスまで来ています。なかなか厳しい。。
あと、今月は当選したIEOの上場が7/6にあり、無事4倍程度で売り抜けることができて10万ほどプラスとなりました。
この地合だったので、これだけでも全然ありがたいですね。
そういえばコインチェックのIEOの締め切りがそろそろだった気が。明日ですね。100万ぐらい申し込んでみようかな。。要検討です。
最近は目立ったニュースもなく、宴は終了な雰囲気が漂っていますね。。
理想的な展開は急激な上げななくてもジワジワ下値を切り上げて上げていき、気づいたら６万ドル突破、といった流れがくればいいのですが、そううまくいくかどうか。。
仮想通貨も低調なので、EAでも復活しようかな。笑
アノマリー系EAを一応ゴゴジャンに出品してるのでフォワードはちょいちょい見てるのですが、最近好調なんですよね。。仮想通貨で色々と相場に関する知識の幅も増えたので、その辺を生かして、再参戦もありかもしれません。なんだかんだでアノマリー系、特に仲値系は優位性が残ってるのかなと。。
今月こそプラスで終えたい。。
ではでは。。
2021年6月損益 -166万円 苦しい戦いが続きます。。
今月の損益です。
マイナス166万円。。
これで３ヶ月連続のマイナスとなってしまいました。。
まあ、ビットコインが上がらないと厳しいですね。。
BTCUSD月足
今月からFTXにてbotを稼働し始めたのですが、最終日にドローダウンを食らってしまい、結局マイナス288ドルで終了となってしまいました。残念
FTXの損益
今月はウチのbotにとっては、かなり難しい相場だったのですが、それでも前日までプラスで遷移していて、これは行けそうだぞ。。なんて思いっていたのですが。。
残念ながら、そううまくはいきませんでした。
bitFlyerのSFDもだいぶ落ち着いたので、そろそろbitFlyerFXもbotを再稼働稼働させていこうかとしていこうかと考えています。
国内なので証拠金2倍までしか使えませんが、現物を証拠金50%で担保にできるので、余らせている現物を有効活用できるという点でなかなかいいんですよね。また、手数料無料というのもやはり大きいですね。。
あとはレンディング収入(HashHubとBlockFi)が今月は9万3000円ほどでした。
これはこれで美味しいのですが、しかし、BlockFiが今月からかなり利率が悪くなった(0.25btcまで5% それ以上1.5%)ので今月で引き上げることにしました。
今年も半分が終わってしまいました。
ここ３ヶ月はマイナス続きですが、ただ今年の損益はまだ+867万円という状況です。
まあまだプラスなのでまだ余裕はあるのですが、今後さらに下落が進んでいくと厳しくなっていきそうです。
希望としては、やはりbotですかね。。なんとか稼げるbotを開発して安定収益を確保していきたいところです。。
あ、あと先月末に行われてたFTXのIEOに今回は当選することができました。まあこの地合なのであまり期待できなそうですが、どうなんでしょう。。DEGさんのFTXdiscordを覗いてみると、結構当たっている人がいて、当選確率はそれほど低くなかったのかも。。。なんて。。
上場日は7/6らしいので、この日は決戦となりそうです。
今月も生き残れるよう頑張ります。。
ではでは。。
